Trading con Volumen y Estadística
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Una vez más detectamos ABSORCIÓN en el EURO con Auction Vista de Jigsaw Trading. Esta vez explicamos con mayor claridad cómo filtrar los datos de Auction Vista ya que la nueva versión incorpora el parámetro CIRCLE TUNER para ver con mayor claridad el mercado.

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Recientemente me escribía Sergio a raiz de haber usado mi calculadora de plan de negocio y me preguntaba lo siguiente: ¿A partir de qué  porcentaje de rendimiento seria elevado? ¿Cual seria el aproximado al real?

Antes tengo que decir que llamamos rendimiento al porcentaje de beneficio que esperamos obtener respecto de nuestro capital inicial invertido. Si abrimos una cuenta con 10.000 dólares y pensamos en operar de tal forma que busquemos obtener 500 dólares al mes, estaremos buscando un rendimiento ANUAL del 60% del capital, un 5% MENSUAL.

Pues bien, la pregunta de Sergio la considero tan importante que merecía ser respondida a través del blog con un artículo que pudiera leer todo el mundo.

Muchas gracias Sergio por tan importante pregunta. A continuación expongo la respuesta que le envié:

Yo también he estado dándole vueltas al tema. Si le preguntásemos a un experto financiero nos diría que no deberíamos esperar más de lo que actualmente un banco está dando como rendimiento del capital en alguno de sus productos financieros, no más del 5% anual. Cualquier expectativa por encima de ese valor es una ilusión (según el experto) y no debería perseguirse.

Esa respuesta puede ser válida para una inversión de bajo riesgo, como los bonos del tesoro, etc. También nos hablarán de los planes de pensiones y nos lo intentarán vender como productos de bajo riesgo…¿de bajo riesgo?. ¿Dónde se cree la gente que se obtienen los réditos con los planes de pensiones?. ¿qué se cree la gente que hacen los bancos con el dinero que les damos…¿prestarlo solamente?. Cualquier manipulación encaminada a hacer crecer el capital es una actividad de alto riesgo, no nos engañemos. Es como si dejaras a tu hijo en la guardería y la maestra, a su vez, lo dejara en un parque temático con atracciones de infarto al cuidado de otras personas desconocidas. Al final del dìa tu recogerías a tu hijo en la guardería pero no sabrías el peligro que habría corrido…Eso sí, él se lo habría pasado de maravilla. ¿Pero siempre iba a ser así?.

El trading es una actividad de muy alto riesgo pero la gran ventaja es que eres tú el que maneja tu propio dinero, no otros. Independientemente de si existe manipulación en los mercados, tú decides cuando entrar y cuando salir del mercado, no lo deciden otros por tí.

Dicho lo anterior, no creo que sea descabellado esperar del trading un rendimiento MENSUAL de entre el 5 y el 10 por ciento de tu capital. Por encima de eso ya empiezo a creer que mis cálculos no son realistas. Por ejemplo, si pones en la Hoja de Cálculo como capital a obtener 250 euros mensuales, con un 1% de riesgo por operación, 20 días de operativa diaria al mes, una operación al día, un contrato por operación, un 21% de pago de impuestos y un 65% de esperanza positiva de tu sistema, obtenemos un interesantísimo 6,78% MENSUAL de rendimiento del capital. Y además nos dice que nuestro capital mínimo para operar son 4.000 dólares. Además, la columna RR (Reward/Risk) siempre es MAYOR que 1 lo que nos asegura estar haciendo una gestión del capital sensata.

Y si te vas a la segunda hoja (RENDIMIENTO) comprobarás que obtienes un 81,33% anual (teórico), habiendo cuadruplicado el capital en 4 años.

NOTA: No hablo aquí del INTERÉS COMPUESTO porque he querido ser conservador, aplicando la situación más desfavorable, pero si usamos esa poderosa herramienta podemos obtener unos rendimientos espectacularmente superiores. Recomiendo al lector que se informe sobre el interés compuesto. Es algo que deberían habernos enseñado en la escuela.

