Trading con Volumen y Estadística
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Hoy no podía faltar a su cita el fenómeno de la ABSORCIÓN en el EURO y durante la apertura americana. No falla. Y allí hemos estado nosotros esperándolo listos para abrir una operación que en este caso nos ha reportado +18 ticks (120 dólares). que no están nada mal.

 

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La verdad es que sólo con detectar ABSORCIÓN podríamos tener nuestro trading listo todos los días. Es cuestión sólo de saber esperar, tener paciencia y detectar los momentos tan claros como éste. Pero aún así no se puede bajar la guardia. Observad en éste vídeo lo que ha ocurrido justo antes de comenzar a resolverse la absorción…

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Una vez más detectamos ABSORCIÓN en el EURO con Auction Vista de Jigsaw Trading. Esta vez explicamos con mayor claridad cómo filtrar los datos de Auction Vista ya que la nueva versión incorpora el parámetro CIRCLE TUNER para ver con mayor claridad el mercado.

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Segunda operación hoy donde nuevamente hemos detectado ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y hemos aprovechado para operar. Resulta impresionante cómo, combinando niveles y absorción se consiguen operaciones realmente buenas. Y por supuesto gracias a Auction Vista de JigsawTrading.

Pero éste ejemplo es ligeramente distinto. Tras haber sido detectada la absorción y haber sido RETESTEADA, han aparecido algunas ventas que han obligado al precio A RETESTEAR DE NUEVO. En el vídeo explico por qué ocurre ésto y cual es la interpretación correcta a tal comportamiento.

No olvidéis que entender el mercado es imprescindible para hacer trading.

 

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Detectamos ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y no dudamos en abrir una operación que nos ha reportado +22 ticks en el EURO. La cosa estaba muy clara y gracias a AUCTION VISTA (www.jigsawtrading.com) hemos sabido aprovechar la ocasión. En La Casa del Trading tenemos un curso llamado Trading con el Libro de Órdenes y La Cinta donde explicamos todo lo necesario para hacer operaciones como esta.

 

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Un día nuevamente bajo de volumen y participación pero esta vez hemos podido obtener +20 ticks en 4 operaciones señaladas por sus respectivas alarmas que han sido difundidas mediante nuestro sistema de señales Oh My Trade! a todos los que estáis participando en este divertido experimento. Aún hay mucho sitio para todo el que desee participar. Teneis más información en este enlaceES GRATIS

Ahora vamos con los resultados de hoy que, como digo, han arrojado un 100% de éxitos. Veamos primeramente la lista de notificaciones PUSH que el sistema ha enviado a los teléfnos móviles de los participantes

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La primera notificación que enviábamos esta mañana temprano a las 7:52 era el cambio de contrato en el PETRÓLEO que había que configurar en la plataforma. Como ya sabéis, Ninjatrader no avisa de éstas circunstancias y tenemos que ser nosotros los que estemos alerta para no encontrarnos con desagradables sorpresas durante nuestro trading.

Después teníamos las señales…

PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1219,9. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1036 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 4550. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación registró en la misma vela tanto la entrada como el take profit. Fué muy rápida. No obstante, para aquellos que la perdieran el precio volvió al nivel de entrada y proporcionó nuevamente el objetivo.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,97. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Un día muy completito. Mañana más…

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Segunda operación de hoy aprovechando la DIVERGENCIA con el DELTA ACUMULADO que descubrimos hace algunas horas. No buscamos objetivos grandes sino aquello que el mercado nos pueda dar, vigilando muy de cerca el comportamiento del volumen y el Nivel 2.

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Otro ejemplo de lo bien que funcionan las Divergencias con el Delta Acumulado de volumen. El único requisito es saber entrar bien al mercado, cosa que yo no he hecho bien la primera vez, como se puede ver en el vídeo, pero que he resuelto después favorablemente cerrando la mala posición abierta y abriendo una nueva en otro punto más favorable. Resultado: +11 ticks que me vienen de perlas…

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El SCALPING es una técnica de trading muy complicada. Pero es más complicada la gestión de la posición que la entrada al mercado. He salido con +3 ticks de beneficio aún sabiendo que el mercado tenía posibilidades de ofrecerme más. Supongo que necesito practicar más.

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Una operación de SCALPING basada en Level 2 y Sistema VSS. Primeramente hemos determinado HACIA DONDE abrimos la operación. El Sistema VSS nos indica que al estar el VPOC por encima del VWAP, las operaciones permitidas son CORTOS. Una vez conocido el sentido de la operación, queda encontrar el punto idóneo de entrada. Para eso tendrás que ver el vídeo ya que lo explico mejor que si lo escribiera.

Resultado: +8 ticks en el Emini SP500.

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Una operación muy rápida y limpia. En principio el Take Profit hubiera estado puesto en el VWAP, tal y como dice nuestro Sistema VSS. Sin embargo, desde que usamos el Depth Of Market, Profundidad de Mercado, Level 2 ó como quiera llamársele, tenemos una visión mucho más realista y podemos situar la salida acorde con la fuerza del precio. Por eso hemos adelantado la salida en un nivel que marcaba ventas y al final salimos con +10 ticks. Efectivamente, justo ahí el precio se ha dado la vuelta, como preveíamos. Queda demostrado en la siguiente imagen:

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Pero no te pierdas el vídeo que es autoexplicativo.

 

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Una operación muy sencilla que apareció en el ORO con señales producidas a través del Sistema VSS. A pesar de que el Punto de Control de Volumen saltó unos minutos antes de producirse el movimiento final con el que salimos del mercado en beneficio, aguantamos la posición ya que nos apoyamos en una divergencia del precio con el delta acumulado. Finalmente obtuvimos 22 ticks en menos de 10 segundos cuando el precio realizó un movimiento rápido.

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Una operación muy bonita basada en una divergencia entre el precio y el delta acumulado de las que muestran claramente una de las leyes de Wyckoff: esfuerzo vs. resultado.
Si el DELTA ACUMULADO baja…¿por qué el PRECIO no lo hace?.
Un claro ejemplo de un esfuerzo que no está siendo recompensado. Oportunidad de entrar al mercado cuando el precio toca el nivel justo.

Todo claramente explicado en el vídeo.

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Una divergencia en el ORO entre el precio y el delta acumulado es lo que me ha hecho abrir ésta operación. Sin embargo, he adelantado demasiado la salida y no he tenido la paciencia suficiente para dejarla abierta hasta su conclusión. Finalmente, después de haberla cerrado el precio ha seguido avanzando y  no he aprovechado tod oel  movimiento. Las dudas que tenía enran relativas a la hora de la tarde y al poco volumen que había en el mercado. Pero bueno, la verdad es que no tengo claro si ha sido un error o un acierto el salir…

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Una pequeña operación basada en el Sistema VSS donde hemos salido del mercado un poco antes de alcanzar el objetivo ya que hemos visto como el precio era retenido en un nivel identificado previamente. Ayudados por ORDER FLOW hemos determinado con más precisión los niveles.

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La divergencia que detectamos ésta mañana en el ORO ha continuado produciéndose a lo largo de la tarde. El precio volvió a subir y claramente intentó atacar una resistencia muy importante, el máximo de hace dos semanas. Nosotros detectamos ese movimiento y entramos al mercado cuando se producía un doble techo que fué apoyado con el ORDER FLOW para indicarnos el momento más adecuado para entrar. Después establecimos la salida según el Sistema VSS en el VWAP, el mejor sitio que sabíamos que el precio iba a visitar. Como resultado nos llevamos otros +21 ticks que hacen ya un total hoy de 44 ticks en el ORO. No está mal.

Aquí te dejo el vídeo para tu disfrute.

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Una operación muy interesante en el Emini SP500 donde detectábamos una oportunidad basándonos en el Sistema VSS por un lado y las señales que el DELTA ACUMULADO estaba mostrando, además de haber detectado un nivel donde era muy probable que el precio fuera a testear. Un conjunto de cosas que apuntaban a una operación de muy alta probabilidad y que finalmente se ha saldado con +18 ticks. El vídeo lo explica todo.

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Me he liado un poco esta tarde. Ya lo verás en el vídeo. Me he equivocado poniendo las órdenes en el DOM. Pero aparte de eso, han sido +58 ticks en total en el ORO. Una operación ÉPICA donde, aplicando las DIVERGENCIAS CON EL DELTA ACUMULADO todo ha sido coser y cantar. Es un placer poder trabajar de una forma tan segura en los mercados. Se ve venir todo con mucha antelación. Vas a disfrutar con éste vídeo, te lo aseguro.
Una de las mejores jornadas de mi vida.

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El estudio del volumen no se ha de limitar exclusivamente a comparar velas del precio con sus respectivas de volumen. Los traders denominados de ‘precio y volumen’ clásicos se olvidan de que, al igual que una geoda, lo realmente bonito y valioso se encuentra en su interior. A medida que se usa un timeframe más pequeño, todo análisis técnico comienza a flaquear y el ratio de eficacia disminuye de forma proporcional. Ningún indicador de divergencias (de los clásicos basados en el precio) resiste un timeframe intradiario (1 ó 2 minutos) y cualquier sistema comienza a resquebrajarse y a fallar estrepitosamente. Unos le llaman ‘ruido de mercado’ . Mal llamado así. En el mercado no hay ruido. Todo está perfectamente afinado. Solamente que quien no sabe a qué se enfrenta opta por definir como ‘ruido’ todo aquello que no comprende (ni se interesa en comprender).

Y es en esos niveles cuando hay que cambiar de estrategia y usar otra tecnología. ¿Cómo puede ver un científico a una bacteria?. ¿Con un telescopio?. No. Ha de usar otro instrumento que le permita acceder a los secretos ocultos que se encuentran en ese mundo microscópico. Es hora de dejar de una vez lo que no funciona y buscar alternativas.

Comprender los fenómenos que ocurren en los mercados es fundamental para sobrevivir en ellos. En éste vídeo explicamos uno de ellos: la ABSORCIÓN. Es, en sí mismo, todo un sistema de trading. Y si no quieres usarlo así, puedes hacerlo como confirmación de tu propio sistema. En el vídeo lo explicamos todo.

 

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El ORDER FLOW es una disciplina muy desconocida entre los traders españoles. SIn embargo es un paso más para comprender lo que realmente ocurre en el mercado en cada nivel del precio. Es cierto que requiere de una abstracción mental poco común pero una vez dominada la técnica se convierte en un modo de confirmación perfecto para aquellas operaciones que otro sistema nos dé.
En esta ocasión lo hemos usado para confirmar la apertura de una operación que marcaba nuestro Sistema VSS pero la gran diferencia ha sido que lo hemos hecho en un nivel mucho más ventajoso que el que nos proporcionaba el Sistema VSS.
El resultado, como podrás ver, ha sido de +14 ticks en el ORO.

 

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Mejor que escribiendo, lo explico con un vídeo. Nuestra recién adquirida técnica de aplicación del DELTA ACUMULADO nos ha llevado a la búsqueda de DIVERGENCIAS entre éste y el precio. Un sistema basado exclusivamente en el uso del volumen pero ésta vez a través de un proceso más elaborado que produce unos resultados impresionantes. Hoy hemos tenido una divergencia en el ORO que hemos detectado muy temprano. Esa divergencia y la aplicación de la ‘Gran Fotografía’, otra de nuestras técnicas de trading ha determinado que leamos el mercado de una forma muy transparente.

No te pierdas el vídeo porque vas a descubrir algo totalmente nuevo.

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Comenzamos ésta operación con un objetivo muy ambicioso debido al movimiento previo que había hecho el precio, aprovechando la apertura del mercado de divisas (FOREX) que había hecho moverse al ORO bastantes ticks con muchísima volatilidad y dejando un rastro muy evidente de la dirección del precio durante los siguientes minutos. SIn embargo el Perfil de Volummen (bendito indicador) nos ha hecho plantearnos adelantar la salida para evitar problemas. Hemos obtenido +10 ticks que no están nada mal. Todo está explicado en el vídeo.

NOTA: Como se puede ver en la siguiente imagen, el precio no solo llegó al objetivo primero sino que además se produjo el Salto del Punto de Control de Volumen. Así es el trading…

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Una cosa importante respecto de ésta operación: hay una regla que me he saltado hoy y es aquella que dicta que transcurridas 10 velas desde que se abrió la operación sin que ésta haya prosperado, se debe situar la salida en BreakEven +1 para cerrarla rápidamente.
La razón ha sido que he considerado muy evidentes las señales de que la operación iba a ser ganadora. Tan solo necesitaba un poco más de espera. Afortunadamente así ha ocurrido.
A veces hay que saber poner excepciones a las reglas…

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Hoy hemos ajustado los indicadores de nuestro sistema y hemos añadido el DELTA DE VOLUMEN para conocer la presión del mercado. De ésta forma podemos tener una evidencia más de si nuestra operación está bien planteada o no, incluso durante el desarrollo podemos adelantar el sentido que tomará el mercado.
En éste vídeo veremos cómo hemos tenido que decidir salir antes de que el precio alcanzara el objetivo previsto debido a la imposibilidad de que atravesara una zona especialmente complicada que observamos en el perfil de volumen. El DELTA nos confirmó que no iba a poder atravesarlo y por ello salimos del mercado llevándonos +16 ticks que no está mal.

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Interesante operación realizada hoy en el Emini SP500 con el sistema VSS donde hemos conseguido arañar al mercado un total de +13 ticks. En el vídeo explico detalladamente el comportamiento del precio, cómo se desplaza en relacion con el volumen y lo que en cada momento estaban haciendo las Manos Fuertes. No te lo pierdas.

 

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Un corto vídeo de una de las operaciones que hemos realizado hoy en el Sistema La Dieta de los 5 Ticks (probablemente acabe llamándolo simplemente ‘La Dieta’) obtenido en el ORO justo a la apertura del mercado de divisas americano.

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Dos operaciones seguidas con el Sistema VSS que nos han proporcionado +14 ticks antes de las 9:30 de la mañana con lo que damos porterminada la jornada habiendo alcanzado el objetivo diario.

La operación del petróleo ha sido con una ejecución perfecta, esperando al precio a que produjera el pullback para entrar al mercado. La operación del oro ha sido algo más complicada y finalmente hemos adelantado la salida puesto que no estábamos my convencidos aunque finalmente el precio alcanzaría el primer objetivo. Pero es que cuando surgen las dudas en el trading la velocidad en la toma de decisiones ha de ser mayor con objeto de evitar que aparezca la presión que podría llevarnos a cometer errores. Hemos de saber vigilar nuestra psique en todo momento y saber detectar con antelación las señales de alarma que pueden afectarnos.

 

Resultados de hoy

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Mañana muy productiva en los mercados del ORO y el EURO. Primera operación en el ORO por CONFLUENCIA entre el Sistema VSS y el Sistema La Dieta de los 5 ticks. Una vela cruza la primera desviación estándar positiva con SESGO BAJISTA, produciendo una señal de entrada que, además, era verificada por otra señal BAJISTA en el indicador del sistema ‘La Dieta’. Aprovechamos y colocamos una orden de venta hasta el VWAP que nos proporciona los primeros +14 ticks.

Se va confirmando que la CONFLUENCIA entre los dos sistemas proporciona unas operaciones muy buenas.

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La segunda operación ocurre justo después de la primera al producirse una nueva señal en el ORO, ésta vez en el VWAP que una vez más se encuentra en la línea del Sistema VSS y entramos otra vez en un corto hasta la primera desviación estándar negativa, saldándose la operación con +10 ticks.

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Y la tercera operación ocurre por alarma en el EURO producida por el Sistema de La Dieta de los 5 ticks que nos hace obtener otros +5 ticks. Total: 29 ticks.

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Resultados de la mañana del 19 de Mayo de 2015

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Hemos realizado dos operaciones casi simultáneas. La primera basada en el Sistema VSS que ha producido una señal de entrada en el futuro del EURO (6E) que en principio tenía un objetivo más lejano pero que hemos tenido que recortar en mitad de la operación debido a las contínuas muestras de debilidad que indicaba el precio y su dificultad para continuar avanzando en nuestro favor. Con todo ello hemos logrado salir con 4 ticks que en el EURO son 50 dólares.

La segunda operación aparecía como consecuencia de una señal de entrada basada en el sistema ‘La Dieta de los 5 ticks’ comentada anteriormente en este mismo blog. El resultado han sido otros 5 ticks de beneficio, otros 50 dólares. Total, +9 ticks en menos de 15 minutos. Tacita a tacita…