Trading con Volumen y Estadística
VOID

Tercer test de la estrategia VOID en el intervalo del 13 al 17 de febrero de 2017. En este caso los resultados han sido positivos, al igual que en las pruebas anteriores, aunque con un porcentaje de aciertos menor. Sin embargo hay que tener en cuenta que en ese intervalo algunos instrumentos cambiaron de contrato y existen algunas lagunas de datos en las pruebas. No sé cómo ha podido afectar esa circunstancia al resultado final pero es que hacer un test de futuros se complica en tanto en cuanto se ha de tener en cuenta los rollovers de los contratos.

En el vídeo comento los resultados.

 

Captura de pantalla 2017-03-05 a las 19.40.03

 

Captura de pantalla 2017-03-05 a las 19.40.34

VOID

Segundo test de la estrategia VOID en un intervalo diferente: del 20 al 24 de Febrero de 2017. En ésta ocasión hemos podido detectar eventos importantes que afectan a la estrategia y que hay que tener muy en cuenta. Esos eventos han servido para manifestar ciertos problemas que deben ser solucionados. Además hemos detectado un error en las líneas de código del robot que ya han sido corregidas por lo que futuros tests no mostrarán ese error.

Todo queda explicado en el siguiente vídeo.

 

Estos son los resultados. Hay que descontar los errores producidos y explicados en el vídeo.

Captura de pantalla 2017-03-05 a las 14.09.53

Captura de pantalla 2017-03-05 a las 14.10.10

VOID

Primer test de la estrategia VOID basada en los VACÍOS DE LIQUIDEZ que aparecen en el mercado y generada a partir de las velas OFA 12/4 en los siguientes instrumentos: YM, NQ, 6E, GC, CL, 6B Y NG.
Se trata de un proceso de MARKET REPLAY con NINJATRADER de una semana completa con un robot diseñado ad-hoc.
Algunos se preguntarán por qué no hago un BACKTESTING y posterior WALKFORWARD, con sus ANÁLISIS DE MONTECARLO y todo…Pues porque necesitaría un ordenador que no tengo. Con mucha RAM, mucha capacidad de cómputo y un ventilador industrial que lo enfriase.
He preferido hacer un MARKET REPLAY y esperar las 6 horas que ha tardado en simular una semana completa de trading. Además, no confío en los backtesting sobre todo por el problema del curve-fitting.
La optimización de una estrategia automática es muy peligrosa y nunca deberían aceptarse como concluyentes aquellos resultados obtenidos de haber ajustado excesivamente los parámetros del robot a los resultados más favorables. Yo abogo por probar los algoritmos en un entorno lo más parecido al real posible, con datos históricos funcionando en tiempo real y sin ser reajustados con procesos como el algoritmo genético.

Por lo tanto, los resultados obtenidos mostrados en éste vídeo gozan de la simpleza y no han sido sometidos a optimización alguna. Son más puros que el propio backtesting. Sólo falta obtener más muestras para poder revalidarlos.

Dejo también en las siguientes imágenes los resultados finales de la estrategia:

Captura de pantalla 2017-03-04 a las 20.20.33

Captura de pantalla 2017-03-04 a las 20.20.15