Esos números dejarán de ser reales SIN DISCIPLINA. Aquí es cuando interviene ese factor. Pedir 250 euros mensuales a partir de 4000 dólares de inversión, con los datos anteriores, teniendo en cuenta las pérdidas derivadas de la esperanza positiva de tu sistema, operando una vez todos los dìas, pagando impuestos y comisiones, no lo veo descabellado. Pero eso sí, DISCIPLINA, DISCIPLINA, DISCIPLINA.

El dia que pierdas, dejas de operar hasta el día siguiente. Y si quieres volver a operar tras haber perdido, entonces los 4.000 dólares iniciales no serán suficientes. Fïjate como si pones un 2% de riesgo por operación, el capital minimo en la cuenta aumenta al doble (y también el rendimiento baja a la mitad).

Es decir, la respuesta a tu pregunta finalmente tiene relación con el capital del que dispongas para operar, con el riesgo que estés dispuesto a asumir y con tu PACIENCIA en ir construyendo tu imperio. Tienes que ser objetivo. Pero es tu objetividad la que te vale, no la mía ni la de otros. Las respuestas técnicas son inadecuadas. Las respuestas pasionales también lo son. No busques respuestas sino orientaciones. Si te dicen que el mar ‘está por allí’, tenlo en cuenta pero que seas tú el que elija la ruta hacia el mar en base a tu tiempo, posibilidades, conocimientos, virtudes y defectos.

Preguntas como ¿se puede vivir del trading? no tienen ningún sentido. Yo mejor me haría la siguiente: ¿puede el trading vivir conmigo?.

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Justo antes de terminar la jornada y justo después de haber obtenido 5 ticks con una señal del Sistema Oh My Trade! ha surgido ésta operación que seguía las reglas del Sistema VSS. Vamos comprobando cómo nuestro sistema mejora y se refuerza con nuevas técnicas.

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La jornada ha estado algo plana hoy, sobre todo durante la mañana y no hemos tenido señales en el oro, euro y petróleo. Sin embargo hemos podido cazar cuatro señales interesantes, todas ellas positivas aunque una de las producidas en el Emini SP500 ha tardado algo en desarrollarse, como podréis ver en el informe.

Como todos los días, primero la lista de señales enviadas hoy a los amables participantes en el Proyecto Oh My Trade!. De abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,605. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 2077,25 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2086,75. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación ha necesitado algún tiempo en desarrollarse. Ha experimentado un drawdown que quizás a algunos haya asustado. Sin embargo teníamos la seguridad de que estábamo en el lado correcto del mercado porque el VPOC se encontraba SOBRE el VWAP, característica importante que define a los mercados con sesgo BAJISTA. Estos movimientos con latencia son imprevisibles y hay que contar con ellos. La señal era buena pero ha podido desesperar a muchos.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1208,1. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Otro ejemplo de lo bien que funcionan las Divergencias con el Delta Acumulado de volumen. El único requisito es saber entrar bien al mercado, cosa que yo no he hecho bien la primera vez, como se puede ver en el vídeo, pero que he resuelto después favorablemente cerrando la mala posición abierta y abriendo una nueva en otro punto más favorable. Resultado: +11 ticks que me vienen de perlas…

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El SCALPING es una técnica de trading muy complicada. Pero es más complicada la gestión de la posición que la entrada al mercado. He salido con +3 ticks de beneficio aún sabiendo que el mercado tenía posibilidades de ofrecerme más. Supongo que necesito practicar más.

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Una operación de SCALPING basada en Level 2 y Sistema VSS. Primeramente hemos determinado HACIA DONDE abrimos la operación. El Sistema VSS nos indica que al estar el VPOC por encima del VWAP, las operaciones permitidas son CORTOS. Una vez conocido el sentido de la operación, queda encontrar el punto idóneo de entrada. Para eso tendrás que ver el vídeo ya que lo explico mejor que si lo escribiera.

