Trading con Volumen y Estadística
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La verdad es que sólo con detectar ABSORCIÓN podríamos tener nuestro trading listo todos los días. Es cuestión sólo de saber esperar, tener paciencia y detectar los momentos tan claros como éste. Pero aún así no se puede bajar la guardia. Observad en éste vídeo lo que ha ocurrido justo antes de comenzar a resolverse la absorción…

Terminamos una semana de trading muy buena con una operación de +16 ticks en el futuro del EURO (6E) con un setup producido con la estrategia del 80% del Área de Valor (de volumen, por supuesto). Esta estrategia supone un avance sustancial en el trading con volumen ya que proporciona unas señales muy claras, unos stops adecuados y una salida precisa.

 

 

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Mostramos en éste vídeo cómo, tras detectar absorción de cortos con la herramienta Auction Vista, un Order Flow visual, abrimos una operación alcista en el EURO con un resultado de +17 ticks, que podrían haber sido más si hubiera seguido mi plan hasta el final…Pero bueno, ya aprenderé a quedarme dentro. Cada cosa a su tiempo.

Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Tres señales hoy todas ellas ganadoras con un total de +15 ticks. Recuperamos 15 de los 20 ticks perdidos hace dos días. Suma y sigue.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 12-15. VENTA. ENTRADA EN 1,1188. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

ES1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 11-15. COMPRA. ENTRADA EN 45,33. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

CL2

 

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6B 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,517. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy hemos tenido una sola señal que ha terminado alcanzando el stop loss en -20 ticks. Debido a nuestro férreo Plan de Negocio no hemos querido seguir operando el resto del día. Apuntamos la pérdida y la asumimos.

 

PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 12-15. VENTA. ENTRADA EN 16262. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Nos llevamos hoy +25 ticks en 5 señales. Han sido 6 en total pero una de ellas se ha escapado. A continuación detallo como siempre la lista de señales y sus desarrollos.

 

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1937. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

ES1

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 116263. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

YM2

 

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6B 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,5432. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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CUARTASEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1157. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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QUINTA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1923. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Mostramos en éste vídeo lo que se cuece detrás de las señales de trading que enviamos mediante notificaciones PUSH a nuestros participantes con una señal en vivo y en directo. Cómo venimos esperándola y también cómo actuamos cuando nos llega la señal al móvil, ponemos la operación en el mercado y salimos con el objetivo. Más transparente es IMPOSIBLE.
Te animamos a a puntarte como receptor de las señales. ES GRATIS.

Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy he estado de viaje y no he podido atender personalmente las señales. Dejé trabajando el sistema en piloto automático y ha generado CUATRO señales, todas ellas positivas con un total de +12 ticks.

Pasamos a describirlas como todos los días.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1973+3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

ES0

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,1 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

DX1

 

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. VENTA. ENTRADA EN 47,8 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

CL2

 

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 95,91 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy ha estado el mercado muy lento y apenas han aparecido oportunidades de trading. Hemos tenido dos señales y una de ellas se ha escapado por lo que hoy hemos obtenido solamente +3 ticks. Al final la semana ha terminado todo lo contrario a como empezó. Pero así es el trading. Como siempre, los resultados:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. VENTA. ENTRADA EN 44,4 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

CL1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: GC 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1136 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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GC2_2

Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy se han producido tres señales de trading con un resultado total de +8 ticks aunque una de ellas no ha llegado a activarse porque el precio se ha escapado. Pero lo más importante es que hemos descubierto un patrón muy interesante que explicaré próximamente en un vídeo exclusivo. De hecho este patrón ha aparecido hoy DOS VECES en dos de las operaciones que nuestro sistema Oh My Trade! ha señalizado hoy. Pero como digo voy a dedicarle una explicación en persona a través de un vídeo para poder explicarlo mejor. Eso será en los próximos días.

Ahora dejamos el reporte diario como todos los días:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1239. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

Esta es la primera operación que ha presentado el patrón del que os hablo. A ver si lo veis vosotros. Si no, quizás os ayude la siguiente señal que también lo tiene.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. VENTA. ENTRADA EN 41,88. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Segundf señal que presenta el patrón que cada vez más aparece con una gran probabilidad de éxito. ¿Lo veis?. Esta operación ha sido anulada porque el precio no ha llegado a activar la señal.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1152,3. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Tras la brutal volatilidad de ayer hoy hemos ido con mucho cuidado. Los mercados rugen y cualquier precaución es poca. Cuando hay tanta volatilidad no importa que llevemos la razón. Nuestro sistema puede ser muy bueno pero dado que somos ‘manos débiles’ tenemos cuentas pequeñas y cualquier movimiento brusco nos echa del mercado o algo peor, podría acabar con nuestras cuentas en un segundo. Si tienes músculo financiero (digamos 50.000 dólares) entonces no hay problema. Podrás aguantar un drawdown de 1000 dólares que sería un 2% de tu cuenta. Pero para los que tengan 6.000 ó 7.000 dólares va a ser un gran sufrimiento.

