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En línea con los últimos artículos que estoy publicando en referencia al riesgo, el capital y demás preocupaciones relacionadas con el aspecto organizativo del trading, a continuación quiero explicar una estrategia especialmente indicada para los que carezcan del suficiente capital para operar futuros o, al menos, aquellos instrumentos que requieren una sólida cuenta provisionada con varias decenas de miles de dólares para asumir el riesgo y los drawdowns necesarios.

El Emini SP500 (ES). el ORO (GC), CRUDO (CL), EURO (6E) son instrumentos caros, en el sentido que requieren bastante capital en la cuenta para operarlos. Eso creo que ya habrá quedado claro. Intentar operarlos con menos de 25.000 dólares supone un riesgo muy grande y hay que saber eso.

Luego tenemos otros ‘minis’ como el YM o el NQ que reducen a la mitad su valor (aunque las comisiones sean las mismas que las de sus hermanos mayores). Cinco dólares por tick en ambos casos ya nos puede parecer más acogedor y siempre intentamos operarlos con nuestros mil o dos mil dólares en la cuenta creyendo que iremos más seguros. Error. Volvemos a lo mismo. Es muy poco dinero y vamos a sufrir mucho psicológicamente cuando vayamos perdiendo 100 dólares en una operación (craso error porque 100 dólares en una cuenta de 2000 supone un 5% de pérdida. Y en una de 1000, supone un…¡¡¡10% de pérdida!!!). Pero lo hacemos, somos así.

Entonces qué pasa…¿no vamos a poder operar futuros los que no tenemos mucho capital?. ¿Vamos a tener que resignarnos a permanecer en el mismo redil por donde llevan a los que operan en FOREX (con sus famosos microlotes) o aquellos que operan OPCIONES o CFD’s que para el caso es lo mismo?. Recordemos que todos esos mercados que acabo de nombrar están muy manipulados y todos ellos son controlados por sus respectivos brókers. ¿No es eso lo que tratamos de evitar, que nos levanten la cuenta con los spreads, latigazos varios y demás granujadas?.

Pues yo creo haber encontrado una solución. Pero requiere mucha atención y disciplina. Y hay que hacer los deberes todos los días. Ya sabemos que el trading no es para todo el mundo (ni os imaginais la cantidad de bajas que se están produciendo entre los aspirantes a traders que conozco, unos porque no le pueden dedicar el tiempo suficiente, otros porque reconocen no ser disciplinados o no saber usar la plataforma, otros porque les resulta muy complicado manejar tantas variables, otros porque no saben inglés…), pero si queremos sobrevivir en éste océano tenemos que ser buenos navegantes. Y curtir nuestras pieles al sol.

Bien. Hablemos del MICRO EURO (M6E). En uno de mis podcast ya hablaba de éste instrumento. Son 1.25 dólares por tick, 1.40 dólares de comisión por round, garantía de 250 dólares por contrato y 330 dólares de garantía overnight (el que no sepa que es la garantía overnight, ya debería ir buscando su significado o retirarse del trading de futuros). De todos los ‘MICRO’ que he visto, es el que más liquidez tiene (una vez más, si no sabes lo que es la liquidez de un mercado, busca la definición).Este futuro está anclado a su hermano mayor, el futuro del EURO (6E) y sus gráficas son exactamente las mismas. Y para los que operamos con el volumen, la cosa se pone mucho más fácil. No tenemos más que seguir y analizar la gráfica de volumen del EURO (6E) pero abrir las operaciones en el MICRO EURO…y ya está.

Pero si no os habéis dado cuenta todavía, os lo digo. Lo mejor de todo es que es como si de repente pudiésemos aplicar el concepto de MICROLOTE (tan conocido en FOREX) pero a los futuros. Como el MICRO EURO es la décima parte del EURO, de repente podemos entrar con varios contratos, dos, tres, cuatro…los que nuestro plan de riesgos nos permita, y realizar un estupendo plan de negocios para cada trade que abramos. Cargar contratos, descargarlos…Y todo a un coste muy manejable. Los miedos y preocupaciones van a desaparecer, como ha sido mi caso.

Otra ventaja: ya he dejado de pensar en términos de DINERO. Ya pienso en términos de TICKS. No busco acabar la jornada con 50 dólares en el bolsillo sino con beneficios. Sólo con beneficios. Comisiones, gastos, impuestos y demás descuentos ya considerados. por supuesto. No olvidemos que estamos buscando un negocio sostenible. Pero lo que os quiero transmitir es que se demuestra que la ausencia de efectividad en el trading está íntima y directamente relacionada con EL CAPITAL (en verdad, con su pérdida). Si constantemente estamos pensando en lo mal que nos va a sentar perder 200 dólares en una operación en el Emini SP500, o incluso en el EURO, no vamos a poder concentrarnos en lo que realmente nos hace crecer como traders, que es la efectividad, la frialdad y la CONSISTENCIA. Da igual si tenemos el mejor sistema del mundo. Lo vamos a arruinar si nos duele perder dinero.

Llevo operando este futuro desde hace tres meses…y mi estrès ha desaparecido por arte de magia. Es increible como he pasado de ser un trader nervioso, sobreoperador (overtrading para más señas), preocupado por su capital (que es poco) a comenzar a tener más días positivos que negativos. Mi confianza está creciendo. Afronto las jornadas de trading con un ánimo diferente. Me noto mucho más disciplinado y exigente con mis operaciones. Examino con mucho más cuidado los mercados y siento que es ahora cuando el entrenamiento está empezando a funcionar.

Bien. Dicho lo anterior, voy a explicar mi planteamiento respecto de cómo operar el MICRO EURO. Vamos a pensar en términos de FOREX, es decir, en términos de MICROLOTES, pero como estamos en FUTUROS y para entendernos, hablaremos con propiedad y usaremos el correcto término CONTRATO para referirnos a la unidad mínima de operatoria. Hablemos con propiedad aunque estaremos pensando como traders de forex. Creo que ésto va a gustar mucho sobre todo a los que venís de ese mercado. Sabemos que en futuros no vamos a tener las desventajas de forex (manipulación sobre todo y spreads invisibles traicioneros).

Imaginemos que tenemos 2.500 dólares en una cuenta de FUTUROS (algunos se estarán echando a reir. Yo también, lo reconozco). Pero imaginémoslo por un instante. Imaginemos también que nuestro límite de pérdida en una operación son 50 dólares. Eso es una buena cena en un restaurante. A mi me duele perder ese dinero. Eso es un 2% de riesgo. Yo creo que arriesgar 50 dólares por operación teniendo un capital tan pequeño es llevadero. Ya tenemos dos cosas: el capital y el riesgo. No olvidemos que el riesgo es aceptable, llevadero, cómodo, tranquilizador…Y eso es extremadamente importante. Nos va a ayudar a conseguir hacer un buen trading.

Y ahora fijaos en lo siguiente: En un mercado como el EURO (6E) cuyo valor por tick son 12,5 dólares, 50 dólares se alcanzan con tan solo…4 ticks!!!. ¿Qué operación es capaz de resistir 4 ticks de STOP LOSS?. Creéis acaso que eso es aceptable?. Seguro que no. Pero…¿Cuántos ticks de STOP LOSS supone en el MICRO EURO?…Exacto. ¡¡40 ticks!!.  Eso ya es otra cosa ¿verdad?. ¿No os produce tranquilidad saber que ahora vais a poder arriesgar 40 ticks en un mercado como el EURO que es relativamente volátil (lo suficiente para destruir muchas cuentas pequeñas)?. Claro. Si seguís pensando en términos de dinero estaréis pensando que las ganancias van a ser muy pequeñas, exactamente la décima parte de lo que se puede conseguir con el futuro grande, el EURO (6E). Pues claro. Lleváis razón los que lo veis así. Pero el entrenamiento consiste en conseguir TICKS, no DÓLARES…¿Lo veis ahora?. Ya tendréis tiempo de preocuparos por capitalizar vuestra cuenta de trading. Ahora debéis entrenaros para conseguir TICKS. Y terminar la jornada en POSITIVO. Cuando tengáis el capital suficiente (técnicamente diez veces más) podréis operar el EURO en toda regla.

Además, existe otra ventaja. Como ya sabéis (o deberíais saber), en futuros hay que contar con las garantías suficientes para dejar abiertas las poisiciones en overnight (¿sabemos ya que es eso o no?). Un contrato en el MICRO EURO cuesta 330 dólares de garantía mantenerlo operativo en overnight. No vais a sufrir porque se acerca el cierre del mercado y vuestra operación sigue abierta. La vais a poder dejar abierta hasta el día siguiente. Otro añadido más a nuestra lista de elementos tranquilizadores.

