Trading con Volumen y Estadística
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Estoy recibiendo muchos correos donde me preguntan que cómo diseño mis operaciones basadas en OFA. He querido responder a esas preguntas con un vídeo donde, basándome en una operacion que hoy he hecho en el petróleo, explico detalladamente el proceso mental que suelo utilizar a menudo (algunas veces, lo confieso, dejándome llevar por la impaciencia, me lo salto) así como el análisis basado no solamente en lo que me dice OFA sino también en otras herramientas de trading que tengo en mi arsenal.

Muchos opinan que OFA es la herramienta definitiva pero mucho me temo que sin una preparación previa sobre el volumen, la subasta y la interpretación de las señales de otros timeframes superiores, tomar decisiones únicamente basándonos en OFA no es suficiente. Hay que encontrar otras razones que apoyen lo que nos está diciendo OFA. En este vídeo explico precisamente eso; de cómo decidí entrar al mercado en una dirección y finalmente comprendí que era un error, cerré la operación y abrí otra en sentido contrario que finalmente resultó ser la correcta, todo ello tras haber analizado otras señales más poderosas que contradecían a lo que me decía OFA.

Espero que os guste el vídeo.

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Tercer test de la estrategia VOID en el intervalo del 13 al 17 de febrero de 2017. En este caso los resultados han sido positivos, al igual que en las pruebas anteriores, aunque con un porcentaje de aciertos menor. Sin embargo hay que tener en cuenta que en ese intervalo algunos instrumentos cambiaron de contrato y existen algunas lagunas de datos en las pruebas. No sé cómo ha podido afectar esa circunstancia al resultado final pero es que hacer un test de futuros se complica en tanto en cuanto se ha de tener en cuenta los rollovers de los contratos.

En el vídeo comento los resultados.

 

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Hoy no parece que tengamos suerte. Otra operación claramente positiva en la que no hemos podido entrar. Hemos llegado dos segundos tarde…QUizás sea debido a estar tan entretenido grabando vídeos. Bueno, lo importante es que veáis la estructura de la operación, como ha sido planteada y cual ha sido el resultado.

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Dicen que hay que dejar correr los beneficios pero a veces nos lo ponen muy difícil. Esta operación que fué abierta con todo el sentido y basada en el patrón de giro con OFA, y que estuvo en +25 ticks positivos, acabó con un sólo tick. El precio no alcanzó la salida y se dió la vuelta rápidamente. Afoirtunadamente habíamos movido el stop a BE+1 (¿tal vez demasiado pronto?). Conviene verla porque muestra lo que es en realidad el trading. Ni siquiera aunque lleves la razón las tienes todas contigo. Tienes que aprender a convivir con ello si quieres ser trader.

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Aunque esta vez no hemos podido entrar en el mercado en esta operación que habíamos detectado con el YM con patrón de giro alcista en mínimos intradiarios y con un punto de salida muy claro, merece la pena ver éste vídeo porque demuestra cómo afrontar operaciones similares.

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Rápida y precisa operación en el crudo tras la aparición muy temprano de un patrón de giro alcista. Situamos como siempre el stop loss tras el mínimo y el take profit en esta ocasión lo situamos en el punto de control de volumen. Sin embargo, ese nivel saltó y tuvimos que reposicionar el stop loss para evitar un eventual giro del precio, que finalmente no se produjo y permitió que alcanzara nuestro nivel original. COmo siempre, todo explicado al detalle.

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Una operación muy rápida pero certera que ha aparecido tras haber hecho mínimos intradiarios el petróleo CL. No estaba situada en el mejor sitio ya que estaba algo alejada del mínimo pero el riesgo asumido era mayor que el beneficio probable y sin dudarlo hemos abierto la operación. Aunque después el punto de control de volumen diario ha saltado situando el objetivo un poco menor.

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Hoy hemos querido meter 2 contratos en el mercado en una operación señalizada en OFA para NT8 con patrón de giro alcista en mínimo intradiario. Explicamos detalladamente todo el proceso, desde la toma de decisión para entrar, situación del stop loss y take profit y estudio pormenorizado del perfil de volumen que nos permite ir gestionando las posiciones de manera cómoda y lógica.

