Trading con Volumen y Estadística
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Las herramientas de Order Flow como por ejemplo la que nosotros usamos aquí en La Casa del Trading llamada Auction Dashboard, permiten descubrir aspectos del mercado que pasan totalmente inadvertidos para el resto de participantes que no las usan. Poder mirar directamente a los ojos al resto de traders a través de ellas nos permiten asistir a la subasta como si estuviésemos en el parqué junto a ellos.

Uno de los fenómenos más interesantes que ocurren y que son perfectamente visibles en el Order Flow es el llamado ‘vacío de liquidez‘ que se produce cuando el precio realiza un movimiento rápido y penetrante dejando atrás niveles del precio que no han podido ser negociados precisamente debido a esa rapidez. Los vacíos de liquidez van en contra de la eficiencia del mercado y éste fuerza al precio a retornar a dichos niveles para que puedan ser ‘rellenados’ con negociaciones para después continuar el camino que llevaba previamente. El mercado en esos casos se comporta como un ente inteligente que ha de procurar cubrir todas las pequeñas deficiencias que haya podido dejar atrás.

Pues bien, tan sólo con herramientas como Auction Dashboard podemos descubrir esas ineficiencias ya que son, en potencia, grandes oportunidades de trading. Veamos el siguiente ejemplo:

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Se trata del ORO (GC) en un movimiento que se ha producido minutos antes de escribir éste post. Vemos a la izquierda de la imagen cómo el precio ha penetrado a la baja el mínimo del día anterior (línea horizontal roja discontínua) con un notable y visible ‘vacío de liquidez’ en el ASK (parte derecha de la gran vela bajista señalada). Son ni más ni menos que 18 ticks vacíos en el ASK que nos ofrecen una gran oportunidad de trading. Y en efecto, poco después el precio vuelve a subir raudo para cubrir esos vacíos y retornar la eficiencia al mercado. Esa oportunidad de trading se traduce en la apertura de un LARGO con final justo en el primer nivel del precio que presentó el vacío de liquidez. Efectivamente, se trata de operar un retroceso, algo a lo que muchos le temen. Sin embargo es obvio que quienes operen sólamente con gráficas de velas no podrá siquiera sospechar que se ha producido ese vacío de liquidez y consecuentemente no verán la opertunidad que nosotros sí hemos podido ver con Auction Dashboard (o herramientas similares).

¿Acaso podrías descubrir esa oportunidad en un gráfico de velas?. Veámoslo…

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Evidentemente, con velas sólo vemos un movimiento rápido e intenso pero ni por asomo sabemos si existe o no un vacío de liquidez.

Por lo tanto tened presente que estaremos perdiendo grandes oportunidades de operar el mercado si no asistimos plenamente al desarrollo de la subasta, una ventaja respecto de nuestros oponentes que debemos saber explotar.

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En línea con los últimos artículos que estoy publicando en referencia al riesgo, el capital y demás preocupaciones relacionadas con el aspecto organizativo del trading, a continuación quiero explicar una estrategia especialmente indicada para los que carezcan del suficiente capital para operar futuros o, al menos, aquellos instrumentos que requieren una sólida cuenta provisionada con varias decenas de miles de dólares para asumir el riesgo y los drawdowns necesarios.

El Emini SP500 (ES). el ORO (GC), CRUDO (CL), EURO (6E) son instrumentos caros, en el sentido que requieren bastante capital en la cuenta para operarlos. Eso creo que ya habrá quedado claro. Intentar operarlos con menos de 25.000 dólares supone un riesgo muy grande y hay que saber eso.

Luego tenemos otros ‘minis’ como el YM o el NQ que reducen a la mitad su valor (aunque las comisiones sean las mismas que las de sus hermanos mayores). Cinco dólares por tick en ambos casos ya nos puede parecer más acogedor y siempre intentamos operarlos con nuestros mil o dos mil dólares en la cuenta creyendo que iremos más seguros. Error. Volvemos a lo mismo. Es muy poco dinero y vamos a sufrir mucho psicológicamente cuando vayamos perdiendo 100 dólares en una operación (craso error porque 100 dólares en una cuenta de 2000 supone un 5% de pérdida. Y en una de 1000, supone un…¡¡¡10% de pérdida!!!). Pero lo hacemos, somos así.

Entonces qué pasa…¿no vamos a poder operar futuros los que no tenemos mucho capital?. ¿Vamos a tener que resignarnos a permanecer en el mismo redil por donde llevan a los que operan en FOREX (con sus famosos microlotes) o aquellos que operan OPCIONES o CFD’s que para el caso es lo mismo?. Recordemos que todos esos mercados que acabo de nombrar están muy manipulados y todos ellos son controlados por sus respectivos brókers. ¿No es eso lo que tratamos de evitar, que nos levanten la cuenta con los spreads, latigazos varios y demás granujadas?.

Pues yo creo haber encontrado una solución. Pero requiere mucha atención y disciplina. Y hay que hacer los deberes todos los días. Ya sabemos que el trading no es para todo el mundo (ni os imaginais la cantidad de bajas que se están produciendo entre los aspirantes a traders que conozco, unos porque no le pueden dedicar el tiempo suficiente, otros porque reconocen no ser disciplinados o no saber usar la plataforma, otros porque les resulta muy complicado manejar tantas variables, otros porque no saben inglés…), pero si queremos sobrevivir en éste océano tenemos que ser buenos navegantes. Y curtir nuestras pieles al sol.

Bien. Hablemos del MICRO EURO (M6E). En uno de mis podcast ya hablaba de éste instrumento. Son 1.25 dólares por tick, 1.40 dólares de comisión por round, garantía de 250 dólares por contrato y 330 dólares de garantía overnight (el que no sepa que es la garantía overnight, ya debería ir buscando su significado o retirarse del trading de futuros). De todos los ‘MICRO’ que he visto, es el que más liquidez tiene (una vez más, si no sabes lo que es la liquidez de un mercado, busca la definición).Este futuro está anclado a su hermano mayor, el futuro del EURO (6E) y sus gráficas son exactamente las mismas. Y para los que operamos con el volumen, la cosa se pone mucho más fácil. No tenemos más que seguir y analizar la gráfica de volumen del EURO (6E) pero abrir las operaciones en el MICRO EURO…y ya está.

Pero si no os habéis dado cuenta todavía, os lo digo. Lo mejor de todo es que es como si de repente pudiésemos aplicar el concepto de MICROLOTE (tan conocido en FOREX) pero a los futuros. Como el MICRO EURO es la décima parte del EURO, de repente podemos entrar con varios contratos, dos, tres, cuatro…los que nuestro plan de riesgos nos permita, y realizar un estupendo plan de negocios para cada trade que abramos. Cargar contratos, descargarlos…Y todo a un coste muy manejable. Los miedos y preocupaciones van a desaparecer, como ha sido mi caso.

Otra ventaja: ya he dejado de pensar en términos de DINERO. Ya pienso en términos de TICKS. No busco acabar la jornada con 50 dólares en el bolsillo sino con beneficios. Sólo con beneficios. Comisiones, gastos, impuestos y demás descuentos ya considerados. por supuesto. No olvidemos que estamos buscando un negocio sostenible. Pero lo que os quiero transmitir es que se demuestra que la ausencia de efectividad en el trading está íntima y directamente relacionada con EL CAPITAL (en verdad, con su pérdida). Si constantemente estamos pensando en lo mal que nos va a sentar perder 200 dólares en una operación en el Emini SP500, o incluso en el EURO, no vamos a poder concentrarnos en lo que realmente nos hace crecer como traders, que es la efectividad, la frialdad y la CONSISTENCIA. Da igual si tenemos el mejor sistema del mundo. Lo vamos a arruinar si nos duele perder dinero.

Llevo operando este futuro desde hace tres meses…y mi estrès ha desaparecido por arte de magia. Es increible como he pasado de ser un trader nervioso, sobreoperador (overtrading para más señas), preocupado por su capital (que es poco) a comenzar a tener más días positivos que negativos. Mi confianza está creciendo. Afronto las jornadas de trading con un ánimo diferente. Me noto mucho más disciplinado y exigente con mis operaciones. Examino con mucho más cuidado los mercados y siento que es ahora cuando el entrenamiento está empezando a funcionar.

