Trading con Volumen y Estadística
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Estoy recibiendo muchos correos donde me preguntan que cómo diseño mis operaciones basadas en OFA. He querido responder a esas preguntas con un vídeo donde, basándome en una operacion que hoy he hecho en el petróleo, explico detalladamente el proceso mental que suelo utilizar a menudo (algunas veces, lo confieso, dejándome llevar por la impaciencia, me lo salto) así como el análisis basado no solamente en lo que me dice OFA sino también en otras herramientas de trading que tengo en mi arsenal.

Muchos opinan que OFA es la herramienta definitiva pero mucho me temo que sin una preparación previa sobre el volumen, la subasta y la interpretación de las señales de otros timeframes superiores, tomar decisiones únicamente basándonos en OFA no es suficiente. Hay que encontrar otras razones que apoyen lo que nos está diciendo OFA. En este vídeo explico precisamente eso; de cómo decidí entrar al mercado en una dirección y finalmente comprendí que era un error, cerré la operación y abrí otra en sentido contrario que finalmente resultó ser la correcta, todo ello tras haber analizado otras señales más poderosas que contradecían a lo que me decía OFA.

Espero que os guste el vídeo.

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Hoy no parece que tengamos suerte. Otra operación claramente positiva en la que no hemos podido entrar. Hemos llegado dos segundos tarde…QUizás sea debido a estar tan entretenido grabando vídeos. Bueno, lo importante es que veáis la estructura de la operación, como ha sido planteada y cual ha sido el resultado.

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Dicen que hay que dejar correr los beneficios pero a veces nos lo ponen muy difícil. Esta operación que fué abierta con todo el sentido y basada en el patrón de giro con OFA, y que estuvo en +25 ticks positivos, acabó con un sólo tick. El precio no alcanzó la salida y se dió la vuelta rápidamente. Afoirtunadamente habíamos movido el stop a BE+1 (¿tal vez demasiado pronto?). Conviene verla porque muestra lo que es en realidad el trading. Ni siquiera aunque lleves la razón las tienes todas contigo. Tienes que aprender a convivir con ello si quieres ser trader.

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Aunque esta vez no hemos podido entrar en el mercado en esta operación que habíamos detectado con el YM con patrón de giro alcista en mínimos intradiarios y con un punto de salida muy claro, merece la pena ver éste vídeo porque demuestra cómo afrontar operaciones similares.

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Rápida y precisa operación en el crudo tras la aparición muy temprano de un patrón de giro alcista. Situamos como siempre el stop loss tras el mínimo y el take profit en esta ocasión lo situamos en el punto de control de volumen. Sin embargo, ese nivel saltó y tuvimos que reposicionar el stop loss para evitar un eventual giro del precio, que finalmente no se produjo y permitió que alcanzara nuestro nivel original. COmo siempre, todo explicado al detalle.

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Una operación muy rápida pero certera que ha aparecido tras haber hecho mínimos intradiarios el petróleo CL. No estaba situada en el mejor sitio ya que estaba algo alejada del mínimo pero el riesgo asumido era mayor que el beneficio probable y sin dudarlo hemos abierto la operación. Aunque después el punto de control de volumen diario ha saltado situando el objetivo un poco menor.

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Hoy hemos querido meter 2 contratos en el mercado en una operación señalizada en OFA para NT8 con patrón de giro alcista en mínimo intradiario. Explicamos detalladamente todo el proceso, desde la toma de decisión para entrar, situación del stop loss y take profit y estudio pormenorizado del perfil de volumen que nos permite ir gestionando las posiciones de manera cómoda y lógica.

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Hoy ha aparecido muy temprano un patrón de giro bajista en máximos intradiarios en el EURO que no hemos dudado en operar. Era evidente que el precio se encontraba en una clara tendencia alcista y sabiendo eso hemos operado el retroceso del precio hacia la línea tendencial dinámica que hemos trazado. Ha sido una operación muy limpia y rápida que merece la pena que veas.

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Esta mañana ha aparecido una muy buena oportunidad de trading en el CRUDO (CL) mediante la aparición de un patrón de giro bajista con OFA al más puro estilo Vaello que además ha sido confirmado varias veces a lo largo de toda la operación. El stop loss estuvo situado desde el primer momento muy cerca de la entrada (sólo 6 ticks) y lo hemos ido moviendo a medida que el desarrollo del perfil de volumen del patrón lo iba permitiendo. La salida ha estado desde el primer momento puesta en el VWAP intradiario, pero hemos tenido que ir moviendo el take profit para adaptarlo a la naturaleza dinámica del VWAP. Lo ideal hubiera sido entrar con varios contratos e ir soltándolos a medida que el precio fuera llegando a los niveles clave (VWAP, VAL) pero nuestra cuenta no nos permite ser tan generosos.

No os perdáis éste vídeo porque explico muy claramente como ir gestionando una posición sencilla.