Por ello hemos continuado con nuestra política de búsqueda de mercados tranquilos y sosegados. Hacer trading en el ojo del huracán, que es más seguro. Hoy también hemos salido en positivo con tres operaciones ganadoras en otras tantas seáles producidas y enviadas a nuestros amables participantes a través del sistema Oh My Trade!. Otros +9 ticks que pasan a engrosar nuestra cuenta.

 

Como es habitual, a continuación mostramos los resultados obtenidos. Como siempre primero el reporte de señales de trading enviadas:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1534. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 94,625 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 09-15. VENTA. ENTRADA EN 16190 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

El mercado ha estado hoy especialmente volátil durante prácticamente toda la jornada. Ya lo avisamos enviando una notificación a nuestros participantes. Resultaba bastante peligroso operar en esas circunstancias ya que el precio subía y bajaba constantemente produciendo unos drawdowns bastante importantes y que cualquier cuenta no hubiera podido aguantar. Por eso decidimos esperar hasta que el mercado estuviera más calmado para activar el sistema de señales. El momento llegaba a partir de las 19;00 horas (GMT +2) y aparecieron cuatro señales de las cuales una anulamos porque el precio se escapó (la tercera). Pero el resto produjo tres operaciones ganadoras. En nuestro caso hemos seguido las indicaciones del sistema y hemos objetido tres ticks por operación aunque hubiéramos podido alcanzar más. Han sido un total de +9 ticks que se quedan en nuestra cuenta. A continuación, como siempre, la lista de señales enviadas hoy y después las capturas de pantalla correspondientes:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1128 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

TF_1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1124,5 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1906 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación se ha escapado. Además, ha dado una segunda señal inversa que ha añadido más razones para anular la primera.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1919 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Un día nuevamente bajo de volumen y participación pero esta vez hemos podido obtener +20 ticks en 4 operaciones señaladas por sus respectivas alarmas que han sido difundidas mediante nuestro sistema de señales Oh My Trade! a todos los que estáis participando en este divertido experimento. Aún hay mucho sitio para todo el que desee participar. Teneis más información en este enlaceES GRATIS

Ahora vamos con los resultados de hoy que, como digo, han arrojado un 100% de éxitos. Veamos primeramente la lista de notificaciones PUSH que el sistema ha enviado a los teléfnos móviles de los participantes

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La primera notificación que enviábamos esta mañana temprano a las 7:52 era el cambio de contrato en el PETRÓLEO que había que configurar en la plataforma. Como ya sabéis, Ninjatrader no avisa de éstas circunstancias y tenemos que ser nosotros los que estemos alerta para no encontrarnos con desagradables sorpresas durante nuestro trading.

Después teníamos las señales…

PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1219,9. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1036 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 4550. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación registró en la misma vela tanto la entrada como el take profit. Fué muy rápida. No obstante, para aquellos que la perdieran el precio volvió al nivel de entrada y proporcionó nuevamente el objetivo.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,97. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Un día muy completito. Mañana más…

Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

La jornada ha estado algo plana hoy, sobre todo durante la mañana y no hemos tenido señales en el oro, euro y petróleo. Sin embargo hemos podido cazar cuatro señales interesantes, todas ellas positivas aunque una de las producidas en el Emini SP500 ha tardado algo en desarrollarse, como podréis ver en el informe.

Como todos los días, primero la lista de señales enviadas hoy a los amables participantes en el Proyecto Oh My Trade!. De abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,605. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

DX1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 2077,25 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2086,75. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación ha necesitado algún tiempo en desarrollarse. Ha experimentado un drawdown que quizás a algunos haya asustado. Sin embargo teníamos la seguridad de que estábamo en el lado correcto del mercado porque el VPOC se encontraba SOBRE el VWAP, característica importante que define a los mercados con sesgo BAJISTA. Estos movimientos con latencia son imprevisibles y hay que contar con ellos. La señal era buena pero ha podido desesperar a muchos.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1208,1. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Segunda operación de hoy aprovechando la DIVERGENCIA con el DELTA ACUMULADO que descubrimos hace algunas horas. No buscamos objetivos grandes sino aquello que el mercado nos pueda dar, vigilando muy de cerca el comportamiento del volumen y el Nivel 2.

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Otro ejemplo de lo bien que funcionan las Divergencias con el Delta Acumulado de volumen. El único requisito es saber entrar bien al mercado, cosa que yo no he hecho bien la primera vez, como se puede ver en el vídeo, pero que he resuelto después favorablemente cerrando la mala posición abierta y abriendo una nueva en otro punto más favorable. Resultado: +11 ticks que me vienen de perlas…

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El SCALPING es una técnica de trading muy complicada. Pero es más complicada la gestión de la posición que la entrada al mercado. He salido con +3 ticks de beneficio aún sabiendo que el mercado tenía posibilidades de ofrecerme más. Supongo que necesito practicar más.