Bien. Dicho lo anterior, voy a explicar mi planteamiento respecto de cómo operar el MICRO EURO. Vamos a pensar en términos de FOREX, es decir, en términos de MICROLOTES, pero como estamos en FUTUROS y para entendernos, hablaremos con propiedad y usaremos el correcto término CONTRATO para referirnos a la unidad mínima de operatoria. Hablemos con propiedad aunque estaremos pensando como traders de forex. Creo que ésto va a gustar mucho sobre todo a los que venís de ese mercado. Sabemos que en futuros no vamos a tener las desventajas de forex (manipulación sobre todo y spreads invisibles traicioneros).

Imaginemos que tenemos 2.500 dólares en una cuenta de FUTUROS (algunos se estarán echando a reir. Yo también, lo reconozco). Pero imaginémoslo por un instante. Imaginemos también que nuestro límite de pérdida en una operación son 50 dólares. Eso es una buena cena en un restaurante. A mi me duele perder ese dinero. Eso es un 2% de riesgo. Yo creo que arriesgar 50 dólares por operación teniendo un capital tan pequeño es llevadero. Ya tenemos dos cosas: el capital y el riesgo. No olvidemos que el riesgo es aceptable, llevadero, cómodo, tranquilizador…Y eso es extremadamente importante. Nos va a ayudar a conseguir hacer un buen trading.

Y ahora fijaos en lo siguiente: En un mercado como el EURO (6E) cuyo valor por tick son 12,5 dólares, 50 dólares se alcanzan con tan solo…4 ticks!!!. ¿Qué operación es capaz de resistir 4 ticks de STOP LOSS?. Creéis acaso que eso es aceptable?. Seguro que no. Pero…¿Cuántos ticks de STOP LOSS supone en el MICRO EURO?…Exacto. ¡¡40 ticks!!.  Eso ya es otra cosa ¿verdad?. ¿No os produce tranquilidad saber que ahora vais a poder arriesgar 40 ticks en un mercado como el EURO que es relativamente volátil (lo suficiente para destruir muchas cuentas pequeñas)?. Claro. Si seguís pensando en términos de dinero estaréis pensando que las ganancias van a ser muy pequeñas, exactamente la décima parte de lo que se puede conseguir con el futuro grande, el EURO (6E). Pues claro. Lleváis razón los que lo veis así. Pero el entrenamiento consiste en conseguir TICKS, no DÓLARES…¿Lo veis ahora?. Ya tendréis tiempo de preocuparos por capitalizar vuestra cuenta de trading. Ahora debéis entrenaros para conseguir TICKS. Y terminar la jornada en POSITIVO. Cuando tengáis el capital suficiente (técnicamente diez veces más) podréis operar el EURO en toda regla.

Además, existe otra ventaja. Como ya sabéis (o deberíais saber), en futuros hay que contar con las garantías suficientes para dejar abiertas las poisiciones en overnight (¿sabemos ya que es eso o no?). Un contrato en el MICRO EURO cuesta 330 dólares de garantía mantenerlo operativo en overnight. No vais a sufrir porque se acerca el cierre del mercado y vuestra operación sigue abierta. La vais a poder dejar abierta hasta el día siguiente. Otro añadido más a nuestra lista de elementos tranquilizadores.

Y luego está lo que os hablaba antes sobre los MICROLOTES. Vais a poder abrir operaciones con varios contratos a la vez. 4 contratos requerirán 1.000 dólares de garantías. Con  una cuenta de 2.500 dólares como la que estamos trabajando es perfectamente posible. Haced cuentas. Y 4 contratos supone una operación en la que, recordad, vuestro riesgo ha de ser mantenido, 50 dólares. Eso supone disminuir los ticks de STOP LOSS a 10. Pero también es llevadero. Si lo preferís, vamos a dejarlo en 2 contratos. 20 ticks de STOP LOSS es bastante aceptable en el EURO. Y a poco que consigáis 10 ticks ya tendréis un beneficio de 30 dólares. ¿Lo veis?. Haced cuentas. ¿Os atrevéis a buscar 10 ticks en el MICRO EURO al día, con operaciones de 2 contratos, y con un riesgo del 2% de una cuenta de 2.500 dólares que serían 20 ticks de STOP LOSS en una operación?

Y recordad. Vais a estar tranquilos porque vuestra pérdida máxima por día va a estar muy clara y definida. Y lo que es más importante, es asumible y os permitirá dormir tranquilos si se produce. Pero mientras tanto vais a estar entrenándoos. Vais a estar mejorando día a día y empezaréis a conectar con los mercados. Empezaréis a dejar de pensar en los DÓLARES y comenzaréis a pensar en los TICKS. Esa confianza que poco a poco iréis adquiriendo os servirá para afianzar mejor la operativa y a ser más deterministas. Ticks, no dólares. Ticks, no dólares.

Y por último os voy a dejar algunos cálculos interesantes que podrían ser útiles. Vamos a perseguir, en principio, una relación RISK/REWARD de 1:1. Gano 1 y pierdo 1. Esto nos obliga a que la ESPERANZA POSITIVA de nuestro sistema sea mayor del 50%, no lo olvidéis. Si fuera menor, tendríais que cambiar los números. Así que buscad un SISTEMA cuya esperanza positiva sea mayor que el 50% de pr0babilidades de éxito.

CAPITAL:  2.500 dólares

RIESGO: 2% (50 dólares)

INSTRUMENTO: M6E (micro euro)

STOP LOSS: 40 ticks ($50)

OBJETIVO: 40 ticks ($50)

COMISIÓN POR CONTRATO (round): 1,40 $

COSTES DE UNA OPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS: 1,40 $ = 1 TICKS (aprox.). Este tick hay que sumarlo al objetivo
  • 2 CONTRATOS: 2,80 $ = 2 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo
  • 3 CONTRATOS: 4,20 $ = 3 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo
  • 4 CONTRATOS: 5,60 $ = 4 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo

GARANTÍAS DE UNA OPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS: 250 $.       OVERNIGHT: 330 $
  • 2 CONTRATOS: 500 $.       OVERNIGHT: 660 $
  • 3 CONTRATOS: 750 $.       OVERNIGHT: 990 $
  • 4 CONTRATOS: 1000 $.    OVERNIGHT: 1320$

 

TABLA DE OPERATIVA DIARIA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS:  OBJETIVO: 41  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 39 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 2 CONTRATOS:  OBJETIVO: 22  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 19 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 3 CONTRATOS:  OBJETIVO: 15  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 12 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 4 CONTRATOS:  OBJETIVO: 11  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 9 ticks (restamos el coste de la operación)

Todo ésto para que tengáis en cuenta TRES COSAS:

  1. Cuando consigais los 40 ticks, os retiráis hasta el día siguiente. Nada de CODICIA.
  2. Cuando perdáis los 40 ticks, os retiráis hasta el día siguiente. Nada de VENGANZA.
  3. El MIEDO ya está enjaulado porque hemos disminuido el riesgo al máximo. Me refiero al riesgo psicológico.

Ahora, por último, sólo os queda elegir la operativa diaria con la que os sintáis más cómodos. Por ejemplo, si elegís la de 2 contratos, tenéis DOS OPCIONES:

  • Una sola operación al día persiguiendo 22 ticks y arriesgando 19 ticks.
  • Dos operaciones diarias, persiguiendo 11 ticks y arriesgando 10 ticks.

Creo que esta forma de plantear el trading para pobres es la mejor. No por intentar ganar menos vamos a tardar más en ser traders. Todo lo contrario. Estaremos aprendiendo a modelar nuestro cerebro. Ya habréis oído hablar de la neuroplasticidad. Es todo lo que necesitamos: tranquilidad, reposo, seguridad y eficiencia.

Prácticamente lo definiría con una frase: El DINERO nos impide ganar DINERO.

¿No crees?.

 

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Desde que comencé a estudiar los mercados, ya va para tres años, he tenido una obsesión y ha sido la de descubrir y aislar los elementos básicos sin los cuales no sea posible operar de forma consistente. Algo así como hacer ingeniería inversa para comprender en qué se basa el trading realmente y, sobre todo, saber qué es relevante y qué no lo es. Nunca me ha gustado perder el tiempo y siempre he sospechado que en el trading particularmente, casi todo es paja. El grano es muy escaso y está muy oculto.