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Muestro hoy una operación muy sencilla y sobre todo tranquila en el EURO donde, tras la aparición de un patrón de giro bajista al estilo Donald Vaello (véanse los dos vídeos anteriores) hemos conseguido +16 ticks. La entrada tras la aparición del patrón, la posición del stop loss con ajuste dinámico y la salida en el nivel inferior del área de valor (VA) del swing alcista previo constituyen una operación ganadora y grabada en tiempo real.

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Una operación muy bien medida. Detectamos absorción de cortos en mínimos intradiarios y aparecen clusters compradores. Entramos en principio con un contrato pero agregamos un segundo al testear el precio la zona compradora. Tras el testeo el precio se da la vuelta y alcanza nuestro objetivo situado en la primera desviación estándar. Un total de 14 ticks con 2 contratos: 140$

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Las herramientas de Order Flow como por ejemplo la que nosotros usamos aquí en La Casa del Trading llamada Auction Dashboard, permiten descubrir aspectos del mercado que pasan totalmente inadvertidos para el resto de participantes que no las usan. Poder mirar directamente a los ojos al resto de traders a través de ellas nos permiten asistir a la subasta como si estuviésemos en el parqué junto a ellos.

Uno de los fenómenos más interesantes que ocurren y que son perfectamente visibles en el Order Flow es el llamado ‘vacío de liquidez‘ que se produce cuando el precio realiza un movimiento rápido y penetrante dejando atrás niveles del precio que no han podido ser negociados precisamente debido a esa rapidez. Los vacíos de liquidez van en contra de la eficiencia del mercado y éste fuerza al precio a retornar a dichos niveles para que puedan ser ‘rellenados’ con negociaciones para después continuar el camino que llevaba previamente. El mercado en esos casos se comporta como un ente inteligente que ha de procurar cubrir todas las pequeñas deficiencias que haya podido dejar atrás.

Pues bien, tan sólo con herramientas como Auction Dashboard podemos descubrir esas ineficiencias ya que son, en potencia, grandes oportunidades de trading. Veamos el siguiente ejemplo:

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Se trata del ORO (GC) en un movimiento que se ha producido minutos antes de escribir éste post. Vemos a la izquierda de la imagen cómo el precio ha penetrado a la baja el mínimo del día anterior (línea horizontal roja discontínua) con un notable y visible ‘vacío de liquidez’ en el ASK (parte derecha de la gran vela bajista señalada). Son ni más ni menos que 18 ticks vacíos en el ASK que nos ofrecen una gran oportunidad de trading. Y en efecto, poco después el precio vuelve a subir raudo para cubrir esos vacíos y retornar la eficiencia al mercado. Esa oportunidad de trading se traduce en la apertura de un LARGO con final justo en el primer nivel del precio que presentó el vacío de liquidez. Efectivamente, se trata de operar un retroceso, algo a lo que muchos le temen. Sin embargo es obvio que quienes operen sólamente con gráficas de velas no podrá siquiera sospechar que se ha producido ese vacío de liquidez y consecuentemente no verán la opertunidad que nosotros sí hemos podido ver con Auction Dashboard (o herramientas similares).

¿Acaso podrías descubrir esa oportunidad en un gráfico de velas?. Veámoslo…

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Evidentemente, con velas sólo vemos un movimiento rápido e intenso pero ni por asomo sabemos si existe o no un vacío de liquidez.

Por lo tanto tened presente que estaremos perdiendo grandes oportunidades de operar el mercado si no asistimos plenamente al desarrollo de la subasta, una ventaja respecto de nuestros oponentes que debemos saber explotar.

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Dado que hemos abierto recientemente un canal en directo donde conectamos nuestro entorno de trading y os hacemos participar en directo, os presentamos una herramienta muy cómoda que ya conoceréis porque habréis tenido la oportunidad de usarla en otros entornos: el WEBINAR.
En nuesto caso, lo hacemos a través de Youtube, el portal de vídeos por excelencia que todo el mundo conoce y que no necesita de ningún elemento adicional de descarga e instalación para disfrutar de él. youtube no sólo permite el visionado de vídeos ya grabados sino que, además, se pueden realizar eventos en directo como el que a continuación os proponemos.

Mañana domingo día 24 de Abril de 2016, a las 19:00 horas, tendréis la oportunidad de asistir al primer WEBINAR de La Casa del Trading con el tema ‘Preparando el Ecosistema de Trading para la semana’. Consideramos de una gran importancia conocer y ejecutar el Plan de Trading desde antes del inicio de la semana y por ello os mostraremos los pasas que nosotros ejecutamos todos los domingos como preparatorio de los cinco días siguientes de trading en los que nos veremos inmersos.

Dejamos a contimuación el vídeo que comenzará dentro de varias horas. Disfrutadlo y participad en el CHAT simultáneo donde podremos responder a todas vuestras dudas y consutas en riguroso DIRECTO. Esperamos que con ésta iniciativa estemos iiciando una nueva andadura que nos permita a los responsables de La Casa del Trading estar aún más cerca de todos vosotros.

