Trading con Volumen y Estadística
ofa

Como ya conoces, el crowdfunding que proyectamos para realizar el Curso de OFA en español no consiguió el objetivo planteado por lo que el proyecto tuvo que detenerse.

Muchos me escribísteis preguntándome qué iba a pasar ahora. Como habéis sido tantos, no he podido responder personalmente a todos así que te pido disculpas si has sido uno de ellos y aprovecho esta comunicación para responderte ahora.

Es por ello que te informo de que estoy estudiando una nueva posibilidad para llevar a cabo el proyecto.
La solución pasaría por crear un portal de acceso privado, una especie de CLUB VIP, cuya principal funcionalidad sea acceer a información exclusiva para vosotros.

Mi idea es ofrecer toda la información que hasta ahora estoy distribuyendo, a través de ese canal privado de nueva creación, entre ella el propio Curso de OFA en español.

Básicamente se trataría de que, a través de ese CLUB VIP, vosotros eligiéseis exactamente qué información es la que deseais obtener. Entre toda esa información figuraría la siguiente:

  • Webinars de diverso contenido: tutoriales, psicotrading, gestión del riesgo y del capital, etc.
  • El Curso de OFA en español.
  • Una Sala de Trading en tiempo real explicando operaciones con OFA y KVOPLUS.
  • Grabaciones de operaciones en tiempo real.
  • Plantillas y configuraciones de indicadores.
  • Un foro exclusivo donde compartir ideas, resolver dudas y solucionar problemas.

Y cualquier otra cosa que sirva para difundir toda la información que tenemos en La Casa del Trading.

Dicho todo lo anterior, te pido que seas paciente y me permitas indagar para encontrar la mejor fórmula que pueda beneficiar a todos. El reto es importante y requiere herramientas técnicas avanzadas, algunas de las cuales tengo que encontrar todavía.
Utilizaré éste mismo medio además de nuestro canal en Twitter (@casadeltrading) para seguir informando sobre la marcha del proyecto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Por favor, permanece atento a las noticias.

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Estoy recibiendo muchos correos donde me preguntan que cómo diseño mis operaciones basadas en OFA. He querido responder a esas preguntas con un vídeo donde, basándome en una operacion que hoy he hecho en el petróleo, explico detalladamente el proceso mental que suelo utilizar a menudo (algunas veces, lo confieso, dejándome llevar por la impaciencia, me lo salto) así como el análisis basado no solamente en lo que me dice OFA sino también en otras herramientas de trading que tengo en mi arsenal.

Muchos opinan que OFA es la herramienta definitiva pero mucho me temo que sin una preparación previa sobre el volumen, la subasta y la interpretación de las señales de otros timeframes superiores, tomar decisiones únicamente basándonos en OFA no es suficiente. Hay que encontrar otras razones que apoyen lo que nos está diciendo OFA. En este vídeo explico precisamente eso; de cómo decidí entrar al mercado en una dirección y finalmente comprendí que era un error, cerré la operación y abrí otra en sentido contrario que finalmente resultó ser la correcta, todo ello tras haber analizado otras señales más poderosas que contradecían a lo que me decía OFA.

Espero que os guste el vídeo.

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Tercer test de la estrategia VOID en el intervalo del 13 al 17 de febrero de 2017. En este caso los resultados han sido positivos, al igual que en las pruebas anteriores, aunque con un porcentaje de aciertos menor. Sin embargo hay que tener en cuenta que en ese intervalo algunos instrumentos cambiaron de contrato y existen algunas lagunas de datos en las pruebas. No sé cómo ha podido afectar esa circunstancia al resultado final pero es que hacer un test de futuros se complica en tanto en cuanto se ha de tener en cuenta los rollovers de los contratos.

En el vídeo comento los resultados.

 

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Segundo test de la estrategia VOID en un intervalo diferente: del 20 al 24 de Febrero de 2017. En ésta ocasión hemos podido detectar eventos importantes que afectan a la estrategia y que hay que tener muy en cuenta. Esos eventos han servido para manifestar ciertos problemas que deben ser solucionados. Además hemos detectado un error en las líneas de código del robot que ya han sido corregidas por lo que futuros tests no mostrarán ese error.

Todo queda explicado en el siguiente vídeo.

 

Estos son los resultados. Hay que descontar los errores producidos y explicados en el vídeo.

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Primer test de la estrategia VOID basada en los VACÍOS DE LIQUIDEZ que aparecen en el mercado y generada a partir de las velas OFA 12/4 en los siguientes instrumentos: YM, NQ, 6E, GC, CL, 6B Y NG.
Se trata de un proceso de MARKET REPLAY con NINJATRADER de una semana completa con un robot diseñado ad-hoc.
Algunos se preguntarán por qué no hago un BACKTESTING y posterior WALKFORWARD, con sus ANÁLISIS DE MONTECARLO y todo…Pues porque necesitaría un ordenador que no tengo. Con mucha RAM, mucha capacidad de cómputo y un ventilador industrial que lo enfriase.
He preferido hacer un MARKET REPLAY y esperar las 6 horas que ha tardado en simular una semana completa de trading. Además, no confío en los backtesting sobre todo por el problema del curve-fitting.
La optimización de una estrategia automática es muy peligrosa y nunca deberían aceptarse como concluyentes aquellos resultados obtenidos de haber ajustado excesivamente los parámetros del robot a los resultados más favorables. Yo abogo por probar los algoritmos en un entorno lo más parecido al real posible, con datos históricos funcionando en tiempo real y sin ser reajustados con procesos como el algoritmo genético.