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Una operación de SCALPING basada en Level 2 y Sistema VSS. Primeramente hemos determinado HACIA DONDE abrimos la operación. El Sistema VSS nos indica que al estar el VPOC por encima del VWAP, las operaciones permitidas son CORTOS. Una vez conocido el sentido de la operación, queda encontrar el punto idóneo de entrada. Para eso tendrás que ver el vídeo ya que lo explico mejor que si lo escribiera.

Resultado: +8 ticks en el Emini SP500.

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El uso de Level 2 como marcador de los niveles de entrada y salida de una operación es bastante eficaz. En este caso hemos entrado al mercado sabiendo que el Sistema VSS estaba dando una señal de entrada en el VWAP pero que podíamos entrar antes, justo en el VPOC, donde aparecieron bastantes contratos para ser activados como ventas. Alguien había situado en ese nivel el número suficiente de órdenes LÍMITE DE VENTAS (SELL LIMIT ORDERS) y nosotros nos unimos a ellos para ser arrastrados por la merea y mecernos con ella. Como salida, pusimos el VWAP ya que detectamos un grupo de BUY LIMIT ORDERS que estaban ejerciendo de SOPORTE al precio. Resultado, +8 ticks que no están nada mal justo a la apertura del mercado de Chicago.

GC

Una operación muy rápida y limpia. En principio el Take Profit hubiera estado puesto en el VWAP, tal y como dice nuestro Sistema VSS. Sin embargo, desde que usamos el Depth Of Market, Profundidad de Mercado, Level 2 ó como quiera llamársele, tenemos una visión mucho más realista y podemos situar la salida acorde con la fuerza del precio. Por eso hemos adelantado la salida en un nivel que marcaba ventas y al final salimos con +10 ticks. Efectivamente, justo ahí el precio se ha dado la vuelta, como preveíamos. Queda demostrado en la siguiente imagen:

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Pero no te pierdas el vídeo que es autoexplicativo.

 

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Una operación muy sencilla que apareció en el ORO con señales producidas a través del Sistema VSS. A pesar de que el Punto de Control de Volumen saltó unos minutos antes de producirse el movimiento final con el que salimos del mercado en beneficio, aguantamos la posición ya que nos apoyamos en una divergencia del precio con el delta acumulado. Finalmente obtuvimos 22 ticks en menos de 10 segundos cuando el precio realizó un movimiento rápido.

GC

Vais a ver un vídeo en el que ha ocurrido algo que no es muy habitual. AUnque puse el take profit en +21 ticks, al final he salido con +27 debido al fenómeno que algunas veces ocurre cuando no existen compradores en determinados niveles y el precio es ‘absorbido’ hacia la zona donde sí existen compradores esperando. Otras veces que me ha ocurrido ha sido en mi contra, como muestro en algún vídeo que tengo de hace algunos meses, pero esta vez ha sido a mi favor. Mejor que mejor. En total han sido +27 basándome en las divergencias del precio con el delta acumulado.

ES

No puedo decir que en esta operación haya usado alguno de los sistemas de trading de los que habitualmente me sirvo. No han habido divergencias con el delta acumulado, ni señales en el VWAP…Tan solo he aplicado el sentido común. Si comparativamente el precio sube la mitad pero gasta el doble…¿no significa eso que no se están obteniendo los resultados esperados?. Es entonces cuando me acuerdo de Richard Wyckoff (que en Gloria esté) y decido operar. Resultado…+10 ticks. ¿Habré inventado otro sistema de trading?…

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Una operación muy bonita basada en una divergencia entre el precio y el delta acumulado de las que muestran claramente una de las leyes de Wyckoff: esfuerzo vs. resultado.
Si el DELTA ACUMULADO baja…¿por qué el PRECIO no lo hace?.
Un claro ejemplo de un esfuerzo que no está siendo recompensado. Oportunidad de entrar al mercado cuando el precio toca el nivel justo.

Todo claramente explicado en el vídeo.

ES

Otro ejemplo de interpretación de las divergencias del precio con el DELTA ACUMULADO. Además, incluimos una nueva herramienta de lectura de la proporción entre los ticks que se emplean durante un SWING y los contratos operados de tal forma que es más sencillo determinar la desproporción del mercado. Todo está en el vídeo.

ORO

Una divergencia en el ORO entre el precio y el delta acumulado es lo que me ha hecho abrir ésta operación. Sin embargo, he adelantado demasiado la salida y no he tenido la paciencia suficiente para dejarla abierta hasta su conclusión. Finalmente, después de haberla cerrado el precio ha seguido avanzando y  no he aprovechado tod oel  movimiento. Las dudas que tenía enran relativas a la hora de la tarde y al poco volumen que había en el mercado. Pero bueno, la verdad es que no tengo claro si ha sido un error o un acierto el salir…