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Operación muy interesante realizada mediante el Setup del ONE TICK TEST (OTT) que en ésta ocasión nos ha dado un susto al haberse producido un segundo OTT. Hemos estado a 1 tick de salir del mercado con una pérdida pero afortunadamente el estudio del volumen nos ha hecho permanecer en el mercado y arañarle 20 ticks al EURO. Explicamos detalladamente todo el proceso en éste vídeo.

 

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Hoy hemos hecho una operación muy buena aunque mejorable, como veréis en el vídeo ya que no hemos podido entrar en el nivel que nos planteamos al principio. No obstante hemos sabido esperar a un retroceso del precio y a la segunda hemos conseguido cazar al mercado para extraerle 20 ticks en pocos minutos. Explicamos detalladamente en éste vídeo cómo hemos estudiado la estructura del mercado y por qué hemos tomado finalmente la decisión de entrar. Auction Vista una vez más nos proporciona la seguridad que necesitamos para operar. Se ha convertido en nuestra principal herramienta de trabajo.

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Hoy no podía faltar a su cita el fenómeno de la ABSORCIÓN en el EURO y durante la apertura americana. No falla. Y allí hemos estado nosotros esperándolo listos para abrir una operación que en este caso nos ha reportado +18 ticks (120 dólares). que no están nada mal.

 

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La verdad es que sólo con detectar ABSORCIÓN podríamos tener nuestro trading listo todos los días. Es cuestión sólo de saber esperar, tener paciencia y detectar los momentos tan claros como éste. Pero aún así no se puede bajar la guardia. Observad en éste vídeo lo que ha ocurrido justo antes de comenzar a resolverse la absorción…

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Una vez más detectamos ABSORCIÓN en el EURO con Auction Vista de Jigsaw Trading. Esta vez explicamos con mayor claridad cómo filtrar los datos de Auction Vista ya que la nueva versión incorpora el parámetro CIRCLE TUNER para ver con mayor claridad el mercado.

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Segunda operación hoy donde nuevamente hemos detectado ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y hemos aprovechado para operar. Resulta impresionante cómo, combinando niveles y absorción se consiguen operaciones realmente buenas. Y por supuesto gracias a Auction Vista de JigsawTrading.

Pero éste ejemplo es ligeramente distinto. Tras haber sido detectada la absorción y haber sido RETESTEADA, han aparecido algunas ventas que han obligado al precio A RETESTEAR DE NUEVO. En el vídeo explico por qué ocurre ésto y cual es la interpretación correcta a tal comportamiento.

No olvidéis que entender el mercado es imprescindible para hacer trading.

 

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Detectamos ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y no dudamos en abrir una operación que nos ha reportado +22 ticks en el EURO. La cosa estaba muy clara y gracias a AUCTION VISTA (www.jigsawtrading.com) hemos sabido aprovechar la ocasión. En La Casa del Trading tenemos un curso llamado Trading con el Libro de Órdenes y La Cinta donde explicamos todo lo necesario para hacer operaciones como esta.

 

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Una operación realizada utilizando Auction Vista de JigsawTrading. No pudimos coger la operación donde esperábamos pero lo conseguimos mediante un retroceso hacia la zona de ruptura del rango. Preciso y eficaz. Poco a poco vamos comprendiendo el Order Flow y su naturaleza predictiva.

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Basándonos en una hipótesis inicial tras haber estudiado previamente el estado del mercado, hemos previsto una operación que finalmente se ha desarrollado como esperábamos aunque hemos ajustado el nivel de salida dado que han aparecido compras masivas unos ticks antes de nuestro Take Profit. Gracias a nuestra nueva herramienta de trading, el indicador Auction Vista de JigsawTrading, nos hemos adelantado a las intenciones del mercado.

Terminamos una semana de trading muy buena con una operación de +16 ticks en el futuro del EURO (6E) con un setup producido con la estrategia del 80% del Área de Valor (de volumen, por supuesto). Esta estrategia supone un avance sustancial en el trading con volumen ya que proporciona unas señales muy claras, unos stops adecuados y una salida precisa.

 

 

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Mostramos en éste vídeo cómo, tras detectar absorción de cortos con la herramienta Auction Vista, un Order Flow visual, abrimos una operación alcista en el EURO con un resultado de +17 ticks, que podrían haber sido más si hubiera seguido mi plan hasta el final…Pero bueno, ya aprenderé a quedarme dentro. Cada cosa a su tiempo.

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En línea con los últimos artículos que estoy publicando en referencia al riesgo, el capital y demás preocupaciones relacionadas con el aspecto organizativo del trading, a continuación quiero explicar una estrategia especialmente indicada para los que carezcan del suficiente capital para operar futuros o, al menos, aquellos instrumentos que requieren una sólida cuenta provisionada con varias decenas de miles de dólares para asumir el riesgo y los drawdowns necesarios.

El Emini SP500 (ES). el ORO (GC), CRUDO (CL), EURO (6E) son instrumentos caros, en el sentido que requieren bastante capital en la cuenta para operarlos. Eso creo que ya habrá quedado claro. Intentar operarlos con menos de 25.000 dólares supone un riesgo muy grande y hay que saber eso.