Fruto de esa búsqueda que me ha llevado años, he conseguido encontrar algunos de esos granos. El descubrimiento del volumen me enseñó el mapa del tesoro, con una gran equis dibujada en él. Me estaba indicando claramente dónde se encontraba enterrado el tesoro. Después llegó la estadística que me proporcionó las herramientas para cavar en el punto que me indicaba el mapa. El volumen está bien, pero por sí solo sigue sin ser suficiente. La estadística vino a poner orden y a ‘radiografiar’ al volumen de tal forma que podíamos ver cosas que muy pocos veían. El Delta Acumulado, el VWAP, el VPOC, son todos ellos elementos estadísticos que desintegran el volumen y descubren las partículas de las que realmente está hecho, confirendo sentido a lo que el mercado está haciendo y, de rebote, va a hacer. Es casi como Fïsica Cuántica. Volumen + Estadística es la receta correcta.

Bien. Una vez superada la técnica, de repente comprendí que ya tenía resuelta una de las ecuaciones. Mientras que muchas otras personas se afanan por descubrir su propio sistema, yo ya lo tenía. Eso me supuso un antes y un después en mi corta carrera como trader. Unir todas esas piezas me proporcionó gran seguridad. Paralelamente, sabía que otra de las ecuaciones era la psicología. ¡Qué bonito es ganar en simulado!. ¡Y qué peligro es perder en simulado!. ¿Por qué digo ésto?. Porque cuando pierdes en simulado, aunque te deja un gusto amargo por ello, dura poco. Y rápidamente se olvida. Por eso la operativa simulada no ha de ejercerse más allá de lo que estrictamente sea necesario, bien para aprender a usar la plataforma o para practicar tu propio sistema. Y eso no debería durar más de 4 meses (haciéndolo diariamente) porque la mente se acostumbrará mal y malinterpretará los resultados que obtengamos. No estaremos entrenando correctamente y el autoengaño estará traicionándonos contínuamente. Y es operando en real como únicamente podemos poner en práctica la DISCIPLINA, otro ingrediente fundamental en el tradng.

Entonces, la segunda ecuación también está clara: hay que aprender a patinar sobre la pista de hielo, no con un videojuego. Pero todavía queda algo lejana la CONSISTENCIA. Básicamente, la consistencia consiste (curioso juego de palabras) en mantenerse de pié, aunque caigas, siempre que puedas levantarte rápidamente. Piensa en cuando aprendiste a montar en bicicleta. Primero usaste las ruedas traseras que te mantenían rodando sin mucho esfuerzo, luego quitaste una de ellas y comenzaba a ser más interesante y, al final, un día estabas haciendo caballitos y derrapando. Hasta soltabas las manos del manillar.

O sea, hemos descubierto dos elementos muy importantes: EL SISTEMA y LA DISCIPLINA. Pero sigue sin ser suficiente. Falta otra cosa. Es aquí cuando entra en juego una asignatura complicada de entender, aunque no de ejercer. Pero como cuesta comprenderla no solemos ejercerla con habilidad. Es la llamada GESTIÓN DEL CAPITAL. Yo simplemente le llamo CAPITAL, para hacerlo más fácil de recordar. El capital es el último elemento que completa la terna y es crucial que aprendamos a utilizarlo. Pero no solamente eso. Sin CAPITAL no hay trading pero, sin SUFICIENTE capital tampoco. El otro día publiqué una encuesta en Twitter preguntando sobre vuestra opinión acerca de cual de los tres elementos citados (sistema, disciplica y capital) considerábais más importante. Tan solo un 25% dijo que era el CAPITAL. Aquí la encuesta:

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Bien es verdad que la población de esta encuesta era muy baja, pero sirva de muestra para suponer que la comprensión del capital y su gestión no es de lo que más nos preocupamos en el trading la inmensa mayoría. La DISCIPLINA se llevó la palma. Pienso que estamos creyendo erróneamente que perdemos en el trading por falta de disciplina. Puede que en ocasiones sea así, pero otras muchas es con toda certeza debido a la falta de CAPITAL suficiente para operar.

Nos lanzamos a operar en cuanto tenemos tres o cuatro mil euros ahorrados y los perdemos en un plis plas. ¿Cuatro mil euros?. ¿En FUTUROS?. ¿Estamos locos?. ¿Hemos calculado bien los RIESGOS?. Sabemos acaso cómo calcularlos, qué parámetros intervienen y cómo va a afectar la ausencia de la gestión monetaria a nuestra psicología?. Os puedo asegurar que mi SISTEMA es casi perfecto (sistema VSS), con una importante esperanza positiva, que mi DISCIPLINA es para nota, pero…mi CAPITAL es deficiente. Lo reconozco. Si tuviera una cuenta de 30.000 dólares…Y es que no hay más que ver como, aunque tengas razón en tu análisis técnico, aunque tus divergencias te lo estén indicando, aunque tus señales sean perfectas, todo falla porque, al no tener suficiente capital, no puedes operar porque las manos fuertes lo saben y te echan del mercado. Y claro, poco después el precio te da la razón…pero hace rato ya que estás fuera con cara de tonto.

Yo tengo mi propio método, bastante mejorado desde que lo creé hace ya dos años, para determinar cómo de MAL estoy haciendo las cosas. Y eso me ayuda a frenar y reflexionar.

Es que de eso va el trading: o tienes suficiente capital para aumentarlo o tienes suficiente capital para perderlo.

Y mientras tanto, los que lo saben, que no solo son las manos fuertes sino también los que te venden cursos de 3.000 euros, ó trading rooms de 300 euros mensuales, o pasar un fin de semana en un hotel carísimo con la promesa de que saldrás hecho un trader de por vida a un coste exageradamente caro, los que lo saben, digo, ganando pasta sin abrir una sola operación. Sí, te hablan de la gestión del capital y del riesgo. Le dedican un par de capítulos como mucho.

Pero no te cuentan toda la verdad. Esa parte de la verdad que no te cuentan es la que yo he estado buscando. Y, la verdad, es bastante dura de admitir. Sin CAPITAL siempre estarás EQUIVOCADO.

Estoy preparando un pequeño curso sobre este tema que ayude a vislumbrar la verdad acerca del trading en lo referente al capital con el que hay que operar y que publicaré en la plataforma e-learning de La Casa del Trading.

Os mantendré informados.

 

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Si has escuchado el último podcast de La Casa del Trading sabrás que recientemente me he suscrito a un servicio muy interesante llamado Top Step Trader.

Básicamente se trata de un Membership Site (web de suscripción) que ofrece un producto espectacular para los traders que aún estamos formándonos.

Nuestra atención casi siempre suele centrarse en los aspectos técnicos. Estudiamos sistemas, indicadores, patrones del precio y el volumen y habitualmente olvidamos la formación psicológica. Es como la asignatura ‘hueso’ que no nos gusta porque no trata de lo que realmente nos interesa: los gráficos y el mercado. Con más frecuencia de lo deseado relegamos para más tarde su estudio que, en realidad, es el estudio de nosotros mismos. Yo soy uno de esos que le cuesta entrar en materias, digamos, pesadas y muy recientemente me he propuesto aparcar la dejadez y la pereza y afrontar la última de mis fases como futuro trader: mejorar mis habilidades psicológicas.

Eso sólo se consigue de una forma: estando obligado a cumplir una serie de reglas que me permitan sobrevivir en el trading. Pero…¿qué reglas?. Siempre oímos hablar de disciplina, de overtrading, de la persecución del precio, la venganza de los mercados, el miedo, la codicia…Bien, es bueno saber que esos monstruos están ahí. Esperándonos. Pero eso no basta. Hay que salir al campo de batalla y aprender a luchar contra ellos. Ya sabemos que existe el coco, pero metiéndonos bajo las sábanas no vamos a evitar que nos coma. Vamos a comérnoslo nosotros a él.

