Trading con Volumen y Estadística
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Hoy no parece que tengamos suerte. Otra operación claramente positiva en la que no hemos podido entrar. Hemos llegado dos segundos tarde…QUizás sea debido a estar tan entretenido grabando vídeos. Bueno, lo importante es que veáis la estructura de la operación, como ha sido planteada y cual ha sido el resultado.

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Dicen que hay que dejar correr los beneficios pero a veces nos lo ponen muy difícil. Esta operación que fué abierta con todo el sentido y basada en el patrón de giro con OFA, y que estuvo en +25 ticks positivos, acabó con un sólo tick. El precio no alcanzó la salida y se dió la vuelta rápidamente. Afoirtunadamente habíamos movido el stop a BE+1 (¿tal vez demasiado pronto?). Conviene verla porque muestra lo que es en realidad el trading. Ni siquiera aunque lleves la razón las tienes todas contigo. Tienes que aprender a convivir con ello si quieres ser trader.

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Aunque esta vez no hemos podido entrar en el mercado en esta operación que habíamos detectado con el YM con patrón de giro alcista en mínimos intradiarios y con un punto de salida muy claro, merece la pena ver éste vídeo porque demuestra cómo afrontar operaciones similares.

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Rápida y precisa operación en el crudo tras la aparición muy temprano de un patrón de giro alcista. Situamos como siempre el stop loss tras el mínimo y el take profit en esta ocasión lo situamos en el punto de control de volumen. Sin embargo, ese nivel saltó y tuvimos que reposicionar el stop loss para evitar un eventual giro del precio, que finalmente no se produjo y permitió que alcanzara nuestro nivel original. COmo siempre, todo explicado al detalle.

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Esta mañana ha aparecido una muy buena oportunidad de trading en el CRUDO (CL) mediante la aparición de un patrón de giro bajista con OFA al más puro estilo Vaello que además ha sido confirmado varias veces a lo largo de toda la operación. El stop loss estuvo situado desde el primer momento muy cerca de la entrada (sólo 6 ticks) y lo hemos ido moviendo a medida que el desarrollo del perfil de volumen del patrón lo iba permitiendo. La salida ha estado desde el primer momento puesta en el VWAP intradiario, pero hemos tenido que ir moviendo el take profit para adaptarlo a la naturaleza dinámica del VWAP. Lo ideal hubiera sido entrar con varios contratos e ir soltándolos a medida que el precio fuera llegando a los niveles clave (VWAP, VAL) pero nuestra cuenta no nos permite ser tan generosos.

No os perdáis éste vídeo porque explico muy claramente como ir gestionando una posición sencilla.

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Una operación muy bien medida. Detectamos absorción de cortos en mínimos intradiarios y aparecen clusters compradores. Entramos en principio con un contrato pero agregamos un segundo al testear el precio la zona compradora. Tras el testeo el precio se da la vuelta y alcanza nuestro objetivo situado en la primera desviación estándar. Un total de 14 ticks con 2 contratos: 140$

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Las herramientas de Order Flow como por ejemplo la que nosotros usamos aquí en La Casa del Trading llamada Auction Dashboard, permiten descubrir aspectos del mercado que pasan totalmente inadvertidos para el resto de participantes que no las usan. Poder mirar directamente a los ojos al resto de traders a través de ellas nos permiten asistir a la subasta como si estuviésemos en el parqué junto a ellos.

Uno de los fenómenos más interesantes que ocurren y que son perfectamente visibles en el Order Flow es el llamado ‘vacío de liquidez‘ que se produce cuando el precio realiza un movimiento rápido y penetrante dejando atrás niveles del precio que no han podido ser negociados precisamente debido a esa rapidez. Los vacíos de liquidez van en contra de la eficiencia del mercado y éste fuerza al precio a retornar a dichos niveles para que puedan ser ‘rellenados’ con negociaciones para después continuar el camino que llevaba previamente. El mercado en esos casos se comporta como un ente inteligente que ha de procurar cubrir todas las pequeñas deficiencias que haya podido dejar atrás.

Pues bien, tan sólo con herramientas como Auction Dashboard podemos descubrir esas ineficiencias ya que son, en potencia, grandes oportunidades de trading. Veamos el siguiente ejemplo:

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Se trata del ORO (GC) en un movimiento que se ha producido minutos antes de escribir éste post. Vemos a la izquierda de la imagen cómo el precio ha penetrado a la baja el mínimo del día anterior (línea horizontal roja discontínua) con un notable y visible ‘vacío de liquidez’ en el ASK (parte derecha de la gran vela bajista señalada). Son ni más ni menos que 18 ticks vacíos en el ASK que nos ofrecen una gran oportunidad de trading. Y en efecto, poco después el precio vuelve a subir raudo para cubrir esos vacíos y retornar la eficiencia al mercado. Esa oportunidad de trading se traduce en la apertura de un LARGO con final justo en el primer nivel del precio que presentó el vacío de liquidez. Efectivamente, se trata de operar un retroceso, algo a lo que muchos le temen. Sin embargo es obvio que quienes operen sólamente con gráficas de velas no podrá siquiera sospechar que se ha producido ese vacío de liquidez y consecuentemente no verán la opertunidad que nosotros sí hemos podido ver con Auction Dashboard (o herramientas similares).