Luego tenemos otros ‘minis’ como el YM o el NQ que reducen a la mitad su valor (aunque las comisiones sean las mismas que las de sus hermanos mayores). Cinco dólares por tick en ambos casos ya nos puede parecer más acogedor y siempre intentamos operarlos con nuestros mil o dos mil dólares en la cuenta creyendo que iremos más seguros. Error. Volvemos a lo mismo. Es muy poco dinero y vamos a sufrir mucho psicológicamente cuando vayamos perdiendo 100 dólares en una operación (craso error porque 100 dólares en una cuenta de 2000 supone un 5% de pérdida. Y en una de 1000, supone un…¡¡¡10% de pérdida!!!). Pero lo hacemos, somos así.

Entonces qué pasa…¿no vamos a poder operar futuros los que no tenemos mucho capital?. ¿Vamos a tener que resignarnos a permanecer en el mismo redil por donde llevan a los que operan en FOREX (con sus famosos microlotes) o aquellos que operan OPCIONES o CFD’s que para el caso es lo mismo?. Recordemos que todos esos mercados que acabo de nombrar están muy manipulados y todos ellos son controlados por sus respectivos brókers. ¿No es eso lo que tratamos de evitar, que nos levanten la cuenta con los spreads, latigazos varios y demás granujadas?.

Pues yo creo haber encontrado una solución. Pero requiere mucha atención y disciplina. Y hay que hacer los deberes todos los días. Ya sabemos que el trading no es para todo el mundo (ni os imaginais la cantidad de bajas que se están produciendo entre los aspirantes a traders que conozco, unos porque no le pueden dedicar el tiempo suficiente, otros porque reconocen no ser disciplinados o no saber usar la plataforma, otros porque les resulta muy complicado manejar tantas variables, otros porque no saben inglés…), pero si queremos sobrevivir en éste océano tenemos que ser buenos navegantes. Y curtir nuestras pieles al sol.

Bien. Hablemos del MICRO EURO (M6E). En uno de mis podcast ya hablaba de éste instrumento. Son 1.25 dólares por tick, 1.40 dólares de comisión por round, garantía de 250 dólares por contrato y 330 dólares de garantía overnight (el que no sepa que es la garantía overnight, ya debería ir buscando su significado o retirarse del trading de futuros). De todos los ‘MICRO’ que he visto, es el que más liquidez tiene (una vez más, si no sabes lo que es la liquidez de un mercado, busca la definición).Este futuro está anclado a su hermano mayor, el futuro del EURO (6E) y sus gráficas son exactamente las mismas. Y para los que operamos con el volumen, la cosa se pone mucho más fácil. No tenemos más que seguir y analizar la gráfica de volumen del EURO (6E) pero abrir las operaciones en el MICRO EURO…y ya está.

Pero si no os habéis dado cuenta todavía, os lo digo. Lo mejor de todo es que es como si de repente pudiésemos aplicar el concepto de MICROLOTE (tan conocido en FOREX) pero a los futuros. Como el MICRO EURO es la décima parte del EURO, de repente podemos entrar con varios contratos, dos, tres, cuatro…los que nuestro plan de riesgos nos permita, y realizar un estupendo plan de negocios para cada trade que abramos. Cargar contratos, descargarlos…Y todo a un coste muy manejable. Los miedos y preocupaciones van a desaparecer, como ha sido mi caso.

Otra ventaja: ya he dejado de pensar en términos de DINERO. Ya pienso en términos de TICKS. No busco acabar la jornada con 50 dólares en el bolsillo sino con beneficios. Sólo con beneficios. Comisiones, gastos, impuestos y demás descuentos ya considerados. por supuesto. No olvidemos que estamos buscando un negocio sostenible. Pero lo que os quiero transmitir es que se demuestra que la ausencia de efectividad en el trading está íntima y directamente relacionada con EL CAPITAL (en verdad, con su pérdida). Si constantemente estamos pensando en lo mal que nos va a sentar perder 200 dólares en una operación en el Emini SP500, o incluso en el EURO, no vamos a poder concentrarnos en lo que realmente nos hace crecer como traders, que es la efectividad, la frialdad y la CONSISTENCIA. Da igual si tenemos el mejor sistema del mundo. Lo vamos a arruinar si nos duele perder dinero.

Llevo operando este futuro desde hace tres meses…y mi estrès ha desaparecido por arte de magia. Es increible como he pasado de ser un trader nervioso, sobreoperador (overtrading para más señas), preocupado por su capital (que es poco) a comenzar a tener más días positivos que negativos. Mi confianza está creciendo. Afronto las jornadas de trading con un ánimo diferente. Me noto mucho más disciplinado y exigente con mis operaciones. Examino con mucho más cuidado los mercados y siento que es ahora cuando el entrenamiento está empezando a funcionar.

