Trading con Volumen y Estadística
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Hoy hemos hecho una operación muy buena aunque mejorable, como veréis en el vídeo ya que no hemos podido entrar en el nivel que nos planteamos al principio. No obstante hemos sabido esperar a un retroceso del precio y a la segunda hemos conseguido cazar al mercado para extraerle 20 ticks en pocos minutos. Explicamos detalladamente en éste vídeo cómo hemos estudiado la estructura del mercado y por qué hemos tomado finalmente la decisión de entrar. Auction Vista una vez más nos proporciona la seguridad que necesitamos para operar. Se ha convertido en nuestra principal herramienta de trabajo.

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Segunda operación hoy donde nuevamente hemos detectado ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y hemos aprovechado para operar. Resulta impresionante cómo, combinando niveles y absorción se consiguen operaciones realmente buenas. Y por supuesto gracias a Auction Vista de JigsawTrading.

Pero éste ejemplo es ligeramente distinto. Tras haber sido detectada la absorción y haber sido RETESTEADA, han aparecido algunas ventas que han obligado al precio A RETESTEAR DE NUEVO. En el vídeo explico por qué ocurre ésto y cual es la interpretación correcta a tal comportamiento.

No olvidéis que entender el mercado es imprescindible para hacer trading.

 

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Mostramos en éste vídeo cómo, tras detectar absorción de cortos con la herramienta Auction Vista, un Order Flow visual, abrimos una operación alcista en el EURO con un resultado de +17 ticks, que podrían haber sido más si hubiera seguido mi plan hasta el final…Pero bueno, ya aprenderé a quedarme dentro. Cada cosa a su tiempo.

Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy ha sido día de rollover en los contratos de futuros y hemos decidido no operarlos. Tan sólo nos hemos quedado con el ORO (GC) y el PETRÓLEO (CL) cuyos contratos no vencían hoy y cuyos perfiles de volumen eran puros. Se ha registrado una señal en el ORO que nos ha proporcionado tranquilamente +5 ticks. Los rollover son peligrosos de operar dado que los indicadores de volumen que nosotros utilizamos no saben mezclar los datos de los dos contratos que simultáneamente cohabitan durante el cambio y por ello no debemos operar nuestro sistema basado extrictamente en el volumen Ask y Bid.

Pero bueno, ahí queda eso.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: GC 10-15. VENTA. ENTRADA EN 1110. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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Captura de pantalla 2015-09-08 a las 21.51.34

Justo antes de terminar la jornada y justo después de haber obtenido 5 ticks con una señal del Sistema Oh My Trade! ha surgido ésta operación que seguía las reglas del Sistema VSS. Vamos comprobando cómo nuestro sistema mejora y se refuerza con nuevas técnicas.

Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy se han producido tres señales de trading con un resultado total de +8 ticks aunque una de ellas no ha llegado a activarse porque el precio se ha escapado. Pero lo más importante es que hemos descubierto un patrón muy interesante que explicaré próximamente en un vídeo exclusivo. De hecho este patrón ha aparecido hoy DOS VECES en dos de las operaciones que nuestro sistema Oh My Trade! ha señalizado hoy. Pero como digo voy a dedicarle una explicación en persona a través de un vídeo para poder explicarlo mejor. Eso será en los próximos días.

Ahora dejamos el reporte diario como todos los días:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1239. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

Esta es la primera operación que ha presentado el patrón del que os hablo. A ver si lo veis vosotros. Si no, quizás os ayude la siguiente señal que también lo tiene.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. VENTA. ENTRADA EN 41,88. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Segundf señal que presenta el patrón que cada vez más aparece con una gran probabilidad de éxito. ¿Lo veis?. Esta operación ha sido anulada porque el precio no ha llegado a activar la señal.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1152,3. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy sólo hemos tenido una señal. Ha sido en el ORO (GC) y nosotros particularmente hemos conseguido +20 ticks. Estaba previsto conseguir menos pero como hemos visto que tras activarse la entrada el precio ha avanzado muy rápido, hemos esperado hasta ver en el indicador del Libro de Órdenes (Level 2) una señal de salida a través de la aparición de una zona de resistencia. Dejamos como todos los días la lista de señales y una captura de pantalla de la operación.

