Trading con Volumen y Estadística
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Estoy recibiendo muchos correos donde me preguntan que cómo diseño mis operaciones basadas en OFA. He querido responder a esas preguntas con un vídeo donde, basándome en una operacion que hoy he hecho en el petróleo, explico detalladamente el proceso mental que suelo utilizar a menudo (algunas veces, lo confieso, dejándome llevar por la impaciencia, me lo salto) así como el análisis basado no solamente en lo que me dice OFA sino también en otras herramientas de trading que tengo en mi arsenal.

Muchos opinan que OFA es la herramienta definitiva pero mucho me temo que sin una preparación previa sobre el volumen, la subasta y la interpretación de las señales de otros timeframes superiores, tomar decisiones únicamente basándonos en OFA no es suficiente. Hay que encontrar otras razones que apoyen lo que nos está diciendo OFA. En este vídeo explico precisamente eso; de cómo decidí entrar al mercado en una dirección y finalmente comprendí que era un error, cerré la operación y abrí otra en sentido contrario que finalmente resultó ser la correcta, todo ello tras haber analizado otras señales más poderosas que contradecían a lo que me decía OFA.

Espero que os guste el vídeo.

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Hoy no parece que tengamos suerte. Otra operación claramente positiva en la que no hemos podido entrar. Hemos llegado dos segundos tarde…QUizás sea debido a estar tan entretenido grabando vídeos. Bueno, lo importante es que veáis la estructura de la operación, como ha sido planteada y cual ha sido el resultado.

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Aunque esta vez no hemos podido entrar en el mercado en esta operación que habíamos detectado con el YM con patrón de giro alcista en mínimos intradiarios y con un punto de salida muy claro, merece la pena ver éste vídeo porque demuestra cómo afrontar operaciones similares.

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Rápida y precisa operación en el crudo tras la aparición muy temprano de un patrón de giro alcista. Situamos como siempre el stop loss tras el mínimo y el take profit en esta ocasión lo situamos en el punto de control de volumen. Sin embargo, ese nivel saltó y tuvimos que reposicionar el stop loss para evitar un eventual giro del precio, que finalmente no se produjo y permitió que alcanzara nuestro nivel original. COmo siempre, todo explicado al detalle.

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Una operación muy rápida pero certera que ha aparecido tras haber hecho mínimos intradiarios el petróleo CL. No estaba situada en el mejor sitio ya que estaba algo alejada del mínimo pero el riesgo asumido era mayor que el beneficio probable y sin dudarlo hemos abierto la operación. Aunque después el punto de control de volumen diario ha saltado situando el objetivo un poco menor.

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Hoy hemos querido meter 2 contratos en el mercado en una operación señalizada en OFA para NT8 con patrón de giro alcista en mínimo intradiario. Explicamos detalladamente todo el proceso, desde la toma de decisión para entrar, situación del stop loss y take profit y estudio pormenorizado del perfil de volumen que nos permite ir gestionando las posiciones de manera cómoda y lógica.

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Hoy ha aparecido muy temprano un patrón de giro bajista en máximos intradiarios en el EURO que no hemos dudado en operar. Era evidente que el precio se encontraba en una clara tendencia alcista y sabiendo eso hemos operado el retroceso del precio hacia la línea tendencial dinámica que hemos trazado. Ha sido una operación muy limpia y rápida que merece la pena que veas.

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Esta mañana ha aparecido una muy buena oportunidad de trading en el CRUDO (CL) mediante la aparición de un patrón de giro bajista con OFA al más puro estilo Vaello que además ha sido confirmado varias veces a lo largo de toda la operación. El stop loss estuvo situado desde el primer momento muy cerca de la entrada (sólo 6 ticks) y lo hemos ido moviendo a medida que el desarrollo del perfil de volumen del patrón lo iba permitiendo. La salida ha estado desde el primer momento puesta en el VWAP intradiario, pero hemos tenido que ir moviendo el take profit para adaptarlo a la naturaleza dinámica del VWAP. Lo ideal hubiera sido entrar con varios contratos e ir soltándolos a medida que el precio fuera llegando a los niveles clave (VWAP, VAL) pero nuestra cuenta no nos permite ser tan generosos.

No os perdáis éste vídeo porque explico muy claramente como ir gestionando una posición sencilla.