Bien. Dicho lo anterior, voy a explicar mi planteamiento respecto de cómo operar el MICRO EURO. Vamos a pensar en términos de FOREX, es decir, en términos de MICROLOTES, pero como estamos en FUTUROS y para entendernos, hablaremos con propiedad y usaremos el correcto término CONTRATO para referirnos a la unidad mínima de operatoria. Hablemos con propiedad aunque estaremos pensando como traders de forex. Creo que ésto va a gustar mucho sobre todo a los que venís de ese mercado. Sabemos que en futuros no vamos a tener las desventajas de forex (manipulación sobre todo y spreads invisibles traicioneros).

Imaginemos que tenemos 2.500 dólares en una cuenta de FUTUROS (algunos se estarán echando a reir. Yo también, lo reconozco). Pero imaginémoslo por un instante. Imaginemos también que nuestro límite de pérdida en una operación son 50 dólares. Eso es una buena cena en un restaurante. A mi me duele perder ese dinero. Eso es un 2% de riesgo. Yo creo que arriesgar 50 dólares por operación teniendo un capital tan pequeño es llevadero. Ya tenemos dos cosas: el capital y el riesgo. No olvidemos que el riesgo es aceptable, llevadero, cómodo, tranquilizador…Y eso es extremadamente importante. Nos va a ayudar a conseguir hacer un buen trading.

Y ahora fijaos en lo siguiente: En un mercado como el EURO (6E) cuyo valor por tick son 12,5 dólares, 50 dólares se alcanzan con tan solo…4 ticks!!!. ¿Qué operación es capaz de resistir 4 ticks de STOP LOSS?. Creéis acaso que eso es aceptable?. Seguro que no. Pero…¿Cuántos ticks de STOP LOSS supone en el MICRO EURO?…Exacto. ¡¡40 ticks!!.  Eso ya es otra cosa ¿verdad?. ¿No os produce tranquilidad saber que ahora vais a poder arriesgar 40 ticks en un mercado como el EURO que es relativamente volátil (lo suficiente para destruir muchas cuentas pequeñas)?. Claro. Si seguís pensando en términos de dinero estaréis pensando que las ganancias van a ser muy pequeñas, exactamente la décima parte de lo que se puede conseguir con el futuro grande, el EURO (6E). Pues claro. Lleváis razón los que lo veis así. Pero el entrenamiento consiste en conseguir TICKS, no DÓLARES…¿Lo veis ahora?. Ya tendréis tiempo de preocuparos por capitalizar vuestra cuenta de trading. Ahora debéis entrenaros para conseguir TICKS. Y terminar la jornada en POSITIVO. Cuando tengáis el capital suficiente (técnicamente diez veces más) podréis operar el EURO en toda regla.

Además, existe otra ventaja. Como ya sabéis (o deberíais saber), en futuros hay que contar con las garantías suficientes para dejar abiertas las poisiciones en overnight (¿sabemos ya que es eso o no?). Un contrato en el MICRO EURO cuesta 330 dólares de garantía mantenerlo operativo en overnight. No vais a sufrir porque se acerca el cierre del mercado y vuestra operación sigue abierta. La vais a poder dejar abierta hasta el día siguiente. Otro añadido más a nuestra lista de elementos tranquilizadores.

Y luego está lo que os hablaba antes sobre los MICROLOTES. Vais a poder abrir operaciones con varios contratos a la vez. 4 contratos requerirán 1.000 dólares de garantías. Con  una cuenta de 2.500 dólares como la que estamos trabajando es perfectamente posible. Haced cuentas. Y 4 contratos supone una operación en la que, recordad, vuestro riesgo ha de ser mantenido, 50 dólares. Eso supone disminuir los ticks de STOP LOSS a 10. Pero también es llevadero. Si lo preferís, vamos a dejarlo en 2 contratos. 20 ticks de STOP LOSS es bastante aceptable en el EURO. Y a poco que consigáis 10 ticks ya tendréis un beneficio de 30 dólares. ¿Lo veis?. Haced cuentas. ¿Os atrevéis a buscar 10 ticks en el MICRO EURO al día, con operaciones de 2 contratos, y con un riesgo del 2% de una cuenta de 2.500 dólares que serían 20 ticks de STOP LOSS en una operación?

Y recordad. Vais a estar tranquilos porque vuestra pérdida máxima por día va a estar muy clara y definida. Y lo que es más importante, es asumible y os permitirá dormir tranquilos si se produce. Pero mientras tanto vais a estar entrenándoos. Vais a estar mejorando día a día y empezaréis a conectar con los mercados. Empezaréis a dejar de pensar en los DÓLARES y comenzaréis a pensar en los TICKS. Esa confianza que poco a poco iréis adquiriendo os servirá para afianzar mejor la operativa y a ser más deterministas. Ticks, no dólares. Ticks, no dólares.

Y por último os voy a dejar algunos cálculos interesantes que podrían ser útiles. Vamos a perseguir, en principio, una relación RISK/REWARD de 1:1. Gano 1 y pierdo 1. Esto nos obliga a que la ESPERANZA POSITIVA de nuestro sistema sea mayor del 50%, no lo olvidéis. Si fuera menor, tendríais que cambiar los números. Así que buscad un SISTEMA cuya esperanza positiva sea mayor que el 50% de pr0babilidades de éxito.

CAPITAL:  2.500 dólares

RIESGO: 2% (50 dólares)

INSTRUMENTO: M6E (micro euro)

STOP LOSS: 40 ticks ($50)

OBJETIVO: 40 ticks ($50)

COMISIÓN POR CONTRATO (round): 1,40 $

COSTES DE UNA OPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS: 1,40 $ = 1 TICKS (aprox.). Este tick hay que sumarlo al objetivo
  • 2 CONTRATOS: 2,80 $ = 2 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo
  • 3 CONTRATOS: 4,20 $ = 3 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo
  • 4 CONTRATOS: 5,60 $ = 4 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo

GARANTÍAS DE UNA OPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS: 250 $.       OVERNIGHT: 330 $
  • 2 CONTRATOS: 500 $.       OVERNIGHT: 660 $
  • 3 CONTRATOS: 750 $.       OVERNIGHT: 990 $
  • 4 CONTRATOS: 1000 $.    OVERNIGHT: 1320$

 

TABLA DE OPERATIVA DIARIA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS:  OBJETIVO: 41  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 39 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 2 CONTRATOS:  OBJETIVO: 22  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 19 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 3 CONTRATOS:  OBJETIVO: 15  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 12 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 4 CONTRATOS:  OBJETIVO: 11  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 9 ticks (restamos el coste de la operación)

Todo ésto para que tengáis en cuenta TRES COSAS:

  1. Cuando consigais los 40 ticks, os retiráis hasta el día siguiente. Nada de CODICIA.
  2. Cuando perdáis los 40 ticks, os retiráis hasta el día siguiente. Nada de VENGANZA.
  3. El MIEDO ya está enjaulado porque hemos disminuido el riesgo al máximo. Me refiero al riesgo psicológico.

Ahora, por último, sólo os queda elegir la operativa diaria con la que os sintáis más cómodos. Por ejemplo, si elegís la de 2 contratos, tenéis DOS OPCIONES:

  • Una sola operación al día persiguiendo 22 ticks y arriesgando 19 ticks.
  • Dos operaciones diarias, persiguiendo 11 ticks y arriesgando 10 ticks.

Creo que esta forma de plantear el trading para pobres es la mejor. No por intentar ganar menos vamos a tardar más en ser traders. Todo lo contrario. Estaremos aprendiendo a modelar nuestro cerebro. Ya habréis oído hablar de la neuroplasticidad. Es todo lo que necesitamos: tranquilidad, reposo, seguridad y eficiencia.

Prácticamente lo definiría con una frase: El DINERO nos impide ganar DINERO.

¿No crees?.

 

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Recientemente me escribía Sergio a raiz de haber usado mi calculadora de plan de negocio y me preguntaba lo siguiente: ¿A partir de qué  porcentaje de rendimiento seria elevado? ¿Cual seria el aproximado al real?

Antes tengo que decir que llamamos rendimiento al porcentaje de beneficio que esperamos obtener respecto de nuestro capital inicial invertido. Si abrimos una cuenta con 10.000 dólares y pensamos en operar de tal forma que busquemos obtener 500 dólares al mes, estaremos buscando un rendimiento ANUAL del 60% del capital, un 5% MENSUAL.

Pues bien, la pregunta de Sergio la considero tan importante que merecía ser respondida a través del blog con un artículo que pudiera leer todo el mundo.

Muchas gracias Sergio por tan importante pregunta. A continuación expongo la respuesta que le envié:

Yo también he estado dándole vueltas al tema. Si le preguntásemos a un experto financiero nos diría que no deberíamos esperar más de lo que actualmente un banco está dando como rendimiento del capital en alguno de sus productos financieros, no más del 5% anual. Cualquier expectativa por encima de ese valor es una ilusión (según el experto) y no debería perseguirse.

Esa respuesta puede ser válida para una inversión de bajo riesgo, como los bonos del tesoro, etc. También nos hablarán de los planes de pensiones y nos lo intentarán vender como productos de bajo riesgo…¿de bajo riesgo?. ¿Dónde se cree la gente que se obtienen los réditos con los planes de pensiones?. ¿qué se cree la gente que hacen los bancos con el dinero que les damos…¿prestarlo solamente?. Cualquier manipulación encaminada a hacer crecer el capital es una actividad de alto riesgo, no nos engañemos. Es como si dejaras a tu hijo en la guardería y la maestra, a su vez, lo dejara en un parque temático con atracciones de infarto al cuidado de otras personas desconocidas. Al final del dìa tu recogerías a tu hijo en la guardería pero no sabrías el peligro que habría corrido…Eso sí, él se lo habría pasado de maravilla. ¿Pero siempre iba a ser así?.

El trading es una actividad de muy alto riesgo pero la gran ventaja es que eres tú el que maneja tu propio dinero, no otros. Independientemente de si existe manipulación en los mercados, tú decides cuando entrar y cuando salir del mercado, no lo deciden otros por tí.