Top Step Trader es el producto perfecto para aquellos que estamos deseando embutirnos en la armadura para salir a luchar pero no disponemos de las armas necesarias para hacerlo. En nuestro caso, las armas son el capital. En el mercado de FUTUROS se necesita un capital importante para la lucha. Salir a operar con 3000 dólares en el SP500 es como plantarte en mitad de la Guerra del Golfo con una escopeta de postas. Vas a palmarla en cuanto un Apache te sople en la cabeza sólamente con las aspas de su rotor. Su piloto ni siquiera tendrá que ajustar el visor holográfico de su casco para apuntarte.

Yo siempre he pensado que las reglas AUTOIMPUESTAS no sirven para nada. Si se trata de ser laxo en su cumplimiento, nosotros somos los más indulgentes con nosotros mismos y en muchas ocasiones nos perdonamos ciertas licencias. Eso lo único que hace es distorsionar las estadísticas y por supuesto autoengañarnos y creernos mejor de lo que en realidad somos.

Pero si en vez de ser uno mismo quien se impone las reglas y es otro quien nos las hace cumplir la cosa cambia. Pero, además, para que la cosa funcione, nos ha de costar el dinero.

Eso es Top Step Trader: un MENTOR VIRTUAL que te impone unas reglas, a un coste determinado, y que es implacable. No se te ocurra faltar a una sola de las indicaciones y obligaciones que te impone porque saldrás del juego y tendrás que pagar una multa para volver a entrar.

Mientras voy construyendo mi propio capital para salir al mercado, me entreno psicológicamente en TopStepTrader. He contratado el paquete BÁSICO que cuesta 95 dólares al mes.

Por todo eso dispongo de lo siguiente:

  1. Una cuenta en SIMULADO con 10.000 dólares de balance inicial.
  2. Puedo operar gran parte de los instrumentos que yo habitualmente trabajo: ES, YM, NQ, 6E, 6B, GC, CL.
  3. Mi objetivo es alcanzar 1000 dólares de beneficio.
  4. SIEMPRE tengo que poner STOPLOSS en mis operaciones.
  5. Al final del proceso he de haber conseguido al menos un 45% de días POSITIVOS. Se me permite haber acabado el 55% de los días en NEGATIVO.
  6. NUNCA debo alcanzar una pérdida DIARIA superior a 300 dólares (el 3% de la cuenta aprox.).
  7. NUNCA han de existir operaciones ABIERTAS más allá de las 22:15 horas hora española (recuerda este dato para lo que contaré después).
  8. NUNCA he de superar un DRAWDOWN total de la cuenta de más de 1000 dólares. (el 10% del balance inicial).
  9. SÓLO se me permite operar con 1 contrato, por lo que no podré abrir varias operaciones a la vez.
  10. Por cada instrumento operado hay que procurar alcanzar un PnL (Profit and Loss) igual ó superior a 0 dólares, es decir, al final del proceso ningún instrumento que haya operado ha de estar en balance negativo.

Lee bien lo anterior. ¿Qué te parece?. ¿Estarías dispuesto a seguir esas reglas?. Recuerda, no son autoimpuestas y no podrás saltártelas. Si lo hicieras perderías el derecho a continuar en el proceso. Sólamente podrías volver si pagas una multa de 100 dólares. En ese caso, se haría un reset de tu cuenta y volverías a comenzar de nuevo.

Quizás te estés preguntando a éstas alturas qué interés tiene pagar por algo que es simulado. Bueno, yo me hice esa pregunta. Y conseguí encontrar grandes motivos para hacerlo. Obviamente no son motivos crematísticos. Voy a gastar dinero. Aunque yo cambié la palabra ‘gastar’ por ‘invertir’. Quiero mucho a mi mente y creo que se merece que pague por su entrenamiento, como si fuera a un gimnasio con un entrenador personal.

Yo he empezado a notar sus efectos en la primera semana que llevo en TopStepTrader…Y ya he pagado mi primera multa. Por una auténtica tontería, por una regla que se encuentra muy escondida entre la lista de reglas (qué saben éstos listillos de TST) y que he elevado a la categoría de ‘la más importante’ tras haberla inffringido: la que figura en la lista en el número 7: no mantener operaciones abiertas más allá de las 22:15.

Llevaba todo perfecto, iba ganando un 40% del objetivo final. Puse stops en todas mis operaciones, recuperé las pérdidas que tuve en algunos instrumentos…Y esa dichosa regla oculta me lo echó todo a perder. No es que estuviera oculta, pero se trataba de la clásica letra pequeña que pasamos inadvertida muy a menudo.

De repente me encontré con una cara de tonto que no era normal. Pero bueno…Infringí una regla. Y esa enseñanza se quedó grabada a fuego. Esa marca es la importante. Yo hubiera sido magnánimo. Mi tutor virtual no lo fué, como era de esperar.

Así que aquí estoy de nuevo tras haber pagado los 100 dólares de multa, con una nueva cuenta reseteada pero con un 23% ya conseguido en solo dos días. Dejo una imagen de las dos cuentas, la que se cerró por el incumplimiento de la regla indicada y la nueva.

Seguiré informando.

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Hoy hablamos acerca de un sitio en internet que ofrece entrenamiento psicológico basado en un membership site ó pago mensual mediante suscripción, con reglas definidas y objetivos muy concretos.Se trata de TopStepTrader cuyo enlace es www.topsteptrader.com.
Es una gran ayuda ya que podemos obtener entrenamiento de un MENTOR VIRTUAL y prepararnos para operar en real.

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He creído necesario hacer éste vídeo aprovechando dos operaciones que hemos tenido hoy con sendos drawdowns importantes.

Además de ver el vídeo te invito a que leas el informe de hoy del Programa Oh My Trade! de señales de trading para que tengas un mejor conocimiento del contexto.

No te lo pierdas y cuéntame si estás de acuerdo conmigo.

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La jornada ha estado algo plana hoy, sobre todo durante la mañana y no hemos tenido señales en el oro, euro y petróleo. Sin embargo hemos podido cazar cuatro señales interesantes, todas ellas positivas aunque una de las producidas en el Emini SP500 ha tardado algo en desarrollarse, como podréis ver en el informe.

Como todos los días, primero la lista de señales enviadas hoy a los amables participantes en el Proyecto Oh My Trade!. De abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,605. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 2077,25 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2086,75. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación ha necesitado algún tiempo en desarrollarse. Ha experimentado un drawdown que quizás a algunos haya asustado. Sin embargo teníamos la seguridad de que estábamo en el lado correcto del mercado porque el VPOC se encontraba SOBRE el VWAP, característica importante que define a los mercados con sesgo BAJISTA. Estos movimientos con latencia son imprevisibles y hay que contar con ellos. La señal era buena pero ha podido desesperar a muchos.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1208,1. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Hace pocos días que he iniciado mis vacaciones. Es por ello que el ritmo de publicación de vídeos y artículos en el blog ha descendido hasta casi la inactividad total. Y es que el descanso es necesario para coger fuerzas para la próxima temporada. Los meses de verano en el hemisferio norte son, desde el punto de vista del trading, muy bajos de volumen de negociación en los mercados y es motivo suficiente para recoger las herramientas, limpiarlas y engrasarlas.

Es una época muy buena para recapitular y analizar con calma y objetividad los resultados que hemos obtenido a lo largo del año anterior. Es muy buen momento para reordenar las ideas. El descanso debe formar parte del conjunto de habitos de un buen trader y debe ser respetado. Si no lo hiciéramos estaríamos perjudicándonos a nosotros mismos y nos veríamos privados de las bondades del autoanáisis.

Así que permiteme recomendarte que apagues los monitores durante el verano y dejes que tu mente se libere de la tensión vivida los meses anteriores. Verás como aparecen nuevas ideas y desechas aquellas que no te sirven. Lograrás identificarlas ambas y renovar tus células.

Aquí en La Casa del Trading seguimos trabajando y pensando aunque de otra forma. Nos preparamos para lo que está por venir: el momento de la verdad.

Disfruta de tu tiempo de descanso e intenta desconectar. Dedíca éste tiempo a atender tu alma. Yo estoy en ello.