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Una operación muy bien medida. Detectamos absorción de cortos en mínimos intradiarios y aparecen clusters compradores. Entramos en principio con un contrato pero agregamos un segundo al testear el precio la zona compradora. Tras el testeo el precio se da la vuelta y alcanza nuestro objetivo situado en la primera desviación estándar. Un total de 14 ticks con 2 contratos: 140$

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Hoy está siendo un día muy productivo en nuestro análisis con Auction Vista. Seguimos entrenándonos para saber detectar órdenes ICEBERG que tanto nos están gustando últimamente.

He aquí otro vídeo (el tercero en dos días) que vuelve a mostrar el proceso que ya casi hemos automatizado e interiorizado para detectarlas.

Aprende y practica. No hay otra.

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Hoy hemos hecho una operación muy buena aunque mejorable, como veréis en el vídeo ya que no hemos podido entrar en el nivel que nos planteamos al principio. No obstante hemos sabido esperar a un retroceso del precio y a la segunda hemos conseguido cazar al mercado para extraerle 20 ticks en pocos minutos. Explicamos detalladamente en éste vídeo cómo hemos estudiado la estructura del mercado y por qué hemos tomado finalmente la decisión de entrar. Auction Vista una vez más nos proporciona la seguridad que necesitamos para operar. Se ha convertido en nuestra principal herramienta de trabajo.

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Una vez más detectamos ABSORCIÓN en el EURO con Auction Vista de Jigsaw Trading. Esta vez explicamos con mayor claridad cómo filtrar los datos de Auction Vista ya que la nueva versión incorpora el parámetro CIRCLE TUNER para ver con mayor claridad el mercado.

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Segunda operación hoy donde nuevamente hemos detectado ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y hemos aprovechado para operar. Resulta impresionante cómo, combinando niveles y absorción se consiguen operaciones realmente buenas. Y por supuesto gracias a Auction Vista de JigsawTrading.

Pero éste ejemplo es ligeramente distinto. Tras haber sido detectada la absorción y haber sido RETESTEADA, han aparecido algunas ventas que han obligado al precio A RETESTEAR DE NUEVO. En el vídeo explico por qué ocurre ésto y cual es la interpretación correcta a tal comportamiento.

No olvidéis que entender el mercado es imprescindible para hacer trading.

 

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Operación muy rápoida de scalping en el EURO con +10 ticks de beneficio. Hemos observado una resistencia muy importante en el Libro de Órdenes y no hemos dudado en poner nuestra orden con un stop loss muy ajustado. Enseguida el precio nos ha dado la razón. Limpio y eficaz.

Terminamos una semana de trading muy buena con una operación de +16 ticks en el futuro del EURO (6E) con un setup producido con la estrategia del 80% del Área de Valor (de volumen, por supuesto). Esta estrategia supone un avance sustancial en el trading con volumen ya que proporciona unas señales muy claras, unos stops adecuados y una salida precisa.

 

 

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Justo antes de terminar la jornada y justo después de haber obtenido 5 ticks con una señal del Sistema Oh My Trade! ha surgido ésta operación que seguía las reglas del Sistema VSS. Vamos comprobando cómo nuestro sistema mejora y se refuerza con nuevas técnicas.

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He creído necesario hacer éste vídeo aprovechando dos operaciones que hemos tenido hoy con sendos drawdowns importantes.

Además de ver el vídeo te invito a que leas el informe de hoy del Programa Oh My Trade! de señales de trading para que tengas un mejor conocimiento del contexto.

No te lo pierdas y cuéntame si estás de acuerdo conmigo.

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Segunda operación de hoy aprovechando la DIVERGENCIA con el DELTA ACUMULADO que descubrimos hace algunas horas. No buscamos objetivos grandes sino aquello que el mercado nos pueda dar, vigilando muy de cerca el comportamiento del volumen y el Nivel 2.

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El SCALPING es una técnica de trading muy complicada. Pero es más complicada la gestión de la posición que la entrada al mercado. He salido con +3 ticks de beneficio aún sabiendo que el mercado tenía posibilidades de ofrecerme más. Supongo que necesito practicar más.

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Una operación de SCALPING basada en Level 2 y Sistema VSS. Primeramente hemos determinado HACIA DONDE abrimos la operación. El Sistema VSS nos indica que al estar el VPOC por encima del VWAP, las operaciones permitidas son CORTOS. Una vez conocido el sentido de la operación, queda encontrar el punto idóneo de entrada. Para eso tendrás que ver el vídeo ya que lo explico mejor que si lo escribiera.