¿Acaso podrías descubrir esa oportunidad en un gráfico de velas?. Veámoslo…

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Evidentemente, con velas sólo vemos un movimiento rápido e intenso pero ni por asomo sabemos si existe o no un vacío de liquidez.

Por lo tanto tened presente que estaremos perdiendo grandes oportunidades de operar el mercado si no asistimos plenamente al desarrollo de la subasta, una ventaja respecto de nuestros oponentes que debemos saber explotar.

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Hoy está siendo un día muy productivo en nuestro análisis con Auction Vista. Seguimos entrenándonos para saber detectar órdenes ICEBERG que tanto nos están gustando últimamente.

He aquí otro vídeo (el tercero en dos días) que vuelve a mostrar el proceso que ya casi hemos automatizado e interiorizado para detectarlas.

Aprende y practica. No hay otra.

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Hoy no podía faltar a su cita el fenómeno de la ABSORCIÓN en el EURO y durante la apertura americana. No falla. Y allí hemos estado nosotros esperándolo listos para abrir una operación que en este caso nos ha reportado +18 ticks (120 dólares). que no están nada mal.

 

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La verdad es que sólo con detectar ABSORCIÓN podríamos tener nuestro trading listo todos los días. Es cuestión sólo de saber esperar, tener paciencia y detectar los momentos tan claros como éste. Pero aún así no se puede bajar la guardia. Observad en éste vídeo lo que ha ocurrido justo antes de comenzar a resolverse la absorción…

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Una vez más detectamos ABSORCIÓN en el EURO con Auction Vista de Jigsaw Trading. Esta vez explicamos con mayor claridad cómo filtrar los datos de Auction Vista ya que la nueva versión incorpora el parámetro CIRCLE TUNER para ver con mayor claridad el mercado.

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Operación muy rápoida de scalping en el EURO con +10 ticks de beneficio. Hemos observado una resistencia muy importante en el Libro de Órdenes y no hemos dudado en poner nuestra orden con un stop loss muy ajustado. Enseguida el precio nos ha dado la razón. Limpio y eficaz.

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Basándonos en una hipótesis inicial tras haber estudiado previamente el estado del mercado, hemos previsto una operación que finalmente se ha desarrollado como esperábamos aunque hemos ajustado el nivel de salida dado que han aparecido compras masivas unos ticks antes de nuestro Take Profit. Gracias a nuestra nueva herramienta de trading, el indicador Auction Vista de JigsawTrading, nos hemos adelantado a las intenciones del mercado.

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Mostramos en éste vídeo cómo, tras detectar absorción de cortos con la herramienta Auction Vista, un Order Flow visual, abrimos una operación alcista en el EURO con un resultado de +17 ticks, que podrían haber sido más si hubiera seguido mi plan hasta el final…Pero bueno, ya aprenderé a quedarme dentro. Cada cosa a su tiempo.

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Tres señales hoy todas ellas ganadoras con un total de +15 ticks. Recuperamos 15 de los 20 ticks perdidos hace dos días. Suma y sigue.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 12-15. VENTA. ENTRADA EN 1,1188. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

ES1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 11-15. COMPRA. ENTRADA EN 45,33. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

CL2

 

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6B 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,517. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Hoy hemos tenido una sola señal que ha terminado alcanzando el stop loss en -20 ticks. Debido a nuestro férreo Plan de Negocio no hemos querido seguir operando el resto del día. Apuntamos la pérdida y la asumimos.

 

PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 12-15. VENTA. ENTRADA EN 16262. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Nos llevamos hoy +25 ticks en 5 señales. Han sido 6 en total pero una de ellas se ha escapado. A continuación detallo como siempre la lista de señales y sus desarrollos.

 

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1937. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

ES1

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 116263. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

YM2

 

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6B 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,5432. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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CUARTASEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1157. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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QUINTA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1923. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Muchas señales hoy. Tres de ellas no se han activado porque el precio se ha escapado. En total han sido hoy +15 ticks. A continuación mostramos el reporte y las operaciones.

 

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 12-15. VENTA. ENTRADA EN 1954.25. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

ES1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 12-15. VENTA. ENTRADA EN 4338,25. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

NQ2

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 12-15. VENTA. ENTRADA EN 16422. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

YM3

 

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 12-15. VENTA. ENTRADA EN 95,72. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

DX4

 

QUINTA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6B 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,5495. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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SEXTA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 12-15. COMPRA. ENTRADA EN 16356 . +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Hoy ha sido día de rollover en los contratos de futuros y hemos decidido no operarlos. Tan sólo nos hemos quedado con el ORO (GC) y el PETRÓLEO (CL) cuyos contratos no vencían hoy y cuyos perfiles de volumen eran puros. Se ha registrado una señal en el ORO que nos ha proporcionado tranquilamente +5 ticks. Los rollover son peligrosos de operar dado que los indicadores de volumen que nosotros utilizamos no saben mezclar los datos de los dos contratos que simultáneamente cohabitan durante el cambio y por ello no debemos operar nuestro sistema basado extrictamente en el volumen Ask y Bid.