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El estudio del volumen no se ha de limitar exclusivamente a comparar velas del precio con sus respectivas de volumen. Los traders denominados de ‘precio y volumen’ clásicos se olvidan de que, al igual que una geoda, lo realmente bonito y valioso se encuentra en su interior. A medida que se usa un timeframe más pequeño, todo análisis técnico comienza a flaquear y el ratio de eficacia disminuye de forma proporcional. Ningún indicador de divergencias (de los clásicos basados en el precio) resiste un timeframe intradiario (1 ó 2 minutos) y cualquier sistema comienza a resquebrajarse y a fallar estrepitosamente. Unos le llaman ‘ruido de mercado’ . Mal llamado así. En el mercado no hay ruido. Todo está perfectamente afinado. Solamente que quien no sabe a qué se enfrenta opta por definir como ‘ruido’ todo aquello que no comprende (ni se interesa en comprender).

Y es en esos niveles cuando hay que cambiar de estrategia y usar otra tecnología. ¿Cómo puede ver un científico a una bacteria?. ¿Con un telescopio?. No. Ha de usar otro instrumento que le permita acceder a los secretos ocultos que se encuentran en ese mundo microscópico. Es hora de dejar de una vez lo que no funciona y buscar alternativas.

Comprender los fenómenos que ocurren en los mercados es fundamental para sobrevivir en ellos. En éste vídeo explicamos uno de ellos: la ABSORCIÓN. Es, en sí mismo, todo un sistema de trading. Y si no quieres usarlo así, puedes hacerlo como confirmación de tu propio sistema. En el vídeo lo explicamos todo.

 

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Interesante operación realizada hoy en el Emini SP500 con el sistema VSS donde hemos conseguido arañar al mercado un total de +13 ticks. En el vídeo explico detalladamente el comportamiento del precio, cómo se desplaza en relacion con el volumen y lo que en cada momento estaban haciendo las Manos Fuertes. No te lo pierdas.

 

Aunque pueda parecer lo contrario, no hemos olvidado a nuestro Sistema de trading VSS. Hoy hemos realizado tres operaciones con un saldo de +29 ticks.

A continuación os dejo el reporte gráfico.

PRIMERA OPERACIÓN.+12 ticks EURO.  8:50 de la mañana

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SEGUNDA OPERACIÓN: +9 ticks PETRÓLEO. 10:05 de la mañana

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TERCERA OPERACIÓN: +8 ticks GAS NATURAL. 15:50 de la tarde

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Han transcurrido ya dos semanas desde que comenzamos a experimentar con el nuevo sistema de trading intradiario al que hemos llamado ‘La Dieta de los 5 Ticks’. Creo que ya es hora de acortar ese nombre y llamarlo sencillamente ‘La Dieta’.

Durante ese tiempo he hecho tres cosas fundamentalmente:

  1. Ajustar los patrones de entrada al mercado y eliminar al máximo las falsas señales que no guardaban congruencia con el sesgo del mercado. Ahora la alarma solo aparece si el sesgo está de acuerdo con la señal.
  2. Incorporar campos de ajuste al indicador ‘La Dieta’ para un mejor tratamiento de la información. Algunos de esos parámetros son los siguientes:
    • Posibilidad de ver el histórico de señales producidas en el pasado para su estudio y análisis.
    • Horario de inactividad. Podemos establecer el intervalo temporal en el que queremos que se produzcan las alarmas, de tal forma que podemos desactivar períodos de inactividad del mercado.
    • Configurar las ‘calorías’ de La Dieta. A través de varios parámetros podermos decirle al sistema que en vez de dar 5 ticks, sea capaz de proporcionar más. Ahora ‘La Dieta’ se puede ajustar a gusto del consumidor.
    • Configurar el STOP LOSS. Al principio otorgábamos el  mismo número de ticks al stop loss que al take profit, es decir, 5 ticks. Ahora podremos ajustar ese valor a voluntad.
    • Offset de entrada: este parámetro permite determinar a cuantos ticks de distancia de la vela que generó la alarma se debe poner el nivel de entrada al mercado. Muy útil para determinar la eficacia de las entradas.
  3. Probar el sistema una y otra y otra y otra y otra vez.

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El resultado está siendo bastante bueno y el sistema es cada vez más cómodo de usar. No solamente te avisa con un mensaje audible de la alarma (una voz sintética avisa sobre el instrumento en cuestión que está produciendo la alarma) sino que además dibuja automáticamente el área de la operación propuesta y pinta sobre la gráfica el nivel de entrada exacto de tal forma que se agiliza muchísimo la toma de decisiones.

El objetivo es poder establecer, a través de la observación directa de la gráfica  en muy pocos segundos, la probabilidad de que la operación sea o no un éxito y no tener que realizar ningún cálculo que suponga una pérdida de tiempo. Cuando la alarma suena, se selecciona la gráfica correspondiente y el trader se encuentra con todo prácticamente hecho, a falta de activar la entrada en el DOM ó sobre la misma gráfica ya que los niveles de entrada y salida están perfectamente dibujados.

DIETA

Seguiremos informando.

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Esta mañana he experimentado una situación de las que se suelen leer en los libros. Todos tenemos reciente el recuerdo de lo que ocurrió a comienzos de año con el Franco Suizo (CHF). El precio estaba siendo soportado en un nivel concreto, impidiendo que cayera más allá de tal forma que se mantenía la paridad con el EURO. Pero un día, de repente, las órdenes de compra que habitualmente se estaban activando en la zona de soporte desaparecieron (decisiones políticas de los bancos, las Manos Fuertes) y el precio no encontraba contrapartida por lo que comenzó a caer. Las órdenes de STOP que estaban situadas más abajo de dicho nivel no se activaron al no existir COMPRADORES que las absorviesen, por lo que numerosas cuentas, en un instante, se volatilizaron y aquellas que pudieron soportar el drawdown generado se quedaron muy maltrechas.

Hoy he podido vivirlo en mis propias carnes en una operación en el ORO. Resulta que veo una oportunidad de abrir un corto en el ORO y sitúo una orden SELL STOP con brackets, con STOP LOSS y TAKE PROFIT definidos de antemano para que cuando la orden sea activada se sitúen automáticamente los niveles SL y TP y así yo no tenga que intervenir.

Pues bien, el precio ha bajado de golpe y se ha situado en un instante POR DEBAJO de mi orden de venta y HA ARRASTRADO a ésta en su caída hasta que finalmente ha sido activada…¡¡¡22 TICKS MÁS ABAJO!!!, dejándome en una situación muy precaria. Al instante el precio ha retrocedido esos 22 ticks y ahí ha comenzado mi calvario. Justo cuando he entrado en el mercado se ha puesto la opeación en 22 ticks NEGATIVOS. Pero…¿qué ha sido de mi STOP LOSS?. ¿Por qué no se ha activado en el retroceso y he salido del mercado?. Pues sencillamente PORQUE NO HA SIDO PUESTA LA ORDEN DE STOP LOSS.

Mirad la siguiente imagen:

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Mirad en el DOM dónde está el punto de entrada (casilla amarilla) , dónde está el TAKE PROFIT (línea VERDE) y dónde está el precio (casilla AZUL). Los que conozcáis NINJATRADER sabréis que una orden con brackets debería tener también un STOP LOSS. Pero no está…Sencillamente desapareció.

El susto ha sido enorme. Afortunadamente he controlado la situación ya que he recapitulado y he visto que la tendencia era bajista, el precio, a pesar del retroceso tenía intención de volver a bajar y he mantenido la operación abierta hasta que finalmente he salido con +10 ticks de beneficio.

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¿Que por qué ocurren estas cosas?. Pues sencillamente porque el precio no encuentra CONTRAPARTIDA, no hay órdenes pendientes en los niveles por donde va pasando y eso hace que exista una especie de ‘agujero negro’ donde el ‘horizonte de sucesos’ absorve literalmente el dinero de tu cuenta. Mucho cuidado con estas cosas. A veces ni siquiera el STOP LOSS nos podrá salvar de la’ abducción del mercado’.

 

Para que comprendáis el fenómeno, os dejo un vídeo de Yuri Rabassa donde explicó en su día perfectamente el proceso. No dejes de verlo para poder comprenderlo.