Y luego está lo que os hablaba antes sobre los MICROLOTES. Vais a poder abrir operaciones con varios contratos a la vez. 4 contratos requerirán 1.000 dólares de garantías. Con  una cuenta de 2.500 dólares como la que estamos trabajando es perfectamente posible. Haced cuentas. Y 4 contratos supone una operación en la que, recordad, vuestro riesgo ha de ser mantenido, 50 dólares. Eso supone disminuir los ticks de STOP LOSS a 10. Pero también es llevadero. Si lo preferís, vamos a dejarlo en 2 contratos. 20 ticks de STOP LOSS es bastante aceptable en el EURO. Y a poco que consigáis 10 ticks ya tendréis un beneficio de 30 dólares. ¿Lo veis?. Haced cuentas. ¿Os atrevéis a buscar 10 ticks en el MICRO EURO al día, con operaciones de 2 contratos, y con un riesgo del 2% de una cuenta de 2.500 dólares que serían 20 ticks de STOP LOSS en una operación?

Y recordad. Vais a estar tranquilos porque vuestra pérdida máxima por día va a estar muy clara y definida. Y lo que es más importante, es asumible y os permitirá dormir tranquilos si se produce. Pero mientras tanto vais a estar entrenándoos. Vais a estar mejorando día a día y empezaréis a conectar con los mercados. Empezaréis a dejar de pensar en los DÓLARES y comenzaréis a pensar en los TICKS. Esa confianza que poco a poco iréis adquiriendo os servirá para afianzar mejor la operativa y a ser más deterministas. Ticks, no dólares. Ticks, no dólares.

Y por último os voy a dejar algunos cálculos interesantes que podrían ser útiles. Vamos a perseguir, en principio, una relación RISK/REWARD de 1:1. Gano 1 y pierdo 1. Esto nos obliga a que la ESPERANZA POSITIVA de nuestro sistema sea mayor del 50%, no lo olvidéis. Si fuera menor, tendríais que cambiar los números. Así que buscad un SISTEMA cuya esperanza positiva sea mayor que el 50% de pr0babilidades de éxito.

CAPITAL:  2.500 dólares

RIESGO: 2% (50 dólares)

INSTRUMENTO: M6E (micro euro)

STOP LOSS: 40 ticks ($50)

OBJETIVO: 40 ticks ($50)

COMISIÓN POR CONTRATO (round): 1,40 $

COSTES DE UNA OPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS: 1,40 $ = 1 TICKS (aprox.). Este tick hay que sumarlo al objetivo
  • 2 CONTRATOS: 2,80 $ = 2 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo
  • 3 CONTRATOS: 4,20 $ = 3 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo
  • 4 CONTRATOS: 5,60 $ = 4 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo

GARANTÍAS DE UNA OPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS: 250 $.       OVERNIGHT: 330 $
  • 2 CONTRATOS: 500 $.       OVERNIGHT: 660 $
  • 3 CONTRATOS: 750 $.       OVERNIGHT: 990 $
  • 4 CONTRATOS: 1000 $.    OVERNIGHT: 1320$

 

TABLA DE OPERATIVA DIARIA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS:  OBJETIVO: 41  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 39 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 2 CONTRATOS:  OBJETIVO: 22  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 19 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 3 CONTRATOS:  OBJETIVO: 15  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 12 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 4 CONTRATOS:  OBJETIVO: 11  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 9 ticks (restamos el coste de la operación)

Todo ésto para que tengáis en cuenta TRES COSAS:

  1. Cuando consigais los 40 ticks, os retiráis hasta el día siguiente. Nada de CODICIA.
  2. Cuando perdáis los 40 ticks, os retiráis hasta el día siguiente. Nada de VENGANZA.
  3. El MIEDO ya está enjaulado porque hemos disminuido el riesgo al máximo. Me refiero al riesgo psicológico.

Ahora, por último, sólo os queda elegir la operativa diaria con la que os sintáis más cómodos. Por ejemplo, si elegís la de 2 contratos, tenéis DOS OPCIONES:

  • Una sola operación al día persiguiendo 22 ticks y arriesgando 19 ticks.
  • Dos operaciones diarias, persiguiendo 11 ticks y arriesgando 10 ticks.

Creo que esta forma de plantear el trading para pobres es la mejor. No por intentar ganar menos vamos a tardar más en ser traders. Todo lo contrario. Estaremos aprendiendo a modelar nuestro cerebro. Ya habréis oído hablar de la neuroplasticidad. Es todo lo que necesitamos: tranquilidad, reposo, seguridad y eficiencia.

Prácticamente lo definiría con una frase: El DINERO nos impide ganar DINERO.

¿No crees?.