Trading con Volumen y Estadística
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En esta ocasión describimos cómo identificar la distribución tras un movimiento bajista compuesto por la ruptura de un mínimo importante y la posterior consolidación, donde el precio se prepara para continuar su camino bajista.
Con Auction Dashboard es muy sencillo identificar cual es la presión dominante, si la alcista o la bajista dado que disponemos de dos parámetros que combinados entre sí permiten descubrir y poner de manifiesto de forma diáfana las intenciones del mercado: el DELTA y la ABSORCIÓN AGRESIVA (LAMBDA).

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Hoy no podía faltar a su cita el fenómeno de la ABSORCIÓN en el EURO y durante la apertura americana. No falla. Y allí hemos estado nosotros esperándolo listos para abrir una operación que en este caso nos ha reportado +18 ticks (120 dólares). que no están nada mal.

 

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Segunda operación hoy donde nuevamente hemos detectado ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y hemos aprovechado para operar. Resulta impresionante cómo, combinando niveles y absorción se consiguen operaciones realmente buenas. Y por supuesto gracias a Auction Vista de JigsawTrading.

Pero éste ejemplo es ligeramente distinto. Tras haber sido detectada la absorción y haber sido RETESTEADA, han aparecido algunas ventas que han obligado al precio A RETESTEAR DE NUEVO. En el vídeo explico por qué ocurre ésto y cual es la interpretación correcta a tal comportamiento.

No olvidéis que entender el mercado es imprescindible para hacer trading.

 

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Detectamos ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y no dudamos en abrir una operación que nos ha reportado +22 ticks en el EURO. La cosa estaba muy clara y gracias a AUCTION VISTA (www.jigsawtrading.com) hemos sabido aprovechar la ocasión. En La Casa del Trading tenemos un curso llamado Trading con el Libro de Órdenes y La Cinta donde explicamos todo lo necesario para hacer operaciones como esta.

 

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Quién lo iba a decir. Toda una ciencia como el trading, con sus estudios técnicos exhaustivos, sus análisis fundamentales económicos, sus interpretaciones ‘esotéricas’ basadas en predicciones de lo que hizo el precio anteriormente, y todo para al final ser un asunto de pelotas y tapones.

¿De pelotas y tapones?. Banteka…¿qué te pasa, por qué dices cosas tan raras?. ¿Se te ha ido la cabeza de tanto mirar gráficos?.

No. Es tal cual lo estoy diciendo. Pelotas y tapones. Desde que adquirí la nueva herramienta de JigsawTrading, el Auction Vista, he reducido el estudio del mercado a si aparecen pelotas, rojas y azules y tapones blancos.

Mirad la siguiente imagen y lo comprenderéis:

TAPONESYPELOTAS

 

¿Qué tenemos arriba?. Es la interfaz gráfica de Auction Vista y en ella se puede ver lo siguiente:

  • Los TAPONES, representados como bandas blancas cuya interpretación es la de la localización de aquellos niveles del precio que tienen un mayor número de órdenes LÍMIT (Limit Orders) esperando a ser activadas. Son indicaciones precisas de dónde se encuentran los niveles de SOPORTE y RESISTENCIA más cercanos al precio (en esa gráfica, el precio se encuentra en 1.13190. Es el EURO). Esos niveles son INVISIBLES para el resto de traders que no utilizan el Order Flow. Pero ahí están, pacientes, sigilosos, esperando su oportunidad. Los tapones representan cautela, paciencia y cuidado. Un tapón cerca del precio es un lugar que , en primera instancia, resistirá. Como consecuencia, la desaparición de un tapón implica la apertura del camino para que el precio continúe su andadura.
  • Las PELOTAS, representadas como círculos de diverso tamaño con la combinación de dos colores, rojo y azul. A mayor diámetro de un círculo, mayor intercambio de contratos en dicho nivel. Si predomina el color AZUL, han habido más compras que ventas. Inversamente, si predomina el color ROJO fueron mayoritariamente ventas. El resto de eventos no es importante. Sólo donde hay pelotas hay mercado.

Hay más cosas en esa imagen, cosas que ahora no voy a explicar (lo hago en el Curso de Trading con el Libro de Órdenes y la Cinta) pero lo relevante es lo anterior. Las pelotas y los tapones.