También han habido dos señales en el EURO que rápidamente hemos avisado de su anulación. Como ya sabéis, estamos en período de pruebas y si durante los ajustes se escapan algunas señales con niveles de entrada extraños rápidamente avisamos y no pasa nada. Los muestro en la lista porque al fin y al cabo han sido notificaciones enviadas. Obvia decir que ésto no ocurrirá en la versión definitiva del sistema. Pero quiero enseñarlo todo para mantener la transparencia.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: GC 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1122. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES (QUE AL FINAL HAN SIDO 20).

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

El mercado ha estado hoy especialmente volátil durante prácticamente toda la jornada. Ya lo avisamos enviando una notificación a nuestros participantes. Resultaba bastante peligroso operar en esas circunstancias ya que el precio subía y bajaba constantemente produciendo unos drawdowns bastante importantes y que cualquier cuenta no hubiera podido aguantar. Por eso decidimos esperar hasta que el mercado estuviera más calmado para activar el sistema de señales. El momento llegaba a partir de las 19;00 horas (GMT +2) y aparecieron cuatro señales de las cuales una anulamos porque el precio se escapó (la tercera). Pero el resto produjo tres operaciones ganadoras. En nuestro caso hemos seguido las indicaciones del sistema y hemos objetido tres ticks por operación aunque hubiéramos podido alcanzar más. Han sido un total de +9 ticks que se quedan en nuestra cuenta. A continuación, como siempre, la lista de señales enviadas hoy y después las capturas de pantalla correspondientes:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1128 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1124,5 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1906 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación se ha escapado. Además, ha dado una segunda señal inversa que ha añadido más razones para anular la primera.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1919 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

La jornada ha estado algo plana hoy, sobre todo durante la mañana y no hemos tenido señales en el oro, euro y petróleo. Sin embargo hemos podido cazar cuatro señales interesantes, todas ellas positivas aunque una de las producidas en el Emini SP500 ha tardado algo en desarrollarse, como podréis ver en el informe.

Como todos los días, primero la lista de señales enviadas hoy a los amables participantes en el Proyecto Oh My Trade!. De abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,605. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 2077,25 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2086,75. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación ha necesitado algún tiempo en desarrollarse. Ha experimentado un drawdown que quizás a algunos haya asustado. Sin embargo teníamos la seguridad de que estábamo en el lado correcto del mercado porque el VPOC se encontraba SOBRE el VWAP, característica importante que define a los mercados con sesgo BAJISTA. Estos movimientos con latencia son imprevisibles y hay que contar con ellos. La señal era buena pero ha podido desesperar a muchos.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1208,1. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Segunda operación de hoy aprovechando la DIVERGENCIA con el DELTA ACUMULADO que descubrimos hace algunas horas. No buscamos objetivos grandes sino aquello que el mercado nos pueda dar, vigilando muy de cerca el comportamiento del volumen y el Nivel 2.

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Otro ejemplo de lo bien que funcionan las Divergencias con el Delta Acumulado de volumen. El único requisito es saber entrar bien al mercado, cosa que yo no he hecho bien la primera vez, como se puede ver en el vídeo, pero que he resuelto después favorablemente cerrando la mala posición abierta y abriendo una nueva en otro punto más favorable. Resultado: +11 ticks que me vienen de perlas…

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El SCALPING es una técnica de trading muy complicada. Pero es más complicada la gestión de la posición que la entrada al mercado. He salido con +3 ticks de beneficio aún sabiendo que el mercado tenía posibilidades de ofrecerme más. Supongo que necesito practicar más.

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Una operación de SCALPING basada en Level 2 y Sistema VSS. Primeramente hemos determinado HACIA DONDE abrimos la operación. El Sistema VSS nos indica que al estar el VPOC por encima del VWAP, las operaciones permitidas son CORTOS. Una vez conocido el sentido de la operación, queda encontrar el punto idóneo de entrada. Para eso tendrás que ver el vídeo ya que lo explico mejor que si lo escribiera.

Resultado: +8 ticks en el Emini SP500.

