VOID

Primer test de la estrategia VOID basada en los VACÍOS DE LIQUIDEZ que aparecen en el mercado y generada a partir de las velas OFA 12/4 en los siguientes instrumentos: YM, NQ, 6E, GC, CL, 6B Y NG.
Se trata de un proceso de MARKET REPLAY con NINJATRADER de una semana completa con un robot diseñado ad-hoc.
Algunos se preguntarán por qué no hago un BACKTESTING y posterior WALKFORWARD, con sus ANÁLISIS DE MONTECARLO y todo…Pues porque necesitaría un ordenador que no tengo. Con mucha RAM, mucha capacidad de cómputo y un ventilador industrial que lo enfriase.
He preferido hacer un MARKET REPLAY y esperar las 6 horas que ha tardado en simular una semana completa de trading. Además, no confío en los backtesting sobre todo por el problema del curve-fitting.
La optimización de una estrategia automática es muy peligrosa y nunca deberían aceptarse como concluyentes aquellos resultados obtenidos de haber ajustado excesivamente los parámetros del robot a los resultados más favorables. Yo abogo por probar los algoritmos en un entorno lo más parecido al real posible, con datos históricos funcionando en tiempo real y sin ser reajustados con procesos como el algoritmo genético.

Por lo tanto, los resultados obtenidos mostrados en éste vídeo gozan de la simpleza y no han sido sometidos a optimización alguna. Son más puros que el propio backtesting. Sólo falta obtener más muestras para poder revalidarlos.

Dejo también en las siguientes imágenes los resultados finales de la estrategia:

Captura de pantalla 2017-03-04 a las 20.20.33

Captura de pantalla 2017-03-04 a las 20.20.15