Dicho lo anterior, no creo que sea descabellado esperar del trading un rendimiento MENSUAL de entre el 5 y el 10 por ciento de tu capital. Por encima de eso ya empiezo a creer que mis cálculos no son realistas. Por ejemplo, si pones en la Hoja de Cálculo como capital a obtener 250 euros mensuales, con un 1% de riesgo por operación, 20 días de operativa diaria al mes, una operación al día, un contrato por operación, un 21% de pago de impuestos y un 65% de esperanza positiva de tu sistema, obtenemos un interesantísimo 6,78% MENSUAL de rendimiento del capital. Y además nos dice que nuestro capital mínimo para operar son 4.000 dólares. Además, la columna RR (Reward/Risk) siempre es MAYOR que 1 lo que nos asegura estar haciendo una gestión del capital sensata.

Y si te vas a la segunda hoja (RENDIMIENTO) comprobarás que obtienes un 81,33% anual (teórico), habiendo cuadruplicado el capital en 4 años.

NOTA: No hablo aquí del INTERÉS COMPUESTO porque he querido ser conservador, aplicando la situación más desfavorable, pero si usamos esa poderosa herramienta podemos obtener unos rendimientos espectacularmente superiores. Recomiendo al lector que se informe sobre el interés compuesto. Es algo que deberían habernos enseñado en la escuela.

Esos números dejarán de ser reales SIN DISCIPLINA. Aquí es cuando interviene ese factor. Pedir 250 euros mensuales a partir de 4000 dólares de inversión, con los datos anteriores, teniendo en cuenta las pérdidas derivadas de la esperanza positiva de tu sistema, operando una vez todos los dìas, pagando impuestos y comisiones, no lo veo descabellado. Pero eso sí, DISCIPLINA, DISCIPLINA, DISCIPLINA.

El dia que pierdas, dejas de operar hasta el día siguiente. Y si quieres volver a operar tras haber perdido, entonces los 4.000 dólares iniciales no serán suficientes. Fïjate como si pones un 2% de riesgo por operación, el capital minimo en la cuenta aumenta al doble (y también el rendimiento baja a la mitad).

Es decir, la respuesta a tu pregunta finalmente tiene relación con el capital del que dispongas para operar, con el riesgo que estés dispuesto a asumir y con tu PACIENCIA en ir construyendo tu imperio. Tienes que ser objetivo. Pero es tu objetividad la que te vale, no la mía ni la de otros. Las respuestas técnicas son inadecuadas. Las respuestas pasionales también lo son. No busques respuestas sino orientaciones. Si te dicen que el mar ‘está por allí’, tenlo en cuenta pero que seas tú el que elija la ruta hacia el mar en base a tu tiempo, posibilidades, conocimientos, virtudes y defectos.

Preguntas como ¿se puede vivir del trading? no tienen ningún sentido. Yo mejor me haría la siguiente: ¿puede el trading vivir conmigo?.

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Desde que comencé a estudiar los mercados, ya va para tres años, he tenido una obsesión y ha sido la de descubrir y aislar los elementos básicos sin los cuales no sea posible operar de forma consistente. Algo así como hacer ingeniería inversa para comprender en qué se basa el trading realmente y, sobre todo, saber qué es relevante y qué no lo es. Nunca me ha gustado perder el tiempo y siempre he sospechado que en el trading particularmente, casi todo es paja. El grano es muy escaso y está muy oculto.

Fruto de esa búsqueda que me ha llevado años, he conseguido encontrar algunos de esos granos. El descubrimiento del volumen me enseñó el mapa del tesoro, con una gran equis dibujada en él. Me estaba indicando claramente dónde se encontraba enterrado el tesoro. Después llegó la estadística que me proporcionó las herramientas para cavar en el punto que me indicaba el mapa. El volumen está bien, pero por sí solo sigue sin ser suficiente. La estadística vino a poner orden y a ‘radiografiar’ al volumen de tal forma que podíamos ver cosas que muy pocos veían. El Delta Acumulado, el VWAP, el VPOC, son todos ellos elementos estadísticos que desintegran el volumen y descubren las partículas de las que realmente está hecho, confirendo sentido a lo que el mercado está haciendo y, de rebote, va a hacer. Es casi como Fïsica Cuántica. Volumen + Estadística es la receta correcta.

Bien. Una vez superada la técnica, de repente comprendí que ya tenía resuelta una de las ecuaciones. Mientras que muchas otras personas se afanan por descubrir su propio sistema, yo ya lo tenía. Eso me supuso un antes y un después en mi corta carrera como trader. Unir todas esas piezas me proporcionó gran seguridad. Paralelamente, sabía que otra de las ecuaciones era la psicología. ¡Qué bonito es ganar en simulado!. ¡Y qué peligro es perder en simulado!. ¿Por qué digo ésto?. Porque cuando pierdes en simulado, aunque te deja un gusto amargo por ello, dura poco. Y rápidamente se olvida. Por eso la operativa simulada no ha de ejercerse más allá de lo que estrictamente sea necesario, bien para aprender a usar la plataforma o para practicar tu propio sistema. Y eso no debería durar más de 4 meses (haciéndolo diariamente) porque la mente se acostumbrará mal y malinterpretará los resultados que obtengamos. No estaremos entrenando correctamente y el autoengaño estará traicionándonos contínuamente. Y es operando en real como únicamente podemos poner en práctica la DISCIPLINA, otro ingrediente fundamental en el tradng.

Entonces, la segunda ecuación también está clara: hay que aprender a patinar sobre la pista de hielo, no con un videojuego. Pero todavía queda algo lejana la CONSISTENCIA. Básicamente, la consistencia consiste (curioso juego de palabras) en mantenerse de pié, aunque caigas, siempre que puedas levantarte rápidamente. Piensa en cuando aprendiste a montar en bicicleta. Primero usaste las ruedas traseras que te mantenían rodando sin mucho esfuerzo, luego quitaste una de ellas y comenzaba a ser más interesante y, al final, un día estabas haciendo caballitos y derrapando. Hasta soltabas las manos del manillar.

O sea, hemos descubierto dos elementos muy importantes: EL SISTEMA y LA DISCIPLINA. Pero sigue sin ser suficiente. Falta otra cosa. Es aquí cuando entra en juego una asignatura complicada de entender, aunque no de ejercer. Pero como cuesta comprenderla no solemos ejercerla con habilidad. Es la llamada GESTIÓN DEL CAPITAL. Yo simplemente le llamo CAPITAL, para hacerlo más fácil de recordar. El capital es el último elemento que completa la terna y es crucial que aprendamos a utilizarlo. Pero no solamente eso. Sin CAPITAL no hay trading pero, sin SUFICIENTE capital tampoco. El otro día publiqué una encuesta en Twitter preguntando sobre vuestra opinión acerca de cual de los tres elementos citados (sistema, disciplica y capital) considerábais más importante. Tan solo un 25% dijo que era el CAPITAL. Aquí la encuesta:

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Bien es verdad que la población de esta encuesta era muy baja, pero sirva de muestra para suponer que la comprensión del capital y su gestión no es de lo que más nos preocupamos en el trading la inmensa mayoría. La DISCIPLINA se llevó la palma. Pienso que estamos creyendo erróneamente que perdemos en el trading por falta de disciplina. Puede que en ocasiones sea así, pero otras muchas es con toda certeza debido a la falta de CAPITAL suficiente para operar.

Nos lanzamos a operar en cuanto tenemos tres o cuatro mil euros ahorrados y los perdemos en un plis plas. ¿Cuatro mil euros?. ¿En FUTUROS?. ¿Estamos locos?. ¿Hemos calculado bien los RIESGOS?. Sabemos acaso cómo calcularlos, qué parámetros intervienen y cómo va a afectar la ausencia de la gestión monetaria a nuestra psicología?. Os puedo asegurar que mi SISTEMA es casi perfecto (sistema VSS), con una importante esperanza positiva, que mi DISCIPLINA es para nota, pero…mi CAPITAL es deficiente. Lo reconozco. Si tuviera una cuenta de 30.000 dólares…Y es que no hay más que ver como, aunque tengas razón en tu análisis técnico, aunque tus divergencias te lo estén indicando, aunque tus señales sean perfectas, todo falla porque, al no tener suficiente capital, no puedes operar porque las manos fuertes lo saben y te echan del mercado. Y claro, poco después el precio te da la razón…pero hace rato ya que estás fuera con cara de tonto.

Yo tengo mi propio método, bastante mejorado desde que lo creé hace ya dos años, para determinar cómo de MAL estoy haciendo las cosas. Y eso me ayuda a frenar y reflexionar.

Es que de eso va el trading: o tienes suficiente capital para aumentarlo o tienes suficiente capital para perderlo.

Y mientras tanto, los que lo saben, que no solo son las manos fuertes sino también los que te venden cursos de 3.000 euros, ó trading rooms de 300 euros mensuales, o pasar un fin de semana en un hotel carísimo con la promesa de que saldrás hecho un trader de por vida a un coste exageradamente caro, los que lo saben, digo, ganando pasta sin abrir una sola operación. Sí, te hablan de la gestión del capital y del riesgo. Le dedican un par de capítulos como mucho.

Pero no te cuentan toda la verdad. Esa parte de la verdad que no te cuentan es la que yo he estado buscando. Y, la verdad, es bastante dura de admitir. Sin CAPITAL siempre estarás EQUIVOCADO.

Estoy preparando un pequeño curso sobre este tema que ayude a vislumbrar la verdad acerca del trading en lo referente al capital con el que hay que operar y que publicaré en la plataforma e-learning de La Casa del Trading.

Os mantendré informados.

 

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Hoy hemos tenido una sola señal que ha terminado alcanzando el stop loss en -20 ticks. Debido a nuestro férreo Plan de Negocio no hemos querido seguir operando el resto del día. Apuntamos la pérdida y la asumimos.

 

PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 12-15. VENTA. ENTRADA EN 16262. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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