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El uso de Level 2 como marcador de los niveles de entrada y salida de una operación es bastante eficaz. En este caso hemos entrado al mercado sabiendo que el Sistema VSS estaba dando una señal de entrada en el VWAP pero que podíamos entrar antes, justo en el VPOC, donde aparecieron bastantes contratos para ser activados como ventas. Alguien había situado en ese nivel el número suficiente de órdenes LÍMITE DE VENTAS (SELL LIMIT ORDERS) y nosotros nos unimos a ellos para ser arrastrados por la merea y mecernos con ella. Como salida, pusimos el VWAP ya que detectamos un grupo de BUY LIMIT ORDERS que estaban ejerciendo de SOPORTE al precio. Resultado, +8 ticks que no están nada mal justo a la apertura del mercado de Chicago.

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Una operación muy rápida y limpia. En principio el Take Profit hubiera estado puesto en el VWAP, tal y como dice nuestro Sistema VSS. Sin embargo, desde que usamos el Depth Of Market, Profundidad de Mercado, Level 2 ó como quiera llamársele, tenemos una visión mucho más realista y podemos situar la salida acorde con la fuerza del precio. Por eso hemos adelantado la salida en un nivel que marcaba ventas y al final salimos con +10 ticks. Efectivamente, justo ahí el precio se ha dado la vuelta, como preveíamos. Queda demostrado en la siguiente imagen:

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Pero no te pierdas el vídeo que es autoexplicativo.

 

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Una operación muy sencilla que apareció en el ORO con señales producidas a través del Sistema VSS. A pesar de que el Punto de Control de Volumen saltó unos minutos antes de producirse el movimiento final con el que salimos del mercado en beneficio, aguantamos la posición ya que nos apoyamos en una divergencia del precio con el delta acumulado. Finalmente obtuvimos 22 ticks en menos de 10 segundos cuando el precio realizó un movimiento rápido.

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Vais a ver un vídeo en el que ha ocurrido algo que no es muy habitual. AUnque puse el take profit en +21 ticks, al final he salido con +27 debido al fenómeno que algunas veces ocurre cuando no existen compradores en determinados niveles y el precio es ‘absorbido’ hacia la zona donde sí existen compradores esperando. Otras veces que me ha ocurrido ha sido en mi contra, como muestro en algún vídeo que tengo de hace algunos meses, pero esta vez ha sido a mi favor. Mejor que mejor. En total han sido +27 basándome en las divergencias del precio con el delta acumulado.

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No puedo decir que en esta operación haya usado alguno de los sistemas de trading de los que habitualmente me sirvo. No han habido divergencias con el delta acumulado, ni señales en el VWAP…Tan solo he aplicado el sentido común. Si comparativamente el precio sube la mitad pero gasta el doble…¿no significa eso que no se están obteniendo los resultados esperados?. Es entonces cuando me acuerdo de Richard Wyckoff (que en Gloria esté) y decido operar. Resultado…+10 ticks. ¿Habré inventado otro sistema de trading?…

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Una operación muy bonita basada en una divergencia entre el precio y el delta acumulado de las que muestran claramente una de las leyes de Wyckoff: esfuerzo vs. resultado.
Si el DELTA ACUMULADO baja…¿por qué el PRECIO no lo hace?.
Un claro ejemplo de un esfuerzo que no está siendo recompensado. Oportunidad de entrar al mercado cuando el precio toca el nivel justo.

Todo claramente explicado en el vídeo.

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Otro ejemplo de interpretación de las divergencias del precio con el DELTA ACUMULADO. Además, incluimos una nueva herramienta de lectura de la proporción entre los ticks que se emplean durante un SWING y los contratos operados de tal forma que es más sencillo determinar la desproporción del mercado. Todo está en el vídeo.

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Una divergencia en el ORO entre el precio y el delta acumulado es lo que me ha hecho abrir ésta operación. Sin embargo, he adelantado demasiado la salida y no he tenido la paciencia suficiente para dejarla abierta hasta su conclusión. Finalmente, después de haberla cerrado el precio ha seguido avanzando y  no he aprovechado tod oel  movimiento. Las dudas que tenía enran relativas a la hora de la tarde y al poco volumen que había en el mercado. Pero bueno, la verdad es que no tengo claro si ha sido un error o un acierto el salir…

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Una operación planteada exclusivamente con ORDER FLOW. Este tipo de operaciones son de desarrollo muy corto y a la más mínima sospecha hay que  decidir abandonar el mercado. Si vemos mucho esfuerzo hemos de ver también mucho resultado pero, como es éste caso, el esfuerzo no se ve recompensado hay que pensar en la posible presencia de ABSORCIÓN que muy probablemente se resuelva en que el precio se de la vuelta o que la operación no prospere.

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Una pequeña operación basada en el Sistema VSS donde hemos salido del mercado un poco antes de alcanzar el objetivo ya que hemos visto como el precio era retenido en un nivel identificado previamente. Ayudados por ORDER FLOW hemos determinado con más precisión los niveles.

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La divergencia que detectamos ésta mañana en el ORO ha continuado produciéndose a lo largo de la tarde. El precio volvió a subir y claramente intentó atacar una resistencia muy importante, el máximo de hace dos semanas. Nosotros detectamos ese movimiento y entramos al mercado cuando se producía un doble techo que fué apoyado con el ORDER FLOW para indicarnos el momento más adecuado para entrar. Después establecimos la salida según el Sistema VSS en el VWAP, el mejor sitio que sabíamos que el precio iba a visitar. Como resultado nos llevamos otros +21 ticks que hacen ya un total hoy de 44 ticks en el ORO. No está mal.

Aquí te dejo el vídeo para tu disfrute.

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Otro claro ejemplo del funcionamiento de las DIVERGENCIAS DELTA y su máxima expresión a través del ORDER FLOW. Operar con estas herramientas proporciona un nivel cualitativo excepcional y la seguridad que alcanza el trader es enorme. Supone una gran ventaja sobre el resto de participantes del mercado y asegura absolutamente estar siempre en el lado correcto del mercado, haciendo lo que las MANOS FUERTES hacen.
No te pierdas este vídeo.

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Una operación muy interesante en el Emini SP500 donde detectábamos una oportunidad basándonos en el Sistema VSS por un lado y las señales que el DELTA ACUMULADO estaba mostrando, además de haber detectado un nivel donde era muy probable que el precio fuera a testear. Un conjunto de cosas que apuntaban a una operación de muy alta probabilidad y que finalmente se ha saldado con +18 ticks. El vídeo lo explica todo.

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Me he liado un poco esta tarde. Ya lo verás en el vídeo. Me he equivocado poniendo las órdenes en el DOM. Pero aparte de eso, han sido +58 ticks en total en el ORO. Una operación ÉPICA donde, aplicando las DIVERGENCIAS CON EL DELTA ACUMULADO todo ha sido coser y cantar. Es un placer poder trabajar de una forma tan segura en los mercados. Se ve venir todo con mucha antelación. Vas a disfrutar con éste vídeo, te lo aseguro.
Una de las mejores jornadas de mi vida.

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Segunda operación realizada hoy viernes. Muy tarde apareció una oportunidad muy clara en el ORO donde pudimos detectar un rango de trading de 10 ticks a través de ORDER FLOW. Comprobamos que el precio se encontraba a punto de tocar el límite inferior de ese rango donde había un DELTA ACUMULADO ALCISTA. El Punto de Anclaje de la operación era muy claro y la salida la establecimos en otro DELTA ACUMULADO BAJISTA. La operación, aunque se desarrolló despacio, fué muy segura hacia su objetivo.

Poco a poco vamos comprendiendo el uso de una herramienta tan abstracta como es ORDER FLOW.

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No hay mejor forma de explicar algo que haciendo una demostración en vivo de ello. Si queréis saber para qué se usa el ORDER FLOW (a rasgos generales) y comprender la importancia que tendría en vuestro trading si lo aplicáseis, no tenéis más que ver el siguiente vídeo. El proceso ha sido el siguiente:

  1. Establecimiento de la tendencia general a través de la ACCIÓN DEL PRECIO y su relación con el DELTA ACUMULADO.
  2. Detección de un PULLBACK del precio y posterior análisis probabilístico del posible PUNTO DE GIRO (reversal).
  3. Determinación precisa del nivel más probable de producirse el giro del precio a través de ORDER FLOW.

Como podrás comprobar tras la visualización de éste vídeo, tienes ante tí una técnica que si la dominas te va a asegurar un trading mucho más preciso y exitoso. Sé que te voy a dejar pensando…Eso es bueno. Disfruta del vídeo.