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Hoy ha aparecido muy temprano un patrón de giro bajista en máximos intradiarios en el EURO que no hemos dudado en operar. Era evidente que el precio se encontraba en una clara tendencia alcista y sabiendo eso hemos operado el retroceso del precio hacia la línea tendencial dinámica que hemos trazado. Ha sido una operación muy limpia y rápida que merece la pena que veas.

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Esta mañana ha aparecido una muy buena oportunidad de trading en el CRUDO (CL) mediante la aparición de un patrón de giro bajista con OFA al más puro estilo Vaello que además ha sido confirmado varias veces a lo largo de toda la operación. El stop loss estuvo situado desde el primer momento muy cerca de la entrada (sólo 6 ticks) y lo hemos ido moviendo a medida que el desarrollo del perfil de volumen del patrón lo iba permitiendo. La salida ha estado desde el primer momento puesta en el VWAP intradiario, pero hemos tenido que ir moviendo el take profit para adaptarlo a la naturaleza dinámica del VWAP. Lo ideal hubiera sido entrar con varios contratos e ir soltándolos a medida que el precio fuera llegando a los niveles clave (VWAP, VAL) pero nuestra cuenta no nos permite ser tan generosos.

No os perdáis éste vídeo porque explico muy claramente como ir gestionando una posición sencilla.

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Muestro hoy una operación muy sencilla y sobre todo tranquila en el EURO donde, tras la aparición de un patrón de giro bajista al estilo Donald Vaello (véanse los dos vídeos anteriores) hemos conseguido +16 ticks. La entrada tras la aparición del patrón, la posición del stop loss con ajuste dinámico y la salida en el nivel inferior del área de valor (VA) del swing alcista previo constituyen una operación ganadora y grabada en tiempo real.

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Una operación muy bien medida. Detectamos absorción de cortos en mínimos intradiarios y aparecen clusters compradores. Entramos en principio con un contrato pero agregamos un segundo al testear el precio la zona compradora. Tras el testeo el precio se da la vuelta y alcanza nuestro objetivo situado en la primera desviación estándar. Un total de 14 ticks con 2 contratos: 140$

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Las herramientas de Order Flow como por ejemplo la que nosotros usamos aquí en La Casa del Trading llamada Auction Dashboard, permiten descubrir aspectos del mercado que pasan totalmente inadvertidos para el resto de participantes que no las usan. Poder mirar directamente a los ojos al resto de traders a través de ellas nos permiten asistir a la subasta como si estuviésemos en el parqué junto a ellos.

Uno de los fenómenos más interesantes que ocurren y que son perfectamente visibles en el Order Flow es el llamado ‘vacío de liquidez‘ que se produce cuando el precio realiza un movimiento rápido y penetrante dejando atrás niveles del precio que no han podido ser negociados precisamente debido a esa rapidez. Los vacíos de liquidez van en contra de la eficiencia del mercado y éste fuerza al precio a retornar a dichos niveles para que puedan ser ‘rellenados’ con negociaciones para después continuar el camino que llevaba previamente. El mercado en esos casos se comporta como un ente inteligente que ha de procurar cubrir todas las pequeñas deficiencias que haya podido dejar atrás.

Pues bien, tan sólo con herramientas como Auction Dashboard podemos descubrir esas ineficiencias ya que son, en potencia, grandes oportunidades de trading. Veamos el siguiente ejemplo:

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Se trata del ORO (GC) en un movimiento que se ha producido minutos antes de escribir éste post. Vemos a la izquierda de la imagen cómo el precio ha penetrado a la baja el mínimo del día anterior (línea horizontal roja discontínua) con un notable y visible ‘vacío de liquidez’ en el ASK (parte derecha de la gran vela bajista señalada). Son ni más ni menos que 18 ticks vacíos en el ASK que nos ofrecen una gran oportunidad de trading. Y en efecto, poco después el precio vuelve a subir raudo para cubrir esos vacíos y retornar la eficiencia al mercado. Esa oportunidad de trading se traduce en la apertura de un LARGO con final justo en el primer nivel del precio que presentó el vacío de liquidez. Efectivamente, se trata de operar un retroceso, algo a lo que muchos le temen. Sin embargo es obvio que quienes operen sólamente con gráficas de velas no podrá siquiera sospechar que se ha producido ese vacío de liquidez y consecuentemente no verán la opertunidad que nosotros sí hemos podido ver con Auction Dashboard (o herramientas similares).

¿Acaso podrías descubrir esa oportunidad en un gráfico de velas?. Veámoslo…

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Evidentemente, con velas sólo vemos un movimiento rápido e intenso pero ni por asomo sabemos si existe o no un vacío de liquidez.

Por lo tanto tened presente que estaremos perdiendo grandes oportunidades de operar el mercado si no asistimos plenamente al desarrollo de la subasta, una ventaja respecto de nuestros oponentes que debemos saber explotar.

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En esta ocasión describimos cómo identificar la distribución tras un movimiento bajista compuesto por la ruptura de un mínimo importante y la posterior consolidación, donde el precio se prepara para continuar su camino bajista.
Con Auction Dashboard es muy sencillo identificar cual es la presión dominante, si la alcista o la bajista dado que disponemos de dos parámetros que combinados entre sí permiten descubrir y poner de manifiesto de forma diáfana las intenciones del mercado: el DELTA y la ABSORCIÓN AGRESIVA (LAMBDA).

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Hoy está siendo un día muy productivo en nuestro análisis con Auction Vista. Seguimos entrenándonos para saber detectar órdenes ICEBERG que tanto nos están gustando últimamente.

He aquí otro vídeo (el tercero en dos días) que vuelve a mostrar el proceso que ya casi hemos automatizado e interiorizado para detectarlas.

Aprende y practica. No hay otra.

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Hoy hemos hecho una operación muy buena aunque mejorable, como veréis en el vídeo ya que no hemos podido entrar en el nivel que nos planteamos al principio. No obstante hemos sabido esperar a un retroceso del precio y a la segunda hemos conseguido cazar al mercado para extraerle 20 ticks en pocos minutos. Explicamos detalladamente en éste vídeo cómo hemos estudiado la estructura del mercado y por qué hemos tomado finalmente la decisión de entrar. Auction Vista una vez más nos proporciona la seguridad que necesitamos para operar. Se ha convertido en nuestra principal herramienta de trabajo.

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Hoy no podía faltar a su cita el fenómeno de la ABSORCIÓN en el EURO y durante la apertura americana. No falla. Y allí hemos estado nosotros esperándolo listos para abrir una operación que en este caso nos ha reportado +18 ticks (120 dólares). que no están nada mal.

 

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La verdad es que sólo con detectar ABSORCIÓN podríamos tener nuestro trading listo todos los días. Es cuestión sólo de saber esperar, tener paciencia y detectar los momentos tan claros como éste. Pero aún así no se puede bajar la guardia. Observad en éste vídeo lo que ha ocurrido justo antes de comenzar a resolverse la absorción…

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Una vez más detectamos ABSORCIÓN en el EURO con Auction Vista de Jigsaw Trading. Esta vez explicamos con mayor claridad cómo filtrar los datos de Auction Vista ya que la nueva versión incorpora el parámetro CIRCLE TUNER para ver con mayor claridad el mercado.

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Segunda operación hoy donde nuevamente hemos detectado ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y hemos aprovechado para operar. Resulta impresionante cómo, combinando niveles y absorción se consiguen operaciones realmente buenas. Y por supuesto gracias a Auction Vista de JigsawTrading.

Pero éste ejemplo es ligeramente distinto. Tras haber sido detectada la absorción y haber sido RETESTEADA, han aparecido algunas ventas que han obligado al precio A RETESTEAR DE NUEVO. En el vídeo explico por qué ocurre ésto y cual es la interpretación correcta a tal comportamiento.

No olvidéis que entender el mercado es imprescindible para hacer trading.

 

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Detectamos ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y no dudamos en abrir una operación que nos ha reportado +22 ticks en el EURO. La cosa estaba muy clara y gracias a AUCTION VISTA (www.jigsawtrading.com) hemos sabido aprovechar la ocasión. En La Casa del Trading tenemos un curso llamado Trading con el Libro de Órdenes y La Cinta donde explicamos todo lo necesario para hacer operaciones como esta.

 

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Quién lo iba a decir. Toda una ciencia como el trading, con sus estudios técnicos exhaustivos, sus análisis fundamentales económicos, sus interpretaciones ‘esotéricas’ basadas en predicciones de lo que hizo el precio anteriormente, y todo para al final ser un asunto de pelotas y tapones.