Sabiendo qué hacer con las pelotas y los tapones tendremos el trading intradiario en el bote. Pero sin olvidar los niveles relevantes (soportes y resistencias), sobre todo aquellos basados en el VOLUMEN (VPOC, VWAP, VAH, VAL, HVN, LVN).

Comprender el Flujo del Mercado, la Ley de la Oferta y la Demanda, la interpretación del volumen, el Delta Acumulado y demás parámetros estadísticos (VWAP, desviaciones estándar) es esencial en el trading. No busques otra cosa porque no estarás acertando.

Si es que es muy fácil: pelotas y tapones. Es un juego de niños.

 

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Operación muy rápoida de scalping en el EURO con +10 ticks de beneficio. Hemos observado una resistencia muy importante en el Libro de Órdenes y no hemos dudado en poner nuestra orden con un stop loss muy ajustado. Enseguida el precio nos ha dado la razón. Limpio y eficaz.

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Basándonos en una hipótesis inicial tras haber estudiado previamente el estado del mercado, hemos previsto una operación que finalmente se ha desarrollado como esperábamos aunque hemos ajustado el nivel de salida dado que han aparecido compras masivas unos ticks antes de nuestro Take Profit. Gracias a nuestra nueva herramienta de trading, el indicador Auction Vista de JigsawTrading, nos hemos adelantado a las intenciones del mercado.

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Hoy han sido cuatro señales para otras tantas operaciones todas ellas positivas con un saldo total de +12 ticks. Para ser un viernes está bastante bien. Hemos evitado toda la volatilidad de las primeras horas de la apertura americana y hemos gestionado únicamente las señales producidas a partid de las 17:00h (GMT+1) que es cuando el mercado ha empezado a calmarse. Como ya sabéis, en La Casa del Trading no nos gustan ni las aperturas de mercados, ni las noticias ni la volatiidad. Queremos paz y sosiego y tanto ayer como hoy, con un total de +24 ticks, creo que hemos actuado con mucho acierto al evitar el peligro.

Recordad, primero que coman los tiburones. Cuando estén hartos, salimos nosotros y picamos las migajas. Como dice José Mota...¡Pá la saca!

A continuación los resultados de hoy. Como siempre, la lista de señales que todos los que habéis participado tenéis en vuestro móvil:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 40,35 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 10-15. VENTA. ENTRADA EN 1161. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 1995. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 16677. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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ES7

Segunda operación de hoy aprovechando la DIVERGENCIA con el DELTA ACUMULADO que descubrimos hace algunas horas. No buscamos objetivos grandes sino aquello que el mercado nos pueda dar, vigilando muy de cerca el comportamiento del volumen y el Nivel 2.

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El SCALPING es una técnica de trading muy complicada. Pero es más complicada la gestión de la posición que la entrada al mercado. He salido con +3 ticks de beneficio aún sabiendo que el mercado tenía posibilidades de ofrecerme más. Supongo que necesito practicar más.

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El uso de Level 2 como marcador de los niveles de entrada y salida de una operación es bastante eficaz. En este caso hemos entrado al mercado sabiendo que el Sistema VSS estaba dando una señal de entrada en el VWAP pero que podíamos entrar antes, justo en el VPOC, donde aparecieron bastantes contratos para ser activados como ventas. Alguien había situado en ese nivel el número suficiente de órdenes LÍMITE DE VENTAS (SELL LIMIT ORDERS) y nosotros nos unimos a ellos para ser arrastrados por la merea y mecernos con ella. Como salida, pusimos el VWAP ya que detectamos un grupo de BUY LIMIT ORDERS que estaban ejerciendo de SOPORTE al precio. Resultado, +8 ticks que no están nada mal justo a la apertura del mercado de Chicago.

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Una operación muy rápida y limpia. En principio el Take Profit hubiera estado puesto en el VWAP, tal y como dice nuestro Sistema VSS. Sin embargo, desde que usamos el Depth Of Market, Profundidad de Mercado, Level 2 ó como quiera llamársele, tenemos una visión mucho más realista y podemos situar la salida acorde con la fuerza del precio. Por eso hemos adelantado la salida en un nivel que marcaba ventas y al final salimos con +10 ticks. Efectivamente, justo ahí el precio se ha dado la vuelta, como preveíamos. Queda demostrado en la siguiente imagen:

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Pero no te pierdas el vídeo que es autoexplicativo.