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Mirad la foto. Es mi mano sosteniendo la recompensa que he conseguido hoy en la primera hora de trading. Tres operaciones con el nuevo sistema ‘La Dieta de los 5 ticks‘.
Vosotros diréis que soy un vulgar exhibicionista y un presumido. No, no lo hago por eso. El problema que tenemos los traders es que tendemos a sobreoperar cuando las cosas nos van bien. En el momento de escribir éstas líneas son las 9:00 de la mañana en España, ni siquiera ha abierto la sesión de Londres. Todavía me quedan por delante unas 12 horas más de mercado.
El problema es que queremos abarcarlo todo y es cuando cometemos el peor de los errores que en el trading se pueden cometer: sobreoperar (overtrading).
Y ahora es cuando pierdo lo ganado y encima pierdo más. Con lo bonitos que son esos tres billetitos juntitos ganados en un día. Pensad por un momento todo lo que hay que hacer para ganar eso en un día. A cuantos tipejos habrá que aguantar, cuanto tiempo habrá que emplear en ello, cuantos ladrillos habrá que poner, cuantos informes habrá que redactar, cuantos tornillos que apretar, cuantos productos que reponer, paredes que pintar, delincuentes que detener (un saludo a Luis y Fran), en definitiva, salir a la calle a buscarte la vida.
Pues no. He decidido que no voy a caer más en la sobreoperativa. Nada de devolverle al mercado lo que me ha dado (en realidad, lo que yo le he quitado). A partir de hoy voy a poner en práctica una táctica que me acabo de inventar pero que estoy seguro que me va a dar resultado: cuando haya alcanzado mi objetivo diario, voy a sacar los billetes del cajón, los voy a tocar durante unos instantes y voy a recordar lo mucho que tienen que hacer otros para conseguirlos. Y a continuación voy a cerrar la plataforma y me voy a dedicar a otra cosa.
Lo mejor para vencer al monstruo es enfrentarse a él. Pero sobre todo, recordar lo duro que es sobrevivir en estos tiempos de tanta incertidumbre.
Si unos pocos hemos tenido la suerte de desarrollar una habilidad como ésta, tenemos que aprender a conservarla. Nos ha sido otorgado y revelado un secreto muy bien guardado y no es plan de despreciarlo con nuestros vulgares defectos humanos. Intentemos ser más divinos.

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Este artículo es la terera parte de una serie. Acceda aquí a la Parte 1 y a la Parte 2.

Comenzamos aquí la tercera parte de esta serie de artículos sobre el cálculo de tu sueldo como trader. Ha sido absolutamente necesario emplear los dos artículos anteriores para poner en contexto éste último que será el que trate directamente con los parámetros que intervendrán en los cálculos. Resumiendo esos dos artículos y extrayendo la esencia que he querido transmitir con ellos, diría lo siguiente:

  1. El trading hay que verlo como un negocio, como una empresa.
  2. Es necesario diseñar planes económicos y previsiones de ingresos y gastos a pesar de lo que digan los puristas del trading. No hacer esas previsiones es absurdo, ridículo y propio de ignorantes .
  3. El trading es una actividad económica como cualquier otra y hay que huir de visiones esotéricas propias de superhombres. Si tú no consigues ser un buen trader, difícilmente podrás conseguir ser un buen empresario.
  4. Si no quieres pertenecer al 95% de los traders que fracasan, empieza a pensar como el otro 5% que sí lo consigue. Y esto incluye despreciar TODAS las teorías limitantes que existen, las leyendas urbanas que tanto se difunden y sobre todo saber detectar a los charlatanes, a los veleidosos, a los vanidosos y a todos aquellos que se empeñan en aparentar algo que en realidad no son. Pero no te preocupes, ésto es fácil de hacer. Simplemente date una vuelta por Twitter. No son todos los que están, pero sí están todos los que son.

Y ahora vamos ya a hacer números.

Si vamos a considerar el trading como una empresa, sería conveniente comenzar tratando el asunto como eso, como una empresa. Te recomiendo que leas un artículo que escribí hace un par de meses donde integraba el método Lean Startup con el trading de tal forma que demostraba cómo aplicar la metodología Lean al diseño de la Idea de Negocio y realizar las validaciones necesarias que ese método exige. Unos le llaman ‘paper trading’. Yo simplemente le apliqué el paradigma Lean StartUp para contextualizarlo en la corriente actual de diseño, verificación y puesta en práctica de las Ideas de Negocio. Para mí, el trading es una Idea de Negocio como cualquier otra y se merecía ser tratada como tal. Reconozco que es un planteamiento novedoso y quizás extraño, pero es precisamente esa originalidad la que a mí ha acabado por convencerme de que afrontar el asunto bajo ese prisma es lo mejor que le ha podido pasar al trading.

Por lo tanto podemos considerar este artículo como la continuación de aquel y con el objetivo de retomarlo donde nos quedamos: en la puesta en práctica de la Idea de Negocio, es decir, la creación del Plan de Negocio y su posterior aplicación a la vida real. A la empresa real. De ahí que el objetivo último, el más buscado sea determinar empíricamente como conseguir el producto final: un sueldo.

A continuación vamos a enumerar una serie de requisitos mínimos que es preciso tener preparados antes de aplicar el sistema de cálculo que estamos proponiendo en estos artículos. Y no hay medfias tintas. Son necesarios TODOS.

  • Paso 1: Determinar los INGRESOS NETOS deseados mensualmente. Esta cantidad tiene que sere realista. No abuses. Se supone que tienes que calcular una cantidad que te permita pagar tus facturas, deudas, gastos habituales y aún quedarte con parte para el ocio. Tienes que hacer previamente un ejercicio de cálculo sobre tu realidad personal para decidir qué cantidad NETA quieres ganar con el trading.
  • Paso 2: Determinar los GASTOS inherentes al trading. Por ejemplo, factura mensual de alquiler de la plataforma de trading (en su caso), coste de la conexión a internet que usas para conectarte a los mercados y todo aquello relacionado directamente con el trading.
  • Paso 3: Conocer con antelación la ESPERANZA POSITIVA de tu sistema. Sin este dato no es posible realizar los cálculos. Tienes que saber A PRIORI qué porcentaje de pérdidas esperas tener al mes y eso únicamente puede saberse deduciéndo la esperanza positiva, es decir, el porcentaje de aciertos que estadísticamente has calculado cuando realizabas trading simulado. Como ves, es necesario haber realizado previamente un período de ‘paper trading’ para haber obtenido ese dato y únicamente puede saberse si has operado en simulado y has sido lo suficientemente disciplinado como para haber registrado todas y cada una de las operaciones para, después, aplicar la estadística y determinar la esperanza positiva de tu sistema. No sirve la esperanza positiva que otra persona haya obtenido. Cada trader es diferente y un mismo sistema no arroja los mismos resultados entre ellos. Si no dispones de este dato, olvida todo lo que estamos intentando hacer.
  • Paso 4: Determinar el número de días AL MES que vas a hacer trading. Otro dato importantísimo. No será lo mismo pretender alcanzar el sueldo propuesto con 20 días de trading al mes que con 16. El esfuerzo en número de ticks será mayor en el segundo caso y los resultados y objetivos variarán en función de éste dato.
  • Paso 5: Determinar qué instrumentos vas a operar, conocer sus características, valor por tick y demás datos.
  • Paso 6: Establecer el horario de trading que mejor se ajuste a tu realidad.

Esos seis pasos han de ser tu objetivo antes de hacer cualquier otra cosa. Todos ellos van a influir, como demostraré en el siguiente artículo, en la consecución de los resultados que esperas obtener. Menos días de trading al mes, más ticks por operación que tendrás que conseguir ó más operaciones que tendrás que realizar los días que operes. Menos esperanza positiva, más ticks ú operaciones a realizar. Más gastos, más ticks. Más sueldo, más ticks.

¿Ves cómo afectan multitud de parámetros en el trading?. ¿Los conocías?. ¿Alguien te los había mostrado?.

Reflexiona sobre todo ello y prepárate para la última parte de esta serie de artículos que verás muy pronto.

 

 

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Este artículo es la segunda parte de una serie. La primera parte puedes leerla en este enlace.

Tomar la decisión de vivir del trading no tiene por qué ser algo más trascendental que cualquier otra decisión de índole similar, como por ejemplo pretender vivir de la agricultura, de alquilar hidropedales en la playa o ser policía. Pero no sé por qué extraña circunstancia se le confiere al trading un halo místico y cuasi esotérico que hace que, por ejemplo, Twitter esté lleno de mensajes de corte filosófico tan profundo que a veces parece más un retiro espiritual donde hay más padres priores que frailes (ó más jefes que indios si lo prefieres). Yo mismo he tenido que silenciar a algunos de los personajes a los que sigo porque su constante bombardeo de citas llegan ya a molestarme.

Mientras tanto, el común de los mortales sigue haciéndose las mismas preguntas a las que nadie responde. Yo no quiero saber si el autoconocimiento y el camino interior me llevará por la senda de la consistencia. Eso ya lo sé sin que me lo tenga que recordar alguien constantemente. Sin embargo, dime si tú estás viviendo del trading. Cuéntame cómo te has planteado tu ‘trading for a living’, enséñame tus números, ilústrame sobre tu plan de trading, sobre el tamaño mínimo de tu cuenta, sobre tus resultados. ¿Estás viviendo del trading o de los cursos que impartes?. Que también podría ser una solución, vivir de la enseñanza. Yo mismo me lo estoy planteando, lo digo abiertamente sin complejos. Durante la fiebre del oro ganaba más dinero el que montaba tiendas de reparación de calzado, vendedores de aperos y herramientas, vendedores de comida y, en definitiva, la industria auxiliar que surgió alrededor del fenómeno, que los propios buscadores de oro.

Pero sé honesto y dilo: vivo de los cursos, no del trading. Que la gente lo sepa.

Claro. Por eso cuando alguien dice que se puede sacar un sueldo haciendo trading aparecen las hienas queriéndolo devorar porque se ha tocado un tema tabú. A ver señores, si lo que se quiere es vivir del trading, habrá que abordar el tema desde un punto de vista práctico y, al menos, buscar la respuesta a la pregunta más obvia: ¿qué cálculos hay que hacer para conseguir un sueldo con el trading?.

Si lo que fueras a hacer es abrir un bar, tendrías que preguntarte entonces: ¿qué cálculos hay que hacer para conseguir un sueldo con el bar?.

Lo mismo para abrir una peluquería, una tienda de comestibles, una ferretería, un restaurante e incluso una academia de trading.

¿Se vé claro ya que pretender obtener mes a mes un sueldo haciendo trading es una cuestión similar a cualquier otra?. Ya está bien de tanto misterio alrededor del trading. ¿No es necesaria la disciplina para abrir cualquier otra empresa?. ¿No es imprescindible conocerse a uno mismo cuando decidimos trabajar como cirujanos, psicólogos, dentistas, ingenieros o cualquier otra profesión?. ¿No aparecen, al igual que en el trading, los sentimientos de miedo y codicia en cualquier otro ámbito de la vida laboral o personal?. ¿Por qué esa insistencia en que el trading es algo hecho solo para ‘elegidos’?. ¿Y ser autónomo, acaso no lo es?. ¿No es cierto que si el 95% de los aspirantes a traders fracasan, también lo es que el 95% de los que inician una startup también lo hacen?. Los primeros y los segundos son LO MISMO.

Ya expliqué hace tiempo en un artículo titulado Trading y Lean StartUp que es perfectamente aplicable la metodología Lean al trading siempre que se sepa considerar éste como una profesión, como una microempresa. ¿Qué hay de diferente entre el trading y el resto de profesiones unipersonales?. Yo es que no lo veo por ninguna parte. Ser trader es como ser pintor, programador, camarero, policía…

Pero con muchísimas más ventajas y muchísimos menos inconvenientes.

No te dejes engañar y no creas que el trading no es para tí. No leas tantas frases fáciles en twitter apelando al desarrollo personal, la conciencia, el autoconocimiento. Son palabras vacías pronunciadas por individuos vacíos. El que verdaderamente te va a ayudar no suele prodigarse. A ese es al que tienes que buscar.

Huye de la charlatanería, de los vendedores de crecepelo ó tónicos mágicos. Y si lo que quieres es saber cómo calcular tu sueldo como trader, ten paciencia que te lo explicaré en la tercera entrega de esta serie. Pronto vamos a empezar ya a responder preguntas incómodas.

 

 

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Contar lo que yo voy a contar va a levantar ampollas en la horda de prepotentes vanidosos que tanto abundan en el mundo del trading pero creo que no se le debe hurtar esta información al público. Especialmente en España, que está llena de ‘puristas sabelotodo’ que te miran por encima del hombro por el simple hecho de creer que su experiencia, a la que erróneamente llaman veteranía, les dota de no-sé-qué clase de unción mágica, en España, digo, existen tantos memes, tantas ideas limitantes (ahora vendrá el típico buscador de falacias y le pondrá algún nombre después de haber consultado la Wikipedia que es su fuente de poder más cómoda de consultar porque no ha leído ningún libro en su vida), existen tantas ideas estúpidas en cualquier aspecto de la vida que a veces uno piensa si nuestra cultura es la auténtica responsable del hundimiento de la sociedad ibérica.
En fin, dicho lo anterior, ahora voy a contar nuevamente (y no será la última vez que lo haga) una técnica muy sencilla para que puedas calcular la forma de obtener un sueldo, el que tú establezcas, como trader en los mercados financieros.

Ahora es cuando los puristas comienzan a azuzar a sus perros, les dan a oler la camisa de la víctima y se disponen a soltarlos para cazar a su presa.

Pues sí señores. Vamos a utilizar un método de cálculo de cómo obtener un sueldo mensual con el trading. Obviamente, si queremos alcanzar nuestro objetivo tenemos que cumplir una serie de reglas. Pero ¿no hay reglas también cuando quieres conseguir un sueldo en la empresa en la que trabajas?. En relación con esto permitidme recordar algunas de ellas:

1.- REGLAS A OBSERVAR SI QUIERES OBTENER UN SUELDO EN UN TRABAJO POR CUENTA AJENA

  • Lavantarte temprano, asearte, desplazarte y llegar puntual a tu trabajo.
  • Ser diigente, eficaz, educado, servicial, generoso, comprensivo, flexible, políticamente correcto y diplomático con tus compañeros, jefes, clientes, proveedores y demás fauna humana relacionada.
  • A todo lo anterior, hay que añadir los términos de nuevo cuño: ser asertivo, tener una actitud positiva, ser emocionalmente inteligente, ser creativo, tener cultura organizacional y blah, blah, blah…
  • Estar siempre dispuesto, localizable, disponible y preparado para lo que a tus jefes se les ocurra, incluso durante tus vacaciones.
  • Ser el último en marcharte a tu casa. No importa la hora pero nunca te vayas el primero, sobre todo si tu jefe aún no se ha marchado. ¿Te imaginas la inquietud que te supondría el tener que marcharte cuando cumplieses tu jornada si tus compañeros aún permanecen en el trabajo y te ven irte el primero?.
  • Si a tus jefes se les antoja cambiar de oficina, tendrás que cambiar tu indumentaria por la de transportista y desmontador de muebles. Y no te lo pagarán en forma de un plus.
  • Al final de mes, cuando se cobra, no se te ocurra protestar si no te pagan a tiempo. O si ni siquiera te pagan.

2.- REGLAS A OBSERVAR SI QUIERES OBTENER UN SUELDO EN UN TRABAJO POR CUENTA PROPIA

  • Tener toda la documentación de tu negocio en regla. Incluso la que aún no ha entrado en vigor. Estar informado absolutamente de todos los cambios que el Gobierno haya decidido el viernes anterior en Consejo de Ministros. para ello no tendrás más remedio que contratar a un gestor privado y pagarle.
  • Tener que tratar con tus empleados que, desgraciadamente, también comen, tienen familias, llevan a sus hijos al colegio, los visten, los alimentan…Tienen problemas como tú. Incluso enferman, los muy desaprensivos.
  • Relacionarte adecuadamente con tus proveedores, pagarles y escuchar sus respectivos discursos de ventas.
  • Buscar clientes, tratarlos bien aunque no te apetezca, mantenerlos, respetarlos, aguantarlos, soportarlos.
  • Decidir, transigir, aguantar, contratar, despedir, esperar, organizar, desorganizar, cambiar, pensar, estudiar, aprender, practicar, diseñar, ensayar, deshacer, repensar, preocupar…llorar.