Pero bueno, ahí queda eso.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: GC 10-15. VENTA. ENTRADA EN 1110. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Cuatro señales hoy en diferentes instrumentos, todos ellos índices americanos. Un total de +15 ticks no sin algún drawdown digno de tener en cuenta. Como siempre dejo el reporte a continuación.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 1970. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

ES1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 16506. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

YM1

 

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 1160,1. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

TF1

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 4326. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Tres señales hoy y las tres en el mismo instrumento, el petróleo (CL). Dos de ellas se nos han escapado pero en la tercera hemos podido coger los 5 ticks que señalábamos como probables.

A continuación dejo el reporte y las operaciones detalladas con gráficos.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 10-15. VENTA. ENTRADA EN 45,3. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

CL1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 10-15. VENTA. ENTRADA EN 46. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 10-15. VENTA. ENTRADA EN 45,95. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy es fiesta en los EE.UU, Canadá y Brasil y poco trading hemos podido hacer. Ha aparecido una señal en el petróleo pero que no se ha activado porque el precio se ha escapado. Los días como hoy mejor ni encender las pantallas.

 

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 45,2. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

 

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Hoy hemos tenido 5 señales y dos de ellas han sido de especial consideración porque han generado unos drawdowns bastante importantes. Ahora lo veremos. Ha sido un total de +17 ticks.

Para los que piensen que una señal de trading es algo férreo y que no comporta riesgos está sencillamente equivocado. Hay que ver el contexto del mercado y nunca se debe utilizar una señal sin haber hecho previamente un estudio de lo que ocurre alrededor del precio. Nadie puede asegurar el camino que va a tomar el precio incluso aunque todas las posibilidades estén a favor de una operación. No es la primera vez que mostramos operaciones que previamente antes de desarrollarse como se esperaba han decidido ‘recular’ un poco más para atrapar a los traders con cuentas pequeñas. Hoy ha sido el caso. Nadie que tuviera una cuenta de al menos 15.000 dólares ha podido soportar con naturalidad el drawdown de 35 ticks que hemos tenido hoy. Incluso aunque llevemos razón, el precio tiende en muchos casos a rezagarse y estirarse algo más, en espera de echar a las manos débiles del mercado.

Vamos a ver a continuación el reporte del día y a comprobar cómo lo que aparentemente va a ocurrir, sencillamente se retrasa algo más de lo esperado. Por eso quien piense que hacer trading en futuros con 3000 ó 4000 dólares es suficiente más vale que lo piense antes.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: GC 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1123. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1965,5. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

Primera operación que no hizo lo que esperábamos cuando nosotros queríamos…Lo hizo después. El drawdown fué bastante importante. Requería al menos 15.000 dólares en una cuenta arriesgando un 2.5%.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 09-15. VENTA. ENTRADA EN 4281,75. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

Ésta es la segunda operación con drawdown precio a la resolución. Como el SP500 y el NASDAQ están correlacionados, las alarmas saltaron casi simultáneamente y el comportamiento del precio fué muy similar.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. VENTA. ENTRADA EN 47,85. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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QUINTA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 16475. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Hoy hemos tenido dos señales ambas en el Emini Dow Jones, la segunda con un drawdown importante. Finalmente se ha resuelto la operación con éxito. En total han sido +10 ticks. Dejamos a continuación el parte de incidencias como es habitual.

 

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 16146. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 09-15. VENTA. ENTRADA EN 16230. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Sólo hemos tenido hoy una señal. Ha sido en el petróleo (CL), con un objetivo de +5 ticks. Lo hemos conseguido aunque la operación se merecía haberusado la técnica del Sistema VSS con objetivo en el VWAP donde el precio ha alcanzado la friolera de más de 80 ticks. Pero bueno. Estamos haciendo scalping y eso es lo que hay. Seguro que hay alguien que ha aprovechado bien la señal y se ha llevado sus réditos correspondientes. Enhorabuena a quien sea.

Por cierto, tenemos un VÍDEO grabado con ésta operación donde podréis ver cómo ocurren las cosas en el Sistema Oh My Trade!.

COmo es habitual dejamos el reporte diario.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. VENTA. ENTRADA EN46. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Mostramos en éste vídeo lo que se cuece detrás de las señales de trading que enviamos mediante notificaciones PUSH a nuestros participantes con una señal en vivo y en directo. Cómo venimos esperándola y también cómo actuamos cuando nos llega la señal al móvil, ponemos la operación en el mercado y salimos con el objetivo. Más transparente es IMPOSIBLE.
Te animamos a a puntarte como receptor de las señales. ES GRATIS.

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Hoy he estado de viaje y no he podido atender personalmente las señales. Dejé trabajando el sistema en piloto automático y ha generado CUATRO señales, todas ellas positivas con un total de +12 ticks.

Pasamos a describirlas como todos los días.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1973+3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,1 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. VENTA. ENTRADA EN 47,8 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

CL2

 

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 95,91 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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