Por lo tanto, los resultados obtenidos mostrados en éste vídeo gozan de la simpleza y no han sido sometidos a optimización alguna. Son más puros que el propio backtesting. Sólo falta obtener más muestras para poder revalidarlos.

Dejo también en las siguientes imágenes los resultados finales de la estrategia:

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Hoy no parece que tengamos suerte. Otra operación claramente positiva en la que no hemos podido entrar. Hemos llegado dos segundos tarde…QUizás sea debido a estar tan entretenido grabando vídeos. Bueno, lo importante es que veáis la estructura de la operación, como ha sido planteada y cual ha sido el resultado.

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Dicen que hay que dejar correr los beneficios pero a veces nos lo ponen muy difícil. Esta operación que fué abierta con todo el sentido y basada en el patrón de giro con OFA, y que estuvo en +25 ticks positivos, acabó con un sólo tick. El precio no alcanzó la salida y se dió la vuelta rápidamente. Afoirtunadamente habíamos movido el stop a BE+1 (¿tal vez demasiado pronto?). Conviene verla porque muestra lo que es en realidad el trading. Ni siquiera aunque lleves la razón las tienes todas contigo. Tienes que aprender a convivir con ello si quieres ser trader.

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Aunque esta vez no hemos podido entrar en el mercado en esta operación que habíamos detectado con el YM con patrón de giro alcista en mínimos intradiarios y con un punto de salida muy claro, merece la pena ver éste vídeo porque demuestra cómo afrontar operaciones similares.

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Rápida y precisa operación en el crudo tras la aparición muy temprano de un patrón de giro alcista. Situamos como siempre el stop loss tras el mínimo y el take profit en esta ocasión lo situamos en el punto de control de volumen. Sin embargo, ese nivel saltó y tuvimos que reposicionar el stop loss para evitar un eventual giro del precio, que finalmente no se produjo y permitió que alcanzara nuestro nivel original. COmo siempre, todo explicado al detalle.

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Una operación muy rápida pero certera que ha aparecido tras haber hecho mínimos intradiarios el petróleo CL. No estaba situada en el mejor sitio ya que estaba algo alejada del mínimo pero el riesgo asumido era mayor que el beneficio probable y sin dudarlo hemos abierto la operación. Aunque después el punto de control de volumen diario ha saltado situando el objetivo un poco menor.

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Hoy hemos querido meter 2 contratos en el mercado en una operación señalizada en OFA para NT8 con patrón de giro alcista en mínimo intradiario. Explicamos detalladamente todo el proceso, desde la toma de decisión para entrar, situación del stop loss y take profit y estudio pormenorizado del perfil de volumen que nos permite ir gestionando las posiciones de manera cómoda y lógica.

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Hoy ha aparecido muy temprano un patrón de giro bajista en máximos intradiarios en el EURO que no hemos dudado en operar. Era evidente que el precio se encontraba en una clara tendencia alcista y sabiendo eso hemos operado el retroceso del precio hacia la línea tendencial dinámica que hemos trazado. Ha sido una operación muy limpia y rápida que merece la pena que veas.

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Esta mañana ha aparecido una muy buena oportunidad de trading en el CRUDO (CL) mediante la aparición de un patrón de giro bajista con OFA al más puro estilo Vaello que además ha sido confirmado varias veces a lo largo de toda la operación. El stop loss estuvo situado desde el primer momento muy cerca de la entrada (sólo 6 ticks) y lo hemos ido moviendo a medida que el desarrollo del perfil de volumen del patrón lo iba permitiendo. La salida ha estado desde el primer momento puesta en el VWAP intradiario, pero hemos tenido que ir moviendo el take profit para adaptarlo a la naturaleza dinámica del VWAP. Lo ideal hubiera sido entrar con varios contratos e ir soltándolos a medida que el precio fuera llegando a los niveles clave (VWAP, VAL) pero nuestra cuenta no nos permite ser tan generosos.

No os perdáis éste vídeo porque explico muy claramente como ir gestionando una posición sencilla.

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Muestro hoy una operación muy sencilla y sobre todo tranquila en el EURO donde, tras la aparición de un patrón de giro bajista al estilo Donald Vaello (véanse los dos vídeos anteriores) hemos conseguido +16 ticks. La entrada tras la aparición del patrón, la posición del stop loss con ajuste dinámico y la salida en el nivel inferior del área de valor (VA) del swing alcista previo constituyen una operación ganadora y grabada en tiempo real.

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Una operación muy bien medida. Detectamos absorción de cortos en mínimos intradiarios y aparecen clusters compradores. Entramos en principio con un contrato pero agregamos un segundo al testear el precio la zona compradora. Tras el testeo el precio se da la vuelta y alcanza nuestro objetivo situado en la primera desviación estándar. Un total de 14 ticks con 2 contratos: 140$