 

Y ahora, permíteme enumerar las reglas para obtener un sueldo como trader, por supuesto, reglas diseñadas por mí. No aparecen en ningún tratado de trading. ¿Existe tal cosa?.

3.- REGLAS A OBSERVAR SI QUIERES OBTENER UN SUELDO COMO TRADER

  • Tener un SISTEMA DE TRADING intradiario probado y con una esperanza positiva conocida y demostrada.
  • Tener un PLAN DE TRADING que establezca las reglas mediante las cuales se va a obtener el sueldo mensual.
  • RESPETAR el Sistema y CUMPLIR el Plan, o lo que es lo mismo, ser DISCIPLINADO.

No hay más. Ahora compara los puntos 1 y 2 con el tercero.

¿Qué, señores puristas, les ha subido la tensión, se les han marcado las venas en el cuello?. ¿Ahora están ustedes pensando en cosas como la aleatoriedad, la imprevisibilidad, las rachas positivas y negativas, y todo aquello que ustedes suelen argumentar en relación con la imposibilidad de establecer unos procedimientos concretos para obtener un sueldo (un anatema para ustedes) del trading?. ¿Prefieren las reglas listadas en los puntos 1 y 2 quizás?. ¿Les resultan aquellas más reales que las que yo he propuesto en el punto 3?.

Pues bien. Yo vengo a hablar del segundo aspecto de las reglas a observar si quieres obtener un sueldo como trader: tener un plan de trading que establezca las reglas mediante las cuales se va a obtener ese sueldo mensual.

Que los señores puristas nunca hayan tenido uno o que simplemente el que hubieran tenido no les haya funcionado no significa que de ello tengan derecho a hacer una Ley que dicte (dictar, despreciable palabra) que no es posible conseguirlo y que incluso plantear tal posibilidad es poco menos que herético.

Lamentablemente he tenido que emplear gran parte de este artículo desinflando a los puristas, que mira que hay por doquier. Pero creo que ha sido positivo hacerlo. Me siento tan bien ahora como cuando nuestro organismo logra deshacerse de los molestos gases que se forman en el aparato digestivo y son evacuados de forma rápida y no carentes de vibraciones de baja frecuencia del espectro auditivo.

Y ahora vamos a lo que vamos: a calcular cómo conseguir nuestro sueldo mensual haciendo trading. Pero eso será en la próxima entrega.

 

podcast

Retomamos en este capítulo el esquema inicial tras un par de capítulos monográficos a contar la historia de un trader real.
Hoy traemos un audio que seguro que os va a llegar al corazón. Además, hablamos de trading intradiario: lo que importa y lo que no en el DayTrading.
Y como siempre, una banda sonora exclusiva. No te lo puedes perder.

podcast

Ayer publicaba Javier Caballero (@JaviCaballeroG) en su blog (www.javiercaballero.net) la primera parte de una serie de artículos acerca de su pasada experiencia en la City .
Pero lo realmente interesante es que ha decidido hacerlo en formato de relato, con un estilo muy parecido a lo que hizo Bret Easton Ellis en su novela American Psycho.
Y se me ha ocurrido la idea de dramatizar en audio esa historia, así que aquí dejo un podcast que cuenta la misma historia, pero en audio. Espero que te guste.

CL1

Una gran operación en el futuro del crudo (CL). El Punto de Control de Volumen (VPOC) experimentó un SALTO abrupto y se situó debajo del VWAP, confiriéndole al mercado un agudo sesgo ALCISTA que hemos aprovechado abriendo una operación con objetivo en el VWAP.
No han habido pullbacks y la operación se ha cerrado en pocos minutos. Segunda operación ganadora de hoy.

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Operación muy tranquila en el ORO (6E). Tras la aparición de un patrón de Wyckoff llamado UPTHRUST en la segunda desviación estándar, el precio inició un cambio de tendencia que generó una señal de entrada a cortos en la Primera Desviación Estándar con SKEW BAJISTA (VPOC sobre el VWAP) que hemos aprovechado para abrir una operación BAJISTA con objetivo en el VWAP.

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Poco después se activó la señal de entrada con lo que pusimos inmediatamente el STOP LOSS y el TAKE PROFIT correspondientes.

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EL precio inició su viaje no sin antes desarrollar sus correspondientes PULLBACKS que se produjeron con poco volumen, con lo que se afianzó la operación en el sentido propuesto.

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Poco tiempo después el precio continuaba avanzando en nuestro favor.

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Varios minutos después la operación prosperaba y el precio finalmente alcanzó el objetivo: el VWAP.
Nos llevamos 14 ticks en el ORO que son 140 dólares.

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Por esto es por lo que no me gustan ni las aperturas de mercados, ni los breakouts, ni las noticias ni cualquier cosa que pueda aumentar la volatilidad de manera repentina. Acaba de producirse en el futuro del ORO (GC) y ha ocurrido justo en la apertura del mercado FOREX de USA, un mercado potencialmente peligroso e influyente durante esos momentos.
Una sola vela ha recorrido 52 ticks en solo dos minutos. Quien estuviera bien posicionado ha hecho ya el día. Pero quien no, estará en estos momentos lamiéndose las heridas. 520 dólares POR CONTRATO en un instante.
El ORO es un caballo salvaje muy difícil de operar y son necesarias grandes cuentas para mantener unos drawdowns importantes. Pero con un sistema apropiado es posible conseguir, en momentos en los que el mercado se encuentra calmado, beneficios importantes y consistentes.
No obstante, ándate con cuidado con este instrumento y con el petróleo (CL) que también tiene lo suyo.

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6E

Hoy han habido varios errores, sobre todo que me he adelantado en la entrada, cosa que ya debería haber aprendido que no se puede hacer, pero he errado y eso me ha servido para comprender que los traders hemos de buscar siempre la perfección porque de no hacerlo…

Después han aparecido muchas dudas sobre el cierre adelantado de la operación. Finalmente he cerrado con +4 ticks de beneficio, no demasiado, aunque por lo menos no he salido en pérdidas. Este vídeo es muy interesante porque demuestra cuales son los sentimientos que suele tener el trader y a los que tiene que enfrentarse día a día, trade a trade.

Tras el engaño al que las manos fuertes sometieron al público la semana pasada, ahora el precio retorna al érea de retesteo del patrón Cup and Handle INVERTIDO  que vimos aparecer hace semanas y que ahora inicia la penúltima de las fases: la del retesteo.

Dependiendo del volumen con el que lo haga, el precio decidirá volver a bajar para iniciar con ello una tendencia bajista duradera. Pero eso sólo si el retesteo se hace con POCO VOLUMEN. Veremos…

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Comienza la semana con el desarrollo del movimiento hacia el RETESTEO del Emini SP500 en relación al patrón Cup and Handle que venimos sguiendo desde hace varias semanas. Ahora habrá que estar muy pendientes del volumen cuando el precio toque la zona de retesteo porque será clave para determinar si el precio iniciará una tendencia bajista final que es la que el patrón viene presagiando desde que se formó. Comienza pues la segunda fase.

podcast

Quinto capítulo del podcast de La Casa del Trading, hoy dedicado en exclusiva a echar luz sobre uno de los temas más recurrentes y, a la vez, menos explicados del trading intradiario: ¿Cuanto capital hay que tener en la cuenta como mínimo para hacer trading intradiario?. En este podcast respondemos a esa pregunta de un modo científico.

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Desde hace varias semanas venimos observando la evolución de un patrón Cup & Handle INVERTIDO en el SP500, preludio de una tendencia bajista. Hoy se ha producido la ruptura del canal inferior de la tendencia alcista en la que se encontraba el precio, el HANDLE. A continuación es de esperar un RETESTEO de la zona de ruptura y, dependiendo del volumen, la continuación de la tendencia BAJISTA que se acaba de iniciar en este índice.

En esta ocasión, el patrón abarca mucha más superficie que los anteriores, por lo que la tendencia bajista podría ser severa. Ya veremos…

No pederemos de vista este patrón que podría dar muchos dolores de cabeza a los inversores.