Resultado: +8 ticks en el Emini SP500.

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El uso de Level 2 como marcador de los niveles de entrada y salida de una operación es bastante eficaz. En este caso hemos entrado al mercado sabiendo que el Sistema VSS estaba dando una señal de entrada en el VWAP pero que podíamos entrar antes, justo en el VPOC, donde aparecieron bastantes contratos para ser activados como ventas. Alguien había situado en ese nivel el número suficiente de órdenes LÍMITE DE VENTAS (SELL LIMIT ORDERS) y nosotros nos unimos a ellos para ser arrastrados por la merea y mecernos con ella. Como salida, pusimos el VWAP ya que detectamos un grupo de BUY LIMIT ORDERS que estaban ejerciendo de SOPORTE al precio. Resultado, +8 ticks que no están nada mal justo a la apertura del mercado de Chicago.

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Una operación muy rápida y limpia. En principio el Take Profit hubiera estado puesto en el VWAP, tal y como dice nuestro Sistema VSS. Sin embargo, desde que usamos el Depth Of Market, Profundidad de Mercado, Level 2 ó como quiera llamársele, tenemos una visión mucho más realista y podemos situar la salida acorde con la fuerza del precio. Por eso hemos adelantado la salida en un nivel que marcaba ventas y al final salimos con +10 ticks. Efectivamente, justo ahí el precio se ha dado la vuelta, como preveíamos. Queda demostrado en la siguiente imagen:

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Pero no te pierdas el vídeo que es autoexplicativo.

 

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Una operación muy sencilla que apareció en el ORO con señales producidas a través del Sistema VSS. A pesar de que el Punto de Control de Volumen saltó unos minutos antes de producirse el movimiento final con el que salimos del mercado en beneficio, aguantamos la posición ya que nos apoyamos en una divergencia del precio con el delta acumulado. Finalmente obtuvimos 22 ticks en menos de 10 segundos cuando el precio realizó un movimiento rápido.

SCALPING

Para terminar la semana he hecho dos operaciones en el EURO (6E) desde ORDER FLOW. Se ven los puntos de anclaje de las operaciones mucho más claros con ésta herramienta y se pueden conseguir operaciones muy rápidas y sencillas. En pocos minutos han sido 14 ticks. Genial…

 

GC

Vais a ver un vídeo en el que ha ocurrido algo que no es muy habitual. AUnque puse el take profit en +21 ticks, al final he salido con +27 debido al fenómeno que algunas veces ocurre cuando no existen compradores en determinados niveles y el precio es ‘absorbido’ hacia la zona donde sí existen compradores esperando. Otras veces que me ha ocurrido ha sido en mi contra, como muestro en algún vídeo que tengo de hace algunos meses, pero esta vez ha sido a mi favor. Mejor que mejor. En total han sido +27 basándome en las divergencias del precio con el delta acumulado.

ES

No puedo decir que en esta operación haya usado alguno de los sistemas de trading de los que habitualmente me sirvo. No han habido divergencias con el delta acumulado, ni señales en el VWAP…Tan solo he aplicado el sentido común. Si comparativamente el precio sube la mitad pero gasta el doble…¿no significa eso que no se están obteniendo los resultados esperados?. Es entonces cuando me acuerdo de Richard Wyckoff (que en Gloria esté) y decido operar. Resultado…+10 ticks. ¿Habré inventado otro sistema de trading?…

ES

Otro ejemplo de interpretación de las divergencias del precio con el DELTA ACUMULADO. Además, incluimos una nueva herramienta de lectura de la proporción entre los ticks que se emplean durante un SWING y los contratos operados de tal forma que es más sencillo determinar la desproporción del mercado. Todo está en el vídeo.

ORO

Una divergencia en el ORO entre el precio y el delta acumulado es lo que me ha hecho abrir ésta operación. Sin embargo, he adelantado demasiado la salida y no he tenido la paciencia suficiente para dejarla abierta hasta su conclusión. Finalmente, después de haberla cerrado el precio ha seguido avanzando y  no he aprovechado tod oel  movimiento. Las dudas que tenía enran relativas a la hora de la tarde y al poco volumen que había en el mercado. Pero bueno, la verdad es que no tengo claro si ha sido un error o un acierto el salir…