¿De pelotas y tapones?. Banteka…¿qué te pasa, por qué dices cosas tan raras?. ¿Se te ha ido la cabeza de tanto mirar gráficos?.

No. Es tal cual lo estoy diciendo. Pelotas y tapones. Desde que adquirí la nueva herramienta de JigsawTrading, el Auction Vista, he reducido el estudio del mercado a si aparecen pelotas, rojas y azules y tapones blancos.

Mirad la siguiente imagen y lo comprenderéis:

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¿Qué tenemos arriba?. Es la interfaz gráfica de Auction Vista y en ella se puede ver lo siguiente:

  • Los TAPONES, representados como bandas blancas cuya interpretación es la de la localización de aquellos niveles del precio que tienen un mayor número de órdenes LÍMIT (Limit Orders) esperando a ser activadas. Son indicaciones precisas de dónde se encuentran los niveles de SOPORTE y RESISTENCIA más cercanos al precio (en esa gráfica, el precio se encuentra en 1.13190. Es el EURO). Esos niveles son INVISIBLES para el resto de traders que no utilizan el Order Flow. Pero ahí están, pacientes, sigilosos, esperando su oportunidad. Los tapones representan cautela, paciencia y cuidado. Un tapón cerca del precio es un lugar que , en primera instancia, resistirá. Como consecuencia, la desaparición de un tapón implica la apertura del camino para que el precio continúe su andadura.
  • Las PELOTAS, representadas como círculos de diverso tamaño con la combinación de dos colores, rojo y azul. A mayor diámetro de un círculo, mayor intercambio de contratos en dicho nivel. Si predomina el color AZUL, han habido más compras que ventas. Inversamente, si predomina el color ROJO fueron mayoritariamente ventas. El resto de eventos no es importante. Sólo donde hay pelotas hay mercado.

Hay más cosas en esa imagen, cosas que ahora no voy a explicar (lo hago en el Curso de Trading con el Libro de Órdenes y la Cinta) pero lo relevante es lo anterior. Las pelotas y los tapones.

Sabiendo qué hacer con las pelotas y los tapones tendremos el trading intradiario en el bote. Pero sin olvidar los niveles relevantes (soportes y resistencias), sobre todo aquellos basados en el VOLUMEN (VPOC, VWAP, VAH, VAL, HVN, LVN).

Comprender el Flujo del Mercado, la Ley de la Oferta y la Demanda, la interpretación del volumen, el Delta Acumulado y demás parámetros estadísticos (VWAP, desviaciones estándar) es esencial en el trading. No busques otra cosa porque no estarás acertando.

Si es que es muy fácil: pelotas y tapones. Es un juego de niños.

 

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Una operación realizada utilizando Auction Vista de JigsawTrading. No pudimos coger la operación donde esperábamos pero lo conseguimos mediante un retroceso hacia la zona de ruptura del rango. Preciso y eficaz. Poco a poco vamos comprendiendo el Order Flow y su naturaleza predictiva.

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Operación muy rápoida de scalping en el EURO con +10 ticks de beneficio. Hemos observado una resistencia muy importante en el Libro de Órdenes y no hemos dudado en poner nuestra orden con un stop loss muy ajustado. Enseguida el precio nos ha dado la razón. Limpio y eficaz.

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Basándonos en una hipótesis inicial tras haber estudiado previamente el estado del mercado, hemos previsto una operación que finalmente se ha desarrollado como esperábamos aunque hemos ajustado el nivel de salida dado que han aparecido compras masivas unos ticks antes de nuestro Take Profit. Gracias a nuestra nueva herramienta de trading, el indicador Auction Vista de JigsawTrading, nos hemos adelantado a las intenciones del mercado.

Terminamos una semana de trading muy buena con una operación de +16 ticks en el futuro del EURO (6E) con un setup producido con la estrategia del 80% del Área de Valor (de volumen, por supuesto). Esta estrategia supone un avance sustancial en el trading con volumen ya que proporciona unas señales muy claras, unos stops adecuados y una salida precisa.

 

 

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Mostramos en éste vídeo cómo, tras detectar absorción de cortos con la herramienta Auction Vista, un Order Flow visual, abrimos una operación alcista en el EURO con un resultado de +17 ticks, que podrían haber sido más si hubiera seguido mi plan hasta el final…Pero bueno, ya aprenderé a quedarme dentro. Cada cosa a su tiempo.