Resultado: +8 ticks en el Emini SP500.

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El uso de Level 2 como marcador de los niveles de entrada y salida de una operación es bastante eficaz. En este caso hemos entrado al mercado sabiendo que el Sistema VSS estaba dando una señal de entrada en el VWAP pero que podíamos entrar antes, justo en el VPOC, donde aparecieron bastantes contratos para ser activados como ventas. Alguien había situado en ese nivel el número suficiente de órdenes LÍMITE DE VENTAS (SELL LIMIT ORDERS) y nosotros nos unimos a ellos para ser arrastrados por la merea y mecernos con ella. Como salida, pusimos el VWAP ya que detectamos un grupo de BUY LIMIT ORDERS que estaban ejerciendo de SOPORTE al precio. Resultado, +8 ticks que no están nada mal justo a la apertura del mercado de Chicago.

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Una operación muy rápida y limpia. En principio el Take Profit hubiera estado puesto en el VWAP, tal y como dice nuestro Sistema VSS. Sin embargo, desde que usamos el Depth Of Market, Profundidad de Mercado, Level 2 ó como quiera llamársele, tenemos una visión mucho más realista y podemos situar la salida acorde con la fuerza del precio. Por eso hemos adelantado la salida en un nivel que marcaba ventas y al final salimos con +10 ticks. Efectivamente, justo ahí el precio se ha dado la vuelta, como preveíamos. Queda demostrado en la siguiente imagen:

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Pero no te pierdas el vídeo que es autoexplicativo.

 

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Una operación muy sencilla que apareció en el ORO con señales producidas a través del Sistema VSS. A pesar de que el Punto de Control de Volumen saltó unos minutos antes de producirse el movimiento final con el que salimos del mercado en beneficio, aguantamos la posición ya que nos apoyamos en una divergencia del precio con el delta acumulado. Finalmente obtuvimos 22 ticks en menos de 10 segundos cuando el precio realizó un movimiento rápido.

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Vais a ver un vídeo en el que ha ocurrido algo que no es muy habitual. AUnque puse el take profit en +21 ticks, al final he salido con +27 debido al fenómeno que algunas veces ocurre cuando no existen compradores en determinados niveles y el precio es ‘absorbido’ hacia la zona donde sí existen compradores esperando. Otras veces que me ha ocurrido ha sido en mi contra, como muestro en algún vídeo que tengo de hace algunos meses, pero esta vez ha sido a mi favor. Mejor que mejor. En total han sido +27 basándome en las divergencias del precio con el delta acumulado.

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Una divergencia en el ORO entre el precio y el delta acumulado es lo que me ha hecho abrir ésta operación. Sin embargo, he adelantado demasiado la salida y no he tenido la paciencia suficiente para dejarla abierta hasta su conclusión. Finalmente, después de haberla cerrado el precio ha seguido avanzando y  no he aprovechado tod oel  movimiento. Las dudas que tenía enran relativas a la hora de la tarde y al poco volumen que había en el mercado. Pero bueno, la verdad es que no tengo claro si ha sido un error o un acierto el salir…

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Una pequeña operación basada en el Sistema VSS donde hemos salido del mercado un poco antes de alcanzar el objetivo ya que hemos visto como el precio era retenido en un nivel identificado previamente. Ayudados por ORDER FLOW hemos determinado con más precisión los niveles.

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La divergencia que detectamos ésta mañana en el ORO ha continuado produciéndose a lo largo de la tarde. El precio volvió a subir y claramente intentó atacar una resistencia muy importante, el máximo de hace dos semanas. Nosotros detectamos ese movimiento y entramos al mercado cuando se producía un doble techo que fué apoyado con el ORDER FLOW para indicarnos el momento más adecuado para entrar. Después establecimos la salida según el Sistema VSS en el VWAP, el mejor sitio que sabíamos que el precio iba a visitar. Como resultado nos llevamos otros +21 ticks que hacen ya un total hoy de 44 ticks en el ORO. No está mal.

Aquí te dejo el vídeo para tu disfrute.

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Una operación muy interesante en el Emini SP500 donde detectábamos una oportunidad basándonos en el Sistema VSS por un lado y las señales que el DELTA ACUMULADO estaba mostrando, además de haber detectado un nivel donde era muy probable que el precio fuera a testear. Un conjunto de cosas que apuntaban a una operación de muy alta probabilidad y que finalmente se ha saldado con +18 ticks. El vídeo lo explica todo.

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Me he liado un poco esta tarde. Ya lo verás en el vídeo. Me he equivocado poniendo las órdenes en el DOM. Pero aparte de eso, han sido +58 ticks en total en el ORO. Una operación ÉPICA donde, aplicando las DIVERGENCIAS CON EL DELTA ACUMULADO todo ha sido coser y cantar. Es un placer poder trabajar de una forma tan segura en los mercados. Se ve venir todo con mucha antelación. Vas a disfrutar con éste vídeo, te lo aseguro.
Una de las mejores jornadas de mi vida.

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El estudio del volumen no se ha de limitar exclusivamente a comparar velas del precio con sus respectivas de volumen. Los traders denominados de ‘precio y volumen’ clásicos se olvidan de que, al igual que una geoda, lo realmente bonito y valioso se encuentra en su interior. A medida que se usa un timeframe más pequeño, todo análisis técnico comienza a flaquear y el ratio de eficacia disminuye de forma proporcional. Ningún indicador de divergencias (de los clásicos basados en el precio) resiste un timeframe intradiario (1 ó 2 minutos) y cualquier sistema comienza a resquebrajarse y a fallar estrepitosamente. Unos le llaman ‘ruido de mercado’ . Mal llamado así. En el mercado no hay ruido. Todo está perfectamente afinado. Solamente que quien no sabe a qué se enfrenta opta por definir como ‘ruido’ todo aquello que no comprende (ni se interesa en comprender).

Y es en esos niveles cuando hay que cambiar de estrategia y usar otra tecnología. ¿Cómo puede ver un científico a una bacteria?. ¿Con un telescopio?. No. Ha de usar otro instrumento que le permita acceder a los secretos ocultos que se encuentran en ese mundo microscópico. Es hora de dejar de una vez lo que no funciona y buscar alternativas.

Comprender los fenómenos que ocurren en los mercados es fundamental para sobrevivir en ellos. En éste vídeo explicamos uno de ellos: la ABSORCIÓN. Es, en sí mismo, todo un sistema de trading. Y si no quieres usarlo así, puedes hacerlo como confirmación de tu propio sistema. En el vídeo lo explicamos todo.

 

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El ORDER FLOW es una disciplina muy desconocida entre los traders españoles. SIn embargo es un paso más para comprender lo que realmente ocurre en el mercado en cada nivel del precio. Es cierto que requiere de una abstracción mental poco común pero una vez dominada la técnica se convierte en un modo de confirmación perfecto para aquellas operaciones que otro sistema nos dé.
En esta ocasión lo hemos usado para confirmar la apertura de una operación que marcaba nuestro Sistema VSS pero la gran diferencia ha sido que lo hemos hecho en un nivel mucho más ventajoso que el que nos proporcionaba el Sistema VSS.
El resultado, como podrás ver, ha sido de +14 ticks en el ORO.

 

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Mejor que escribiendo, lo explico con un vídeo. Nuestra recién adquirida técnica de aplicación del DELTA ACUMULADO nos ha llevado a la búsqueda de DIVERGENCIAS entre éste y el precio. Un sistema basado exclusivamente en el uso del volumen pero ésta vez a través de un proceso más elaborado que produce unos resultados impresionantes. Hoy hemos tenido una divergencia en el ORO que hemos detectado muy temprano. Esa divergencia y la aplicación de la ‘Gran Fotografía’, otra de nuestras técnicas de trading ha determinado que leamos el mercado de una forma muy transparente.

No te pierdas el vídeo porque vas a descubrir algo totalmente nuevo.

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Comenzamos ésta operación con un objetivo muy ambicioso debido al movimiento previo que había hecho el precio, aprovechando la apertura del mercado de divisas (FOREX) que había hecho moverse al ORO bastantes ticks con muchísima volatilidad y dejando un rastro muy evidente de la dirección del precio durante los siguientes minutos. SIn embargo el Perfil de Volummen (bendito indicador) nos ha hecho plantearnos adelantar la salida para evitar problemas. Hemos obtenido +10 ticks que no están nada mal. Todo está explicado en el vídeo.

NOTA: Como se puede ver en la siguiente imagen, el precio no solo llegó al objetivo primero sino que además se produjo el Salto del Punto de Control de Volumen. Así es el trading…

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Una cosa importante respecto de ésta operación: hay una regla que me he saltado hoy y es aquella que dicta que transcurridas 10 velas desde que se abrió la operación sin que ésta haya prosperado, se debe situar la salida en BreakEven +1 para cerrarla rápidamente.
La razón ha sido que he considerado muy evidentes las señales de que la operación iba a ser ganadora. Tan solo necesitaba un poco más de espera. Afortunadamente así ha ocurrido.
A veces hay que saber poner excepciones a las reglas…

Esta mañana hemos comenzado nuestra jornada de trading muy atentos a los datos de DELTA DE VOLUMEN en los pares que solemos operar. Concretamente hemos buscado DIVERGENCIAS entre el precio y su correspondiente DELTA ACUMULADO. Para quien no lo sepa, el DELTA DE VOLUMEN se organiza de dos formas distintas:

  • DELTA NO ACUMULADO: Es aquel que se refiere al que se ha generado en una sola vela, independiente del resto. Muestra el valor ABSOLUTO de la diferencia entre las COMPRAS y las VENTAS. Si ésta diferencia es POSITIVA, se le asigna a COMPRAS. Si es NEGATIVA, se le asigna a VENTAS.  Es muy útil en un entorno de DayTrading para comprobar visualmente quien está teniendo más fuerza en el mercado, si compradores ó vendedores.
  • DELTA ACUMULADO: Es aquel resultante de ir acumulando el delta anterior a través de un período de tiempo determinado. Se muestra en forma de velas a semejanza del precio pero sólo está compuesto de volumen. Se utiliza para buscar DIVERGENCIAS respecto del precio y son extremadamente eficaces en delantarse a los futuros movimientos del precio.

Para poder demostrar lo que decimos, hemos ido publicando en TWITTER (@casadeltrading) nuestro análisis con el fin de poder compararlo depués con los resultados. De esta forma hemos usado esa red social como testigo del experimento.

Comenzamos con el futuro del EURO:

Muy temprano detectábamos una DIVERGENCIA en el EURO (6E) y dejábamos constancia con la siguiente gráfica:

Captura de pantalla 2015-06-04 a las 8.46.25

Estimábamos una ruptura ALCISTA en base al análisis que puede verse escrito en la misma gráfica. Pues bien, un par de horas después se producía esa ruptura que nos ofrecía una oportunidad sensacional para haber hecho la operación del día si hubiéramos puesto una orden de compra, como atestigua la siguiente imagen que tambiénn publicábamos en TWITTER.

Captura de pantalla 2015-06-04 a las 10.15.15

 

Seguimos con el futuro del Emini Russell:

 

La siguiente divergencia observada correspondía al Emini RUssel, como se describe en la siguiente imagen:

Captura de pantalla 2015-06-04 a las 9.07.10

 

La reacción del precio llegaba también un par de horas después:

Captura de pantalla 2015-06-04 a las 11.28.40

Es otra operación que nos hubiera proporcionado muy buenos resultados de haberla cogido también.

Por último, el caso del GAS NATURAL

El gas natural (NG) es un instrumento que recientemente hemos agregado a nuestro arsenal para operar sobre todo por las mañanas. Se comporta de muy buena forma y tiene suficiente liquidez para nuestro gusto.

También teníamos la advertencia de una DIVERGENCIA con el precio como muestra la siguiente imagen que fué enviada a TWITTER muy temprano:

Captura de pantalla 2015-06-04 a las 8.56.13

 

Y el resultado un par de horas después fué este:

Captura de pantalla 2015-06-04 a las 12.04.49

 

He calculado los ticks que han producido esas tres operaciones y solamente en los primeros impulsos suman…: ¡¡¡¡ 169 ticks…!!!!!

¿Es casualidad?. No lo creo. El estudio del VOLUMEN me demuestra día a día que el trading no puede adolecer de ese ingrediente. De verdad, voy a insistir una vez más: si no estás usando el volumen…¿a qué esperas?.

 

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Hoy hemos ajustado los indicadores de nuestro sistema y hemos añadido el DELTA DE VOLUMEN para conocer la presión del mercado. De ésta forma podemos tener una evidencia más de si nuestra operación está bien planteada o no, incluso durante el desarrollo podemos adelantar el sentido que tomará el mercado.
En éste vídeo veremos cómo hemos tenido que decidir salir antes de que el precio alcanzara el objetivo previsto debido a la imposibilidad de que atravesara una zona especialmente complicada que observamos en el perfil de volumen. El DELTA nos confirmó que no iba a poder atravesarlo y por ello salimos del mercado llevándonos +16 ticks que no está mal.

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Interesante operación realizada hoy en el Emini SP500 con el sistema VSS donde hemos conseguido arañar al mercado un total de +13 ticks. En el vídeo explico detalladamente el comportamiento del precio, cómo se desplaza en relacion con el volumen y lo que en cada momento estaban haciendo las Manos Fuertes. No te lo pierdas.

 

Aunque pueda parecer lo contrario, no hemos olvidado a nuestro Sistema de trading VSS. Hoy hemos realizado tres operaciones con un saldo de +29 ticks.

A continuación os dejo el reporte gráfico.

PRIMERA OPERACIÓN.+12 ticks EURO.  8:50 de la mañana

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SEGUNDA OPERACIÓN: +9 ticks PETRÓLEO. 10:05 de la mañana

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TERCERA OPERACIÓN: +8 ticks GAS NATURAL. 15:50 de la tarde

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Hoy hemos realizado 6 operaciones con el sistema de trading La Dieta. Las tres primeras durante la mañana, una cuarta justo a la apertura del mercado americano de divisas y las otras dos durante la tarde.

Dejo capturas de pantalla de las cinco que son autoexplicativas. Pero llaman mucho la atención la segunda y la tercera que se han producido exactamente en el mismo instrumento y nivel. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra?. Curioso…

También tenemos una operación COMBINADA donde la misma señal ha aparecido válida para los dos sistemas, VSS y La Dieta. Ya sabemos que éstas operaciones son de muy alta probabilidad.

 PRIMERA OPERACIÓN. 08:00 DE LA MAÑANA. PETRÓLEO

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SEGUNDA OPERACIÓN: ORO. 10:36 DE LA MAÑANA.

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TERCERA OPERACIÓN. ORO. 11:00 DE LA MAÑANA

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CUARTA OPERACIÓN. ORO. 14:30 DE LA TARDE

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QUINTA OPERACIÓN: ORO. CONFLUENCIA EN OPERACIÓN COMBINADA DE SISTEMAS. 16:30 DE LA TARDE

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SEXTA OPERACIÓN. PETRÓLEO. 17:10 DE LA TARDE

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Un ejemplo más de operación COMBINADA donde confluyen dos señales simultáneas entre el Sistema VSS y el sistema La Dieta. El vídeo lo cuenta todo. SIn embargo, me he visto obligado a salir con antelación ya que tenía dudas. No tenía claro que el mercado fuera a seguir bajando hasta el objetivo planteado (cosa que sí hizo) y al ver velas doji de dudas (sí, yo también dudé), opté por salir. No te pierdas el vídeo.