Trading con Volumen y Estadística
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Estoy recibiendo muchos correos donde me preguntan que cómo diseño mis operaciones basadas en OFA. He querido responder a esas preguntas con un vídeo donde, basándome en una operacion que hoy he hecho en el petróleo, explico detalladamente el proceso mental que suelo utilizar a menudo (algunas veces, lo confieso, dejándome llevar por la impaciencia, me lo salto) así como el análisis basado no solamente en lo que me dice OFA sino también en otras herramientas de trading que tengo en mi arsenal.

Muchos opinan que OFA es la herramