Trading con Volumen y Estadística
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Recientemente me escribía Sergio a raiz de haber usado mi calculadora de plan de negocio y me preguntaba lo siguiente: ¿A partir de qué  porcentaje de rendimiento seria elevado? ¿Cual seria el aproximado al real?

Antes tengo que decir que llamamos rendimiento al porcentaje de beneficio que esperamos obtener respecto de nuestro capital inicial invertido. Si abrimos una cuenta con 10.000 dólares y pensamos en operar de tal forma que busquemos obtener 500 dólares al mes, estaremos buscando un rendimiento ANUAL del 60% del capital, un 5% MENSUAL.

Pues bien, la pregunta de Sergio la considero tan importante que merecía ser respondida a través del blog con un artículo que pudiera leer todo el mundo.

Muchas gracias Sergio por tan importante pregunta. A continuación expongo la respuesta que le envié:

Yo también he estado dándole vueltas al tema. Si le preguntásemos a un experto financiero nos diría que no deberíamos esperar más de lo que actualmente un banco está dando como rendimiento del capital en alguno de sus productos financieros, no más del 5% anual. Cualquier expectativa por encima de ese valor es una ilusión (según el experto) y no debería perseguirse.

Esa respuesta puede ser válida para una inversión de bajo riesgo, como los bonos del tesoro, etc. También nos hablarán de los planes de pensiones y nos lo intentarán vender como productos de bajo riesgo…¿de bajo riesgo?. ¿Dónde se cree la gente que se obtienen los réditos con los planes de pensiones?. ¿qué se cree la gente que hacen los bancos con el dinero que les damos…¿prestarlo solamente?. Cualquier manipulación encaminada a hacer crecer el capital es una actividad de alto riesgo, no nos engañemos. Es como si dejaras a tu hijo en la guardería y la maestra, a su vez, lo dejara en un parque temático con atracciones de infarto al cuidado de otras personas desconocidas. Al final del dìa tu recogerías a tu hijo en la guardería pero no sabrías el peligro que habría corrido…Eso sí, él se lo habría pasado de maravilla. ¿Pero siempre iba a ser así?.

El trading es una actividad de muy alto riesgo pero la gran ventaja es que eres tú el que maneja tu propio dinero, no otros. Independientemente de si existe manipulación en los mercados, tú decides cuando entrar y cuando salir del mercado, no lo deciden otros por tí.

Dicho lo anterior, no creo que sea descabellado esperar del trading un rendimiento MENSUAL de entre el 5 y el 10 por ciento de tu capital. Por encima de eso ya empiezo a creer que mis cálculos no son realistas. Por ejemplo, si pones en la Hoja de Cálculo como capital a obtener 250 euros mensuales, con un 1% de riesgo por operación, 20 días de operativa diaria al mes, una operación al día, un contrato por operación, un 21% de pago de impuestos y un 65% de esperanza positiva de tu sistema, obtenemos un interesantísimo 6,78% MENSUAL de rendimiento del capital. Y además nos dice que nuestro capital mínimo para operar son 4.000 dólares. Además, la columna RR (Reward/Risk) siempre es MAYOR que 1 lo que nos asegura estar haciendo una gestión del capital sensata.

Y si te vas a la segunda hoja (RENDIMIENTO) comprobarás que obtienes un 81,33% anual (teórico), habiendo cuadruplicado el capital en 4 años.

NOTA: No hablo aquí del INTERÉS COMPUESTO porque he querido ser conservador, aplicando la situación más desfavorable, pero si usamos esa poderosa herramienta podemos obtener unos rendimientos espectacularmente superiores. Recomiendo al lector que se informe sobre el interés compuesto. Es algo que deberían habernos enseñado en la escuela.

Esos números dejarán de ser reales SIN DISCIPLINA. Aquí es cuando interviene ese factor. Pedir 250 euros mensuales a partir de 4000 dólares de inversión, con los datos anteriores, teniendo en cuenta las pérdidas derivadas de la esperanza positiva de tu sistema, operando una vez todos los dìas, pagando impuestos y comisiones, no lo veo descabellado. Pero eso sí, DISCIPLINA, DISCIPLINA, DISCIPLINA.

El dia que pierdas, dejas de operar hasta el día siguiente. Y si quieres volver a operar tras haber perdido, entonces los 4.000 dólares iniciales no serán suficientes. Fïjate como si pones un 2% de riesgo por operación, el capital minimo en la cuenta aumenta al doble (y también el rendimiento baja a la mitad).

Es decir, la respuesta a tu pregunta finalmente tiene relación con el capital del que dispongas para operar, con el riesgo que estés dispuesto a asumir y con tu PACIENCIA en ir construyendo tu imperio. Tienes que ser objetivo. Pero es tu objetividad la que te vale, no la mía ni la de otros. Las respuestas técnicas son inadecuadas. Las respuestas pasionales también lo son. No busques respuestas sino orientaciones. Si te dicen que el mar ‘está por allí’, tenlo en cuenta pero que seas tú el que elija la ruta hacia el mar en base a tu tiempo, posibilidades, conocimientos, virtudes y defectos.

Preguntas como ¿se puede vivir del trading? no tienen ningún sentido. Yo mejor me haría la siguiente: ¿puede el trading vivir conmigo?.

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Si has escuchado el último podcast de La Casa del Trading sabrás que recientemente me he suscrito a un servicio muy interesante llamado Top Step Trader.

Básicamente se trata de un Membership Site (web de suscripción) que ofrece un producto espectacular para los traders que aún estamos formándonos.

Nuestra atención casi siempre suele centrarse en los aspectos técnicos. Estudiamos sistemas, indicadores, patrones del precio y el volumen y habitualmente olvidamos la formación psicológica. Es como la asignatura ‘hueso’ que no nos gusta porque no trata de lo que realmente nos interesa: los gráficos y el mercado. Con más frecuencia de lo deseado relegamos para más tarde su estudio que, en realidad, es el estudio de nosotros mismos. Yo soy uno de esos que le cuesta entrar en materias, digamos, pesadas y muy recientemente me he propuesto aparcar la dejadez y la pereza y afrontar la última de mis fases como futuro trader: mejorar mis habilidades psicológicas.

Eso sólo se consigue de una forma: estando obligado a cumplir una serie de reglas que me permitan sobrevivir en el trading. Pero…¿qué reglas?. Siempre oímos hablar de disciplina, de overtrading, de la persecución del precio, la venganza de los mercados, el miedo, la codicia…Bien, es bueno saber que esos monstruos están ahí. Esperándonos. Pero eso no basta. Hay que salir al campo de batalla y aprender a luchar contra ellos. Ya sabemos que existe el coco, pero metiéndonos bajo las sábanas no vamos a evitar que nos coma. Vamos a comérnoslo nosotros a él.

Top Step Trader es el producto perfecto para aquellos que estamos deseando embutirnos en la armadura para salir a luchar pero no disponemos de las armas necesarias para hacerlo. En nuestro caso, las armas son el capital. En el mercado de FUTUROS se necesita un capital importante para la lucha. Salir a operar con 3000 dólares en el SP500 es como plantarte en mitad de la Guerra del Golfo con una escopeta de postas. Vas a palmarla en cuanto un Apache te sople en la cabeza sólamente con las aspas de su rotor. Su piloto ni siquiera tendrá que ajustar el visor holográfico de su casco para apuntarte.

Yo siempre he pensado que las reglas AUTOIMPUESTAS no sirven para nada. Si se trata de ser laxo en su cumplimiento, nosotros somos los más indulgentes con nosotros mismos y en muchas ocasiones nos perdonamos ciertas licencias. Eso lo único que hace es distorsionar las estadísticas y por supuesto autoengañarnos y creernos mejor de lo que en realidad somos.

Pero si en vez de ser uno mismo quien se impone las reglas y es otro quien nos las hace cumplir la cosa cambia. Pero, además, para que la cosa funcione, nos ha de costar el dinero.

Eso es Top Step Trader: un MENTOR VIRTUAL que te impone unas reglas, a un coste determinado, y que es implacable. No se te ocurra faltar a una sola de las indicaciones y obligaciones que te impone porque saldrás del juego y tendrás que pagar una multa para volver a entrar.

Mientras voy construyendo mi propio capital para salir al mercado, me entreno psicológicamente en TopStepTrader. He contratado el paquete BÁSICO que cuesta 95 dólares al mes.

Por todo eso dispongo de lo siguiente:

  1. Una cuenta en SIMULADO con 10.000 dólares de balance inicial.
  2. Puedo operar gran parte de los instrumentos que yo habitualmente trabajo: ES, YM, NQ, 6E, 6B, GC, CL.
  3. Mi objetivo es alcanzar 1000 dólares de beneficio.
  4. SIEMPRE tengo que poner STOPLOSS en mis operaciones.
  5. Al final del proceso he de haber conseguido al menos un 45% de días POSITIVOS. Se me permite haber acabado el 55% de los días en NEGATIVO.
  6. NUNCA debo alcanzar una pérdida DIARIA superior a 300 dólares (el 3% de la cuenta aprox.).
  7. NUNCA han de existir operaciones ABIERTAS más allá de las 22:15 horas hora española (recuerda este dato para lo que contaré después).
  8. NUNCA he de superar un DRAWDOWN total de la cuenta de más de 1000 dólares. (el 10% del balance inicial).
  9. SÓLO se me permite operar con 1 contrato, por lo que no podré abrir varias operaciones a la vez.
  10. Por cada instrumento operado hay que procurar alcanzar un PnL (Profit and Loss) igual ó superior a 0 dólares, es decir, al final del proceso ningún instrumento que haya operado ha de estar en balance negativo.

Lee bien lo anterior. ¿Qué te parece?. ¿Estarías dispuesto a seguir esas reglas?. Recuerda, no son autoimpuestas y no podrás saltártelas. Si lo hicieras perderías el derecho a continuar en el proceso. Sólamente podrías volver si pagas una multa de 100 dólares. En ese caso, se haría un reset de tu cuenta y volverías a comenzar de nuevo.

Quizás te estés preguntando a éstas alturas qué interés tiene pagar por algo que es simulado. Bueno, yo me hice esa pregunta. Y conseguí encontrar grandes motivos para hacerlo. Obviamente no son motivos crematísticos. Voy a gastar dinero. Aunque yo cambié la palabra ‘gastar’ por ‘invertir’. Quiero mucho a mi mente y creo que se merece que pague por su entrenamiento, como si fuera a un gimnasio con un entrenador personal.

Yo he empezado a notar sus efectos en la primera semana que llevo en TopStepTrader…Y ya he pagado mi primera multa. Por una auténtica tontería, por una regla que se encuentra muy escondida entre la lista de reglas (qué saben éstos listillos de TST) y que he elevado a la categoría de ‘la más importante’ tras haberla inffringido: la que figura en la lista en el número 7: no mantener operaciones abiertas más allá de las 22:15.

Llevaba todo perfecto, iba ganando un 40% del objetivo final. Puse stops en todas mis operaciones, recuperé las pérdidas que tuve en algunos instrumentos…Y esa dichosa regla oculta me lo echó todo a perder. No es que estuviera oculta, pero se trataba de la clásica letra pequeña que pasamos inadvertida muy a menudo.

De repente me encontré con una cara de tonto que no era normal. Pero bueno…Infringí una regla. Y esa enseñanza se quedó grabada a fuego. Esa marca es la importante. Yo hubiera sido magnánimo. Mi tutor virtual no lo fué, como era de esperar.

Así que aquí estoy de nuevo tras haber pagado los 100 dólares de multa, con una nueva cuenta reseteada pero con un 23% ya conseguido en solo dos días. Dejo una imagen de las dos cuentas, la que se cerró por el incumplimiento de la regla indicada y la nueva.

Seguiré informando.

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Cuatro señales hemos tenido hoy, todas positivas. En alguna hemos andado muy justos pero lo hemos conseguido. Esta vez hemos disminuido el target de las operaciones a 3 ticks. En total hemos obtenido +12 ticks.

Todas las señales se han producido a partir de las 17:00h (GMT +1) ya que el mercado se encontraba en la mayoría de los casos en tendencia bajista y no han habido oportunidades de entrada hasta que los perfiles de volumen han estado bastante maduros.

Aprovecho para recordar que la gestión de las operaciones es responsabilidad del propio trader. El Sistema Oh My Trade! sólamente localiza niveles de probabilidad alta y los señaliza como posibles operaciones. Pero es responsabilidad del trader establecer las salidas más apropiadas a su entender. La gestión de las operaciones, salidas en pérdidas o beneficios, estudio y evolución del mercado, etc etc, corresponde exclusivamente al trader. Recomendamos desde La Casa del Trading operar éstas señales por traders experimentados. El trading ni es un juego ni un casino. Confiar exclusivamente en señales de trading para operar es algo que no recomendamos en La Casa del Trading. Por ello, La Casa del Trading declina expresamente cualquier responsabilidad derivada de un uso incorrecto de las señales que difunde, que son meramente informativas y con fines educativos.

Pasamos a continuación a detallar las operaciones de hoy, como siempre comenzamos por la lista de señales enviadas por el sistema de abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 10-15. VENTA. ENTRADA EN 41,2. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación es la que comentaba que ha ido muy ajustada. Pero por un ticks hemos conseguido salir en beneficios.

CL1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 09-15. VENTA. ENTRADA EN 4425,75 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

NQ2

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2053. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

ES3

 

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 95,99. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Un día nuevamente bajo de volumen y participación pero esta vez hemos podido obtener +20 ticks en 4 operaciones señaladas por sus respectivas alarmas que han sido difundidas mediante nuestro sistema de señales Oh My Trade! a todos los que estáis participando en este divertido experimento. Aún hay mucho sitio para todo el que desee participar. Teneis más información en este enlaceES GRATIS

Ahora vamos con los resultados de hoy que, como digo, han arrojado un 100% de éxitos. Veamos primeramente la lista de notificaciones PUSH que el sistema ha enviado a los teléfnos móviles de los participantes

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La primera notificación que enviábamos esta mañana temprano a las 7:52 era el cambio de contrato en el PETRÓLEO que había que configurar en la plataforma. Como ya sabéis, Ninjatrader no avisa de éstas circunstancias y tenemos que ser nosotros los que estemos alerta para no encontrarnos con desagradables sorpresas durante nuestro trading.

Después teníamos las señales…

PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1219,9. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TF1_2

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1036 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 4550. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación registró en la misma vela tanto la entrada como el take profit. Fué muy rápida. No obstante, para aquellos que la perdieran el precio volvió al nivel de entrada y proporcionó nuevamente el objetivo.

NQ3

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,97. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Un día muy completito. Mañana más…

Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy ha sido un día muy anodino. Se nota la falta de volumen y de participación en los mercados debido a las fechas en las que nos encontramos. Cuesta avanzar y no hay apenas respuesta a los estímulos del mercado y eso se ha notado mucho hoy. El Sistema Oh My Trade! ha generado hoy las siguientes señales que vamos a comentar, como siempre, una a una. Aquí tenemos la lista como siempre de abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 4530. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Fué un movimiento demasiado rápido y pronto el precio escapó. Como el VPOC volvió a cambiar de posición, anulamos absolutamente cualquier probabilidad de entrada a posteriori.

NQ1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2091,75. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Nuevamente salta una señal pero no es activada porque el precio continua subiendo. Transcurrido un tiempo prudencial, anulamos la entrada porque comprobamos que el bajo volumen de participación no contribuye a que la operación se consolide.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 96,605. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta señal fué enviada durante un ajuste del sistema y nos apresuramos a enviar una notificación de anulación como se puede ver en el listado. No afectó nada porque el nivel de entrada estaba muy alejado del precio. No obstante, recordamos a nuestros participantes que estamos en período de pruebas y ajustes y les pedimos que nos sepan disculpar.

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,8. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Otra señal que debido al bajísimo volumen no prospera. Buscamos una salida airosa y conseguimos salir en Breakeven +1 cuando vemos la oportunidad.

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A continuación detallamos los resultados de las señales de trading difundidas hoy a nuestros participantes en el Proyecto Oh My Trade!. Queremos ser absolutamente transparentes y enseñar todo tal y como se ha producido.

Si quieres participar, sigue las instrucciones en esta página. ES GRATIS.

En primer lugar ofrecemos la lista de señales tal y como han sido transmitidas a sus móviles:

mail.google.com

Este es el PnL del día. Hemos ejecutado 5 operaciones con 5 de las 7 señales enviadas.

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Y a continuación analizaremos una a una estas señales y cómo se han desarrollado en las gráficas. Comenzaremos por la más antigua que se encuentra más abajo en la lista.

Sobran las palabras. Las imágenes hablan por sí mismas.

PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: GC 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1098,2. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

GC1_1

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 97,2. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1,104. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 43,85. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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QUINTA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1207,8. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEXTA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 2082,5. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SÉPTIMA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1208,7. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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En total han sido siete señales pero dos de ellas

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Luis y Fran, dos de los alumnos más aventajados del curso de trading de La Casa del Trading, han reportado un problema referente al petróleo (CL) que de repente ha dejado de funcionar. Pues bien, en el siguiente vídeo podremos ver cual ha sido la causa y qué cautelas hay que tener. Es obligación del trader conocer éstos aspectos. No hacerlo podría suponer tener datos erróneos en nuestros sistemas. No dejes de verlo.

Captura de pantalla 2015-05-15 a las 9.22.04

Mirad la foto. Es mi mano sosteniendo la recompensa que he conseguido hoy en la primera hora de trading. Tres operaciones con el nuevo sistema ‘La Dieta de los 5 ticks‘.
Vosotros diréis que soy un vulgar exhibicionista y un presumido. No, no lo hago por eso. El problema que tenemos los traders es que tendemos a sobreoperar cuando las cosas nos van bien. En el momento de escribir éstas líneas son las 9:00 de la mañana en España, ni siquiera ha abierto la sesión de Londres. Todavía me quedan por delante unas 12 horas más de mercado.
El problema es que queremos abarcarlo todo y es cuando cometemos el peor de los errores que en el trading se pueden cometer: sobreoperar (overtrading).
Y ahora es cuando pierdo lo ganado y encima pierdo más. Con lo bonitos que son esos tres billetitos juntitos ganados en un día. Pensad por un momento todo lo que hay que hacer para ganar eso en un día. A cuantos tipejos habrá que aguantar, cuanto tiempo habrá que emplear en ello, cuantos ladrillos habrá que poner, cuantos informes habrá que redactar, cuantos tornillos que apretar, cuantos productos que reponer, paredes que pintar, delincuentes que detener (un saludo a Luis y Fran), en definitiva, salir a la calle a buscarte la vida.
Pues no. He decidido que no voy a caer más en la sobreoperativa. Nada de devolverle al mercado lo que me ha dado (en realidad, lo que yo le he quitado). A partir de hoy voy a poner en práctica una táctica que me acabo de inventar pero que estoy seguro que me va a dar resultado: cuando haya alcanzado mi objetivo diario, voy a sacar los billetes del cajón, los voy a tocar durante unos instantes y voy a recordar lo mucho que tienen que hacer otros para conseguirlos. Y a continuación voy a cerrar la plataforma y me voy a dedicar a otra cosa.
Lo mejor para vencer al monstruo es enfrentarse a él. Pero sobre todo, recordar lo duro que es sobrevivir en estos tiempos de tanta incertidumbre.
Si unos pocos hemos tenido la suerte de desarrollar una habilidad como ésta, tenemos que aprender a conservarla. Nos ha sido otorgado y revelado un secreto muy bien guardado y no es plan de despreciarlo con nuestros vulgares defectos humanos. Intentemos ser más divinos.

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Este artículo es la terera parte de una serie. Acceda aquí a la Parte 1 y a la Parte 2.

Comenzamos aquí la tercera parte de esta serie de artículos sobre el cálculo de tu sueldo como trader. Ha sido absolutamente necesario emplear los dos artículos anteriores para poner en contexto éste último que será el que trate directamente con los parámetros que intervendrán en los cálculos. Resumiendo esos dos artículos y extrayendo la esencia que he querido transmitir con ellos, diría lo siguiente:

  1. El trading hay que verlo como un negocio, como una empresa.
  2. Es necesario diseñar planes económicos y previsiones de ingresos y gastos a pesar de lo que digan los puristas del trading. No hacer esas previsiones es absurdo, ridículo y propio de ignorantes .
  3. El trading es una actividad económica como cualquier otra y hay que huir de visiones esotéricas propias de superhombres. Si tú no consigues ser un buen trader, difícilmente podrás conseguir ser un buen empresario.
  4. Si no quieres pertenecer al 95% de los traders que fracasan, empieza a pensar como el otro 5% que sí lo consigue. Y esto incluye despreciar TODAS las teorías limitantes que existen, las leyendas urbanas que tanto se difunden y sobre todo saber detectar a los charlatanes, a los veleidosos, a los vanidosos y a todos aquellos que se empeñan en aparentar algo que en realidad no son. Pero no te preocupes, ésto es fácil de hacer. Simplemente date una vuelta por Twitter. No son todos los que están, pero sí están todos los que son.

Y ahora vamos ya a hacer números.

Si vamos a considerar el trading como una empresa, sería conveniente comenzar tratando el asunto como eso, como una empresa. Te recomiendo que leas un artículo que escribí hace un par de meses donde integraba el método Lean Startup con el trading de tal forma que demostraba cómo aplicar la metodología Lean al diseño de la Idea de Negocio y realizar las validaciones necesarias que ese método exige. Unos le llaman ‘paper trading’. Yo simplemente le apliqué el paradigma Lean StartUp para contextualizarlo en la corriente actual de diseño, verificación y puesta en práctica de las Ideas de Negocio. Para mí, el trading es una Idea de Negocio como cualquier otra y se merecía ser tratada como tal. Reconozco que es un planteamiento novedoso y quizás extraño, pero es precisamente esa originalidad la que a mí ha acabado por convencerme de que afrontar el asunto bajo ese prisma es lo mejor que le ha podido pasar al trading.

Por lo tanto podemos considerar este artículo como la continuación de aquel y con el objetivo de retomarlo donde nos quedamos: en la puesta en práctica de la Idea de Negocio, es decir, la creación del Plan de Negocio y su posterior aplicación a la vida real. A la empresa real. De ahí que el objetivo último, el más buscado sea determinar empíricamente como conseguir el producto final: un sueldo.

A continuación vamos a enumerar una serie de requisitos mínimos que es preciso tener preparados antes de aplicar el sistema de cálculo que estamos proponiendo en estos artículos. Y no hay medfias tintas. Son necesarios TODOS.

  • Paso 1: Determinar los INGRESOS NETOS deseados mensualmente. Esta cantidad tiene que sere realista. No abuses. Se supone que tienes que calcular una cantidad que te permita pagar tus facturas, deudas, gastos habituales y aún quedarte con parte para el ocio. Tienes que hacer previamente un ejercicio de cálculo sobre tu realidad personal para decidir qué cantidad NETA quieres ganar con el trading.
  • Paso 2: Determinar los GASTOS inherentes al trading. Por ejemplo, factura mensual de alquiler de la plataforma de trading (en su caso), coste de la conexión a internet que usas para conectarte a los mercados y todo aquello relacionado directamente con el trading.
  • Paso 3: Conocer con antelación la ESPERANZA POSITIVA de tu sistema. Sin este dato no es posible realizar los cálculos. Tienes que saber A PRIORI qué porcentaje de pérdidas esperas tener al mes y eso únicamente puede saberse deduciéndo la esperanza positiva, es decir, el porcentaje de aciertos que estadísticamente has calculado cuando realizabas trading simulado. Como ves, es necesario haber realizado previamente un período de ‘paper trading’ para haber obtenido ese dato y únicamente puede saberse si has operado en simulado y has sido lo suficientemente disciplinado como para haber registrado todas y cada una de las operaciones para, después, aplicar la estadística y determinar la esperanza positiva de tu sistema. No sirve la esperanza positiva que otra persona haya obtenido. Cada trader es diferente y un mismo sistema no arroja los mismos resultados entre ellos. Si no dispones de este dato, olvida todo lo que estamos intentando hacer.
  • Paso 4: Determinar el número de días AL MES que vas a hacer trading. Otro dato importantísimo. No será lo mismo pretender alcanzar el sueldo propuesto con 20 días de trading al mes que con 16. El esfuerzo en número de ticks será mayor en el segundo caso y los resultados y objetivos variarán en función de éste dato.
  • Paso 5: Determinar qué instrumentos vas a operar, conocer sus características, valor por tick y demás datos.
  • Paso 6: Establecer el horario de trading que mejor se ajuste a tu realidad.

Esos seis pasos han de ser tu objetivo antes de hacer cualquier otra cosa. Todos ellos van a influir, como demostraré en el siguiente artículo, en la consecución de los resultados que esperas obtener. Menos días de trading al mes, más ticks por operación que tendrás que conseguir ó más operaciones que tendrás que realizar los días que operes. Menos esperanza positiva, más ticks ú operaciones a realizar. Más gastos, más ticks. Más sueldo, más ticks.

¿Ves cómo afectan multitud de parámetros en el trading?. ¿Los conocías?. ¿Alguien te los había mostrado?.

Reflexiona sobre todo ello y prepárate para la última parte de esta serie de artículos que verás muy pronto.

 

 

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Operación costosa. Parecía segura pero a medida que se ha ido desarrollando me ha ido generando demasiadas dudas. Cuando eso ocurre, lo mejor que se puede hacer es abandonar el mercado en cuanto se pueda y, si es posible, hacerlo en positivo retirando de la mesa el dinero obtenido hasta ese momento. Han sido +13 ticks. Quizás el objetivo era demasiado ambicioso.

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Contar lo que yo voy a contar va a levantar ampollas en la horda de prepotentes vanidosos que tanto abundan en el mundo del trading pero creo que no se le debe hurtar esta información al público. Especialmente en España, que está llena de ‘puristas sabelotodo’ que te miran por encima del hombro por el simple hecho de creer que su experiencia, a la que erróneamente llaman veteranía, les dota de no-sé-qué clase de unción mágica, en España, digo, existen tantos memes, tantas ideas limitantes (ahora vendrá el típico buscador de falacias y le pondrá algún nombre después de haber consultado la Wikipedia que es su fuente de poder más cómoda de consultar porque no ha leído ningún libro en su vida), existen tantas ideas estúpidas en cualquier aspecto de la vida que a veces uno piensa si nuestra cultura es la auténtica responsable del hundimiento de la sociedad ibérica.
En fin, dicho lo anterior, ahora voy a contar nuevamente (y no será la última vez que lo haga) una técnica muy sencilla para que puedas calcular la forma de obtener un sueldo, el que tú establezcas, como trader en los mercados financieros.

Ahora es cuando los puristas comienzan a azuzar a sus perros, les dan a oler la camisa de la víctima y se disponen a soltarlos para cazar a su presa.

Pues sí señores. Vamos a utilizar un método de cálculo de cómo obtener un sueldo mensual con el trading. Obviamente, si queremos alcanzar nuestro objetivo tenemos que cumplir una serie de reglas. Pero ¿no hay reglas también cuando quieres conseguir un sueldo en la empresa en la que trabajas?. En relación con esto permitidme recordar algunas de ellas:

1.- REGLAS A OBSERVAR SI QUIERES OBTENER UN SUELDO EN UN TRABAJO POR CUENTA AJENA

  • Lavantarte temprano, asearte, desplazarte y llegar puntual a tu trabajo.
  • Ser diigente, eficaz, educado, servicial, generoso, comprensivo, flexible, políticamente correcto y diplomático con tus compañeros, jefes, clientes, proveedores y demás fauna humana relacionada.
  • A todo lo anterior, hay que añadir los términos de nuevo cuño: ser asertivo, tener una actitud positiva, ser emocionalmente inteligente, ser creativo, tener cultura organizacional y blah, blah, blah…
  • Estar siempre dispuesto, localizable, disponible y preparado para lo que a tus jefes se les ocurra, incluso durante tus vacaciones.
  • Ser el último en marcharte a tu casa. No importa la hora pero nunca te vayas el primero, sobre todo si tu jefe aún no se ha marchado. ¿Te imaginas la inquietud que te supondría el tener que marcharte cuando cumplieses tu jornada si tus compañeros aún permanecen en el trabajo y te ven irte el primero?.
  • Si a tus jefes se les antoja cambiar de oficina, tendrás que cambiar tu indumentaria por la de transportista y desmontador de muebles. Y no te lo pagarán en forma de un plus.
  • Al final de mes, cuando se cobra, no se te ocurra protestar si no te pagan a tiempo. O si ni siquiera te pagan.

2.- REGLAS A OBSERVAR SI QUIERES OBTENER UN SUELDO EN UN TRABAJO POR CUENTA PROPIA

  • Tener toda la documentación de tu negocio en regla. Incluso la que aún no ha entrado en vigor. Estar informado absolutamente de todos los cambios que el Gobierno haya decidido el viernes anterior en Consejo de Ministros. para ello no tendrás más remedio que contratar a un gestor privado y pagarle.
  • Tener que tratar con tus empleados que, desgraciadamente, también comen, tienen familias, llevan a sus hijos al colegio, los visten, los alimentan…Tienen problemas como tú. Incluso enferman, los muy desaprensivos.
  • Relacionarte adecuadamente con tus proveedores, pagarles y escuchar sus respectivos discursos de ventas.
  • Buscar clientes, tratarlos bien aunque no te apetezca, mantenerlos, respetarlos, aguantarlos, soportarlos.
  • Decidir, transigir, aguantar, contratar, despedir, esperar, organizar, desorganizar, cambiar, pensar, estudiar, aprender, practicar, diseñar, ensayar, deshacer, repensar, preocupar…llorar.

 

Y ahora, permíteme enumerar las reglas para obtener un sueldo como trader, por supuesto, reglas diseñadas por mí. No aparecen en ningún tratado de trading. ¿Existe tal cosa?.

3.- REGLAS A OBSERVAR SI QUIERES OBTENER UN SUELDO COMO TRADER

  • Tener un SISTEMA DE TRADING intradiario probado y con una esperanza positiva conocida y demostrada.
  • Tener un PLAN DE TRADING que establezca las reglas mediante las cuales se va a obtener el sueldo mensual.
  • RESPETAR el Sistema y CUMPLIR el Plan, o lo que es lo mismo, ser DISCIPLINADO.

No hay más. Ahora compara los puntos 1 y 2 con el tercero.

¿Qué, señores puristas, les ha subido la tensión, se les han marcado las venas en el cuello?. ¿Ahora están ustedes pensando en cosas como la aleatoriedad, la imprevisibilidad, las rachas positivas y negativas, y todo aquello que ustedes suelen argumentar en relación con la imposibilidad de establecer unos procedimientos concretos para obtener un sueldo (un anatema para ustedes) del trading?. ¿Prefieren las reglas listadas en los puntos 1 y 2 quizás?. ¿Les resultan aquellas más reales que las que yo he propuesto en el punto 3?.

Pues bien. Yo vengo a hablar del segundo aspecto de las reglas a observar si quieres obtener un sueldo como trader: tener un plan de trading que establezca las reglas mediante las cuales se va a obtener ese sueldo mensual.

Que los señores puristas nunca hayan tenido uno o que simplemente el que hubieran tenido no les haya funcionado no significa que de ello tengan derecho a hacer una Ley que dicte (dictar, despreciable palabra) que no es posible conseguirlo y que incluso plantear tal posibilidad es poco menos que herético.

Lamentablemente he tenido que emplear gran parte de este artículo desinflando a los puristas, que mira que hay por doquier. Pero creo que ha sido positivo hacerlo. Me siento tan bien ahora como cuando nuestro organismo logra deshacerse de los molestos gases que se forman en el aparato digestivo y son evacuados de forma rápida y no carentes de vibraciones de baja frecuencia del espectro auditivo.

Y ahora vamos a lo que vamos: a calcular cómo conseguir nuestro sueldo mensual haciendo trading. Pero eso será en la próxima entrega.

 

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Una gran operación en el futuro del crudo (CL). El Punto de Control de Volumen (VPOC) experimentó un SALTO abrupto y se situó debajo del VWAP, confiriéndole al mercado un agudo sesgo ALCISTA que hemos aprovechado abriendo una operación con objetivo en el VWAP.
No han habido pullbacks y la operación se ha cerrado en pocos minutos. Segunda operación ganadora de hoy.

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En el trading, no seguir las reglas te causará daños en la cuenta. En esta ocasión no he hecho caso de una regla básica de mi sistema, la salida si la operación no prospera en un determinado tiempo, y ha producido que casi fuésemos golpeados en el Stop Loss por el precio. Afortunadamente, después el mercado se ha apiadado de nosotros y nos ha permitido salir en Break Even +1 con lo que no han habido daños y hemos podido pagar las comisiones de la operación al bróker.
Pero se demuestra lo importante que es seguir las reglas de tu sistema.

 

podcast

Quinto capítulo del podcast de La Casa del Trading, hoy dedicado en exclusiva a echar luz sobre uno de los temas más recurrentes y, a la vez, menos explicados del trading intradiario: ¿Cuanto capital hay que tener en la cuenta como mínimo para hacer trading intradiario?. En este podcast respondemos a esa pregunta de un modo científico.

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Transcripción del último podcast donde hablamos sobre la aplicación del método Lean StartUp al Trading Intradiario. Una idea innovadora.

Ya lo habrás notado. Existe una corriente global muy implantada sobre todo en los países latinoamericanos y en España a la que se le ha dado por llamar ‘emprendimiento’. Esa palabra nos evoca una serie de conceptos que se han puesto de moda: idea de negocio, validación, producto mínimo viable… Pero, sobre todo, la Lengua Española, nuestra lengua, se ha visto invadida por cientos, sino miles de barbarismos que a mi particularmente me producen un rechazo constante. Escuchar hablar a un conferenciante que constantemente está hablando en español y en inglés, como para darse más importancia, como para demostrar que su discurso es inequívocamente erudito, me causa a veces risa y a veces lástima.
Y en un constante esfuerzo por separar la paja del grano, tengo que emplear más tiempo en extraer el mensaje, que es bueno, del mensajero, que casi siempre es mediocre. Es curioso, pero esto ocurre más con los españoles que con los latinoamericanos. Los primeros tenemos muchos más complejos que los segundos, y se evidencia constantemente cuando no solo usan sino que abusan de los términos en inglés.
En relación con el emprendimiento, se me ha ocurrido hacer un experimento. Vamos a convertir hoy este blog en un laboratorio, con sus matraces, placas de Petri, alambiques…
Pero este laboratorio va a ser de carácter alquimista. Vamos a intentar, a partir del plomo, obtener oro.
Para ello vamos a necesitar, en primer lugar, el plomo. Y en segundo lugar, un catalizador. Con estos dos elementos y, tras sucesivas reacciones, vamos a buscar una Piedra Filosofal, una sustancia única que nos permita convertir en oro cualquier metal.
Así que pongámonos manos a la obra. Nuestro plomo va a ser el emprendimiento. Y como catalizador, como no podía ser de otra forma, usaremos algo que sí que conocemos muy bien: el trading intradiario.
Ya te vas imaginando cual es la naturaleza del experimento, ¿verdad?. Vamos a aplicar la misma metodología que se usa en el desarrollo de los modelos de negocio actuales basados en la agilidad, ya sabes, cosas como el lienzo del modelo de negocio ó Business Model Canvas, el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (PMV) para lanzarlo tal cual, con el fin de encontrar a los early adopters ó posibles clientes, validar ciertas hipótesis que al principio de toda idea de negocio se tienen y que pudieran ser erróneas y, en definitiva, trasplantar al trading intradiario una cierta característica científica al menos en cuanto a la concepción del Modelo de Negocio posible que a mi juicio se merece.
Actualmente estoy inmerso en un proyecto profesional que incluye el análisis de una Idea de Negocio a partir del método Lean StartUp. Si no sabes qué es eso, podría resultarte interesante encontrar alguna información sobre ello, algo básico que te permitiera comprender mejor lo que a continuación vas a escuchar. Resumiendo, te diré que Lean StartUp  es un conjunto de procesos de ejecución sencilla que, con muy poco gasto económico te permitirá saber si la idea de tu negocio será viable y además te ofrecerá muchísima información sobre cómo has de llevarla a cabo pero, sobre todo, te ayudará a descartar aquellas ideas preconcebidas, aquellas hipótesis que realmente sean inútiles e incluso peligrosas de levar a cabo.
La ejecución de un análisis de esta naturaleza implica reconocer todo aquello en lo que uno está equivocado pero, su vez, descubrir otros aspectos que permanecen ocultos y que son de gran valor. La evidente necesidad que el trading intradiario tiene de ser analizado bajo el modelo Lean StartUp me hace sentir cierta emoción al ser yo el primero que no solamente lo propone sino que, además, va a llevarlo a cabo.

Así que vamos a comenzar a desarrollar el experimento. Pero antes de hacerlo y para aquellos que no hayan tenido ningún contacto con el método Lean StartUp, voy a resumir brevemente los conceptos y fundamentos básicos de los que se compone, así como el procedimiento que se sigue para llevarlo a cabo.

A su vez, iré integrando paulatinamente los conceptos que ya conocemos del trading de tal forma que estaremos aplicando el catalizador al plomo, lo que comentábamos antes. Estaremos directamente realizando el experimento en nuestro particular laboratorio.

En definitiva, estaremos aplicando directamente el método Lean Startup al trading intradiario.

“Lean Startup” es una manera de abordar el lanzamiento de negocios y productos que se basa en aprendizaje validado experimentación científica e iteración en los lanzamientos del producto para acortar los ciclos de desarrollo, medir el progreso y ganar valiosa retroalimentación de los clientes. De esta manera las compañías, especialmente startups pueden diseñar sus productos o servicios para cubrir la demanda de su base de clientes, sin necesitar grandes cantidades de financiación inicial o grandes gastos para lanzar un producto.

 Estamos diciendo que el método Lean Startup se utiliza antes de la creación de una empresa. Por eso esta dirigido a las llamadas startups. Startup es una organización creada para buscar un modelo de negocio rentable, repetitivo y escalable. No es todavía una empresa, no olvidemos esto. Es el gérmen de una empresa. Una startUp busca un modelo de negocio. Mientras que una empresa ejecuta su modelo de negocio.

Y aquí es donde el trading intradiario se convierte en un objeto apropiado para ser examinado bajo el prisma del método Lean Startup. Nuestra startup va a estar basada en el trading intradiario porque vamos a buscar nuestro modelo de negocio para que sea rentable, es decir, que obtengamos resultados positivos, que también sea repetitivo, es decir, que seamos capaces de obtener operaciones ganadoras con regularidad, lo que nosotros llamamos consistencia y que además sea escalable, es decir, que podamos hacerlo crecer de tal forma que sin emplear más esfuerzo obtengamos mayores resultados de manera incremental.

Entonces tenemos claro ya que nuestro planteamiento respecto del trading intradiario tiene que ser inevitablemente la búsqueda de nuestro modelo de negocio. Pues bien, aquí es donde tenemos que poner sobre la mesa todas nuestras herramientas, todo nuestro instrumental para saber con qué contamos y, en la medida de lo posible, detectar nuestras carencias. Visualízate a tí mismo como un cirujano. Vas a operar a un paciente y primero necesitas identificar todo el material que vas a necesitar. ¿Tienes pinzas, grapas, escalpelo?

Ahora visualízate como un trader intradiario que va a ganarse la vida en los mercados.

Busca primero tus herramientas: ¿Tienes formación y conocimientos, tienes un sistema de trading, conoces el mercado en el que vas a operar, has definido tu operativa respecto de cuando vas a operar ó cuanto vas permitirte perder? ¿Has entrenado tu psicólogía?. ¿Eres consciente de aquellos defectos de tu personalidad que pueden interferir en tu trading?. ¿Te has informado de los peligros que corres?.

Si has notado que te falta algo, entonces no estás preparado para realizar el experimento. Tienes una Idea de Negocio pero no cuentas con el mínimo de los requisitos necesarios para ello. Los resultados que obtengas si decides experimentar con esas carencias no van a ser representativos y mucho menos definitivos. Es decir, habrás decidido ser cirujano sin haber adquirido las habilidades necesarias para ello. Estarás operando con guantes de boxeador.

Pero supongamos que ya cuentas con todo lo necesario. Formación, capital, un sistema con esperanza positiva, preparación psicológica, tiempo…

Ahora es cuando entra en juego el llamado ‘Producto Mínimo Viable’, es decir, aquello que te permitirá mostrar y enseñar a tus posibles clientes con el objetivo de conocer si éstos estarían dispuestos a comprarlo, un prototipo, algo que parezca y tenga forma de un producto acabado pero que aun no lo sea. Que te haya costado muy poco obtenerlo o fabricarlo. Para poder aplicar ésta maravillosa idea al trading, hay que identificar por un lado lo que en este contexto sería el PMV y por otro lado los hipotéticos clientes.

En el caso del trading intradiario, el Producto Mínimo Viable será el conjunto de reglas de las que se compone nuestro sistema de trading, el que ya hemos decidido emplear para operar en los mercados. Un ejemplo:

  • Operaremos en el mercado de futuros
  • Operaremos los índices americanos
  • Nuestro horario será de 17 a 20 horas en horario español
  • Utilizaremos técnicas de análisis de precio, volumen y estadística
  • Operaremos en el timeframe de 2 minutos
Este sera nuestro PVM. Solo nos queda saber quienes van a ser nuestro segmento inicial de clientes potenciales, aquellos a los que vamos a mostrar nuestro PVM y recabar de ellos sus opiniones (por cierto, aquí tendría que haber dicho ‘feedback’ pero dado que no soy amigo de los barbarismos, como ya te he dicho antes, prefiero omitir esa palabra).

Aquí es donde los traders demostramos tener más ventajas que el resto de personas. Nosotros solamente tenemos un cliente que es a la vez un cliente potencial y un cliente final. Un cliente al que conocemos bien y que aún mejor conoceremos al finalizar el proceso. Ese cliente somos nosotros mismos. A nadie más hay que convencer de que lo que ofrecemos es lo mejor, lo más adecuado. ¿Os dais cuenta de lo que esto implica?. Nuestro cliente siempre estará junto a nosotros, hablándonos, contándonos cosas, avisándonos, explorando junto a nosotros.

Pues bien. Ya hemos definido nuestro PVM y nuestro segmento de cliente.

Uno de los creadores del método Lean StartUp, Eric Reís, dice muy claro lo siguiente: Las StartUps que triunfan son aquellas que iteran las suficientes veces antes de quedarse sin recursos’.

La palabra ‘iteración’ está muy unida al método Lean. Repite, repite, repite, hasta encontrar el modo perfecto. Primero hazlo en simulado, utilizando tu sistema de trading, depurando y perfilándolo muy bien. Repite continuamente y perfecciona las entradas y las salidas. Hazlo todos los días. Anota los resultados. Estudia los resultados. Analiza los resultados.

De esta forma vas a adquirir velocidad pero no en operar sino en encontrar el modelo de negocio que tanto andas buscando. Irás más rápido que el resto de traders . Estarás usando un método científico y eso te confiere una enorme ventaja. No necesitarás años para alcanzar la consistencia, como continuamente nos cuentan los formadores que tanto abundan por la red.

A continuación, y una vez que has iterado, repetido hasta la saciedad, a coste cero, no lo olvides, toca la siguiente fase, la que en el método Lean StartUp se denomina aprendizaje validado.

Otro de los creadores del método Lean StartUp, Steve Blank, dice lo siguiente: ¡Sal fuera y no te quedes en la oficina! en relación al hecho de que solo es en la calle donde se pueden encontrar respuestas. Ya tienes un MVP. También tienes una serie de resultados fruto de la iteración; sabes cómo funciona tu producto y además has preguntado a tus clientes potenciales (tú mismo, recuérdalo y, en el caso de que tuvieras la suerte de tener un mentor, a él también, por supuesto).

Ahora toca salir a la calle y demostrar que tu producto se vende. En el trading intradiario ha llegado la hora de abrir una cuenta real, dotarla de fondos que estés dispuesto a perder y validar todo el conocimiento y aprendizaje que has obtenido en las fases anteriores. Es la operativa real lo que más se asemeja en el trading intradiario a la fase de validación que propone el método Lean StartUp.

Y aquí es donde se aplica esa máxima que seguro que habrás oído y que reza ‘Equivócate RÁPIDO y equivócate BARATO’. Estarás validando tus hipótesis, no lo dudes. ¿Y cuales son tus hipótesis?. Te diré algunas:

  • Soporto bien las pérdidas
  • Respeto mi sistema de trading
  • Controlo mis impulsos
  • Compruebo que mi sistema funciona también en real
  • Mis ‘clientes’ están convencidos con mi ‘producto’
  • Pero, supongamos que en esta fase del método Lean StartUp no obtenemos los resultados esperados. Que por ejemplo nuestro cliente (‘nosotros’) no es capaz de saber usar el producto que le hemos vendido, bien porque es demasiado complejo, porque no está bien diseñado o porque su psicología lo convierte en inútil).

Algo muy importante de comprender es que, aunque hemos dicho que en el trading intradiario nuestro cliente somos nosotros mismos, en realidad hay varios ‘nosotros’ que son diferentes. Por ejemplo, uno es el que ha operado en simulado, pero otro diferente es el que va a operar en real. ¿Cual es la diferencia entre ambos?. Sólo una: la psicología.

Solamente en real aparecen los dos temidos sentimientos involucrados en el trading: el miedo y la codicia. Pero la buena noticia es que sabemos a priori que nuestros ‘clientes’ finales padecen de esos defectos. Conocemos perfectamente sus debilidades y es por ello por lo que antes de salir a la calle, antes de operar en real, vamos a colocar las barreras necesarias para mantener a esos defectos a raya. ¿Cómo mantenemos al miedo enjaulado?. Muy sencillo: poniendo stops en todas  nuestras operaciones. Ya está. Solucionado. Pero stops aceptables, los que sabemos que no nos van a producir insomnio. Cada uno es responsable de encontrar ese nivel. Te digo el mío: doscientos dólares. A partir de esa cantidad ya me preocupo.

¿Y la codicia?. ¿Cómo evitamos ser pasto del inverso del miedo?. Esto es, quizás más difícil o al menos requiere de tácticas más sutiles. En mi caso he conseguido controlar la codicia  de la siguiente forma: he buscado una acción en mi vida que me reporte mucho placer y satisfacción y que, al menos, pueda durar de cuatro a seis horas seguidas. A continuación he calculado el coste económico que tal acción necesita y ese importe es el que yo he establecido como apropiado para salir del mercado. Ese placer es para mí el salir a comer fuera con mis seres queridos. Me encanta ir a restaurantes y beber buen vino. Después me gusta recalar en algún local de copas y alternar con los amigos. Es decir, echar una tarde de domingo en la calle, nada tan simple como eso. El coste aproximado de esa ‘acción de placer’ me supone aproximadamente de 180 a 250 dólares. Ese es mi nivel de control de la codicia. Cuando alcanzo ese nivel ya se que tengo que salir del mercado.

Intenta tú este mismo ejercicio. Verás como te funciona.

Entonces, hemos visto que nuestro cliente potencial es ligeramente diferente de nuestro cliente final. El ‘yo’ que opera en simulado es diferente del ‘yo’ que opera en real. El primero me supo aproximar al segundo. Lo que hemos hecho sin proponérnoslo es la siguiente fase del método Lean Startup llamada en ingles Customer Development ó Desarrollo del Cliente.

Muchas startups fallan por la falta de clientes, y no por errores en el desarrollo del producto. Esto en el trading es muy conocido. El método Lean nos dice que existen procesos para gestionar el desarrollo del producto y que no existen procesos para gestionar el desarrollo del cliente. Esto último, con el trading, no es así. Como nosotros mismos somos nuestros propios clientes, podemos y sabemos gestionar nuestro propio desarrollo y esto supone otra ventaja de nuestro Modelo de Negocio, el trading, respecto del del resto de mortales. Habremos creado un proceso de Desarrollo de Clientes a medida.

Vamos a recapitular y ver lo que hasta ahora hemos hecho al aplicar el método Lean StartUp a nuestro hipotético Modelo de Negocio basado en el trading.

  • Partíamos de que teníamos una Idea de Negocio: el trading
  • Hemos creado un Producto Mínimo Viable
  • Hemos iterado, repetido, a coste cero, nuestro PVM sobre un cliente inicial (nuestro primer ‘yo’ en simulado), lo que comúnmente se denomina en la jerga un early adopter.
  • Este ciente inicial, a través de la iteración, nos ha permitido mejorar el PVM y adaptarlo mejor a las necesidades propuestas.
  • A continuación hemos iniciado la validación de nuestras hipótesis. Hemos salido a la calle y preguntado, es decir, hemos creado una cuenta real y operado en ella.
  • Hemos encontrado un segmento de cliente ligeramente diferente, que necesitaba un proceso de desarrollo específico. Lo importante es que sabíamos a priori cuales eran sus debilidades y deficiencias y hemos acotado la solución mediante acciones específicas.
A continuación viene un procedimiento muy importante: crear un proceso de ‘venta’ repetible. Todo lo visto anteriormente nos ha llevado a adaptar nuestro modelo hasta que vemos que funciona. Ahora tenemos que aprender a repetirlo todo una y otra vez. Trabajar en serie.

Durante este proceso se utilizarán metodologías ágiles para el desarrollo del producto que nos permiten iterar de una forma rápida en nuestro desarrollo y centrar el esfuerzo en lo que realmente aporta valor al cliente.

Pero fíjate: en el trading, cliente y vendedor son en realidad, la misma persona. ¿Curioso no?. ¿Cómo conseguimos separar en nuestra mente ambos individuos para ver más claro el proceso?. En realidad los traders lo tenemos muy fácil. ¿No has observado que la práctica del trading ha hecho que tu ‘ego’ se manifieste una y otra vez?. ¿Y qué papel desempeña tu ego en todo esto?. ¿Es el cliente o el vendedor?. Pues ni el uno ni el otro. ¿No has notado que falta algo en el Modelo de Negocio que estamos proponiendo?. Efectivamente…Tu ego desempeña el rol de… ¡tu competencia!. Es el que va a sabotearte a poco que le dejes, el que te va a poner zancadillas e intentar que no prosperes. Otra gran ventaja: sabemos quien es nuestro enemigo. ¡Pues a por él!

Antes de poder repetir los resultados obtenidos en los anteriores procesos, tienes que aprender a controlar tu ego…tu competencia. Es el único obstáculo que se va a interponer entre tú y la consistencia. Y como hemos dicho que durante este proceso se han de usar metodologías ágiles, te recomiendo que te informes sobre el ego y las técnicas para mantenerlo a ralla. Hay mucha información gratuita ahí fuera: vídeos, podcast, blogs. Lo tienes todo y es gratis. Aprovéchalo que el talento de otras personas lo merece.

Al final de este proceso, tiene sque hacerte las siguientes preguntas para obtener los criterios de salida:

  • ¿Tienes una Hoja de Ruta de Ventas validada, es decir, dispones de un Sistema de Trading con esperanza positiva que además has validado?
  • ¿Entiendes el Ciclo de Venta, es decir, sabes cómo vas a llegar a conseguir rentabilidad tu capital inicial y los objetivos ó hitos que vas a tener que alcanzar a medida que progreses?
  • ¿Tiene sentido el modelo económico, es decir, tu sistema de trading y tu operativa te permitirán aportar claridad, eficiencia y rentabilidad e medio plazo o no te permitirá crecer con el tiempo?
  • Has desarrollado y validado el PMV?
  • ¿Tienes un grupo de pedidos que puedan validar tu hoja de ruta, es decir, has definido claramente en una hoja de cálculo tu próxima operativa en ba se a tu sistema con al menos un año en el futuro?. ¿Tienes claro qué esperas ganar en ese tiempo?. Recuerda en este punto que tienes que analizar los costes de tu operativa: comisiones, impuestos, gastos del bróker y feed de datos, plataformas, etc.
 Si contestando a esas preguntas Nno consigues los criterios de salida entonces es cuando llega la hora de aplicar otro de los conceptos delmetodo Lean StartUp que se llama pivotaje .

Pivotar no es abandonar tu idea o tu visión, simplemente es cambiar tu modelo de negocio. Pivotar es consecuencia del aprendizaje de tu negocio, no sólo del producto. Es de obligado cumplimiento pivotar hasta encontrar y validar un modelo de negocio adecuado. En el caso del trading intradiario, pivotar podría ser lo siguiente:

  • Operar en otro horario diferente
  • Operar en otro mercado diferente
  • Cambiar el número de contratos por operación
  • Cambiar el capital inicial de la cuenta
  • Hacer más o menos operaciones por semana/día
El pivotaje nos permitirá adaptarnos al entorno. En el trading intradiario, esta fase es siempre continua y nunca desaparece. Así que a partir de ahora incorpora a tu conjunto de creencias el hecho de que vas a estar constantemente pivotando en tu negocio.

Y ya casi hemos acabado. Llegados a este punto, tenemos una Idea de Negocio inicial que ha desarrollado un Modelo de Negocio apropiado. Ese debe ser el orden en el que se ha de realizar. Si os fijáis, se trata de una técnica totalmente revolucionaria y que está muy lejos de lo que se pensaba en el siglo XX. Solo queda ya aplicar el Modelo de Negocio encontrado. Y a eso se le denomina crear una empresa, una empresa unipersonal basada en el trading. Se trata de una estrategia, no de una táctica. La diferencia es que una táctica se improvisa en el campo de batalla, la estrategia se define en la tienda de campaña, lejos del fragor de la batalla.

Y con esto voy a terminar de hablar del Modelo de Negocio del trading, de lo que yo entiendo por Modelo de Negocio, por supuesto. He querido mostrarte mi visión personal de cómo crear un medio de vida personal basado en el trading y aplicarle los métodos revolucionarios de gestión de Ideas de Negocio encaminados a obtener un Modelo de Negocio plausible y viable.

podcast

Episodio número tres del Podcast de La Casa del Trading. Esta vez tenemos tres temas:

– La importancia de seleccionar un bróker cuyas garantías no dañen la operativa y maniobrabilidad de nuestra cuenta.
– Un aspecto muy humano en el trader: la falta de tiempo para aprender a operar.
– Notas sobre el Plan de Negocio en el trading.
No te lo pierdas.

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Tras una clara y acentuada tendencia bajista iniciada a comienzos de la sesión americana, el Emini Russell ha efectuado un retroceso alcista que hemos aprovechado para conseguir sacarle al mercado 25.ticks. Sin embargo, el objetivo era mayor pero , basándonos en los retrocesos de Fibonacci hemos decidido salir antes dado que estábamos en una operación contratendencial y la cautela ha de aumentarse en esos casos. Pero, no obstante, el precio superó ese nivel e incluso llegó más allá del 50% de Fibonacci, cumpliéndose las premisas de nuestro sistema VSS que nos decía claramente que saliésemos en el VWAP. No lo hicimos por ser cuidadosos, pero podríamos haber duplicado las ganancias. Otra vez será.

 

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Un negocio como el trading hay que tratarlo desde una perspectiva profesional, determinando y comprendiendo las implicaciones que tiene su desarrollo y procurando no dejar ningún cabo suelto que pueda influir negativamente en nuestra operativa. Realizar estos ejercicios es como ir a comprar el arnés y los clavos, las botas y el casco, la cuerda y el piolet antes de hacer escalada. Con todo ese aparataje estaremos preparados para afrontar los riesgos e imponderables que son inherentes a las actividades peligrosas. El trading es una de ellas, nunca lo olvidemos.

En el siguiente vídeo he preparado algo que seguro os va a gustar: un procedimiento en forma de hoja de cálculo que responde a una pregunta que casi nadie se hace cuando comienza en el trading: ¿dispongo del CAPITAL necesario para aplicar mi SISTEMA?.

 

plandenegocio

Si los traders prestamos mucha atención a nuestro Plan de Trading, aquel que contiene toda la información relativa a nuestras estrategias operacionales, no es de menor importancia el Plan de Negocio que será el que establezca los detalles relativos al modelo de negocio en torno al cual vamos a organizar nuestra ‘empresa financiera’ de la cual pretendemos vivir. Porque así es como hay que considerar al traading, como un negocio donde habrá ingresos y gastos.

Ocurre muchas veces que un Plan de Trading es bueno pero debido a un pobre Plan de Negocio e incluso a la ausencia de éste los resultados no compensan los esfuerzos empleados. Hemos de tener conciencia de que vamos a fundar una empresa unipersonal de la cual queremos vivir y es merecedora de todas las atenciones y exigencias relativas a su existencia.

Estos son los puntos fundamentales a considerar al respecto:

  • Previsión de gastos mensuales: incluiremos conceptos como cuotas de uso de la plataforma y al feed de datos (si los hubiera), costes energéticos por usar los ordenadores y en definitiva todo aquello que suponga gasto durante el trading.
  • Previsión de pago de comisiones al broker: esto es crucial y no puede ser obviado. De antemano solemos desconocer este dato hasta que el mes no ha terminado y tenemos un resumen de nuestra actividad proporcioinado por el broker (algunos lo hacen a diario). Pero si no disponemos de este dato significa que no hemos hecho los deberes. Nuestro PLAN DE NEGOCIO debería contemplar el coste aproximado en comisiones que vamos a soportar mensualmente. Si nuestro PLAN DE TRADING no es capaz de determinar esto, muy probablemente no tenemos un buen Plan.
  • Previsión del pago de impuestos mensuales. Vamos a tener ingresos y es crucial incorporar a los costes operacionales el montante correspondiente a los impuestos. No es objeto de este artículo el hablar de los impuestos, algo bastante complicado. No obstante, convendrá conocer exactamente los detalles del pago de impuestos antes de comenzar a hacer trading con dinero real.

Los tres puntos anteriores pudieran parecer demasiado deterministas. ¿Quien conoce de antemano lo que ganará?. Sin ese dato, lo único que podemos saber es lo relativo al primer punto de los anteriores.

Es por eso que yo propongo otra cosa mucho más fácil: establecer el capital mensual que queremos obtener operando en los mercados. Sabiendo ese dato, podremos construir nuestro Plan de Negocio de una forma mucho más fácil.

Veamos un ejemplo:

  • Supongamos que queremos obtener 2000 euros NETOS mensuales, listos para afrontar la vida diaria durante un mes. Ropa, combustible, comida, facturas, ocio etc.
  • Elegiremos como mercado el de los FUTUROS, con comisiones fijas por instrumento.
  • Elegiremos el Emini SP500 (ES) como instrumento sobre el que tradear.
  • Estableceremos como constantes fijas las siguientes:
    • Días al mes para hacer trading: 20 (4 semanas de lunes a viernes).
    • Porcentaje a pagar de impuestos: 21%
    • Gastos mensuales (cuotas a feed de datos, plataforma y similares): 150 euros.
    • Coste de la comisión POR OPERACIÓN: 4 dólares. (Ejemplo ES en AMP).
    • Operaciones al día: 2
    • Contratos por operación: 1

Esos datos nos ayudarán a saber cómo tenemos que afrontar el día a día en los mercados. Y lo que es mejor, tendremos unos objetivos claros durante la jornada. Como en un trabajo normal. Sabremos qué tenemos que conseguir y cuando saldremos de los mercados. Esos otros datos son los siguientes:

  • Número de TICKS por operación.
  • Número de TICKS diarios.
  • Número de PUNTOS diarios.

Eso es lo que necesitamos. Ni más ni menos.

Sigamos con el ejemplo de los 2000 euros. Para obtener tal cantidad NETA al mes tenemos que sumarle los costes, los impuestos y las comisiones. Si os fijais, hay un detalle muy importante que al principio pasa inadvertido pero que supone una diferencia fundamental: cuantas más operaciones se realizen, más comisiones habrá que pagar, con lo que la cantidad necesaria para alcanzar el objetivo aumentará, aumentando consecuentemente el número de TICKS a conseguir, y aumentando inevitablemente el STRESS del trader. Todo va encadenado. Entonces, para poder gozar de tranquilidad, necesitamos un Sistema de Trading que proporcione al menos 2 señales diarias que puedan alcanzar los objetivos diarios planteados.

Para poder elaborar el Plan de Negocio, nada mejor que una hoja de cálculo. En el documento pdf que podeis descargar más abajo, muestro un ejemplo de la hoja de cálculo  que hemos diseñado en La Casa Del Trading. En ese ejemplo hemos previsto un sueldo mensual NETO de 2000 euros y a partir de ese datos sabemos cómo hemos de operar día a día durante un mes para conseguir ese objetivo. Hemos configurado el sistema de dos maneras diferentes para adecuar los resultados a nuestra forma de operar, la cual busca el mínimo estress posible. Por un lado, hemos dicho que se realizen DOS operaciones diarias de 1 CONTRATO cada una. Eso nos ha dado como resultado 13 ticks diarios de objetivo. Por otro lado, y buscando que el número de ticks fuera menor, hemos configurado el sistema para que se realicen DOS operaciones diarias de 2 CONTRATOS cada una. El resultado esta vez ha sido que nuestro objetivo diario es de 7 ticks al día. ¿Bastante mejor no?.

Lo que pretendo mostrar es que el Plan de Negocio debe contemplar las acciones que hemos de tomar para alcanzar el objetivo predeterminado y ser lo suficientemente flexible como para adaptarlo a nuestros gustos y necesidades.

Como podreis apreciar, la hoja de cálculo propuesta contempla 5 instrumentos diferentes: Emini SP500, Emini Dow Jones, Emini Nasdaq, Emini Russell y EURO.

Download the PDF file .

 

En definitiva, esta forma de hacer las cosas está encaminada a proporcionar mayor seguridad al trader eliminando incertidumbres innecesarias que nublan la operativa. Incluso antes de comenzar la carrera de trader, todo aspirante debería conocer las implicaciones que esta actividad conlleva y cuales serán los esfuerzos necesarios para acometerla.

En el siguiente vídeo explico como funciiona la Hoja de Cälculo del Plan de Negocio de La Casa Del Trading.

 

Y ahora no me queda más que invitaros a que diseñeis vuestro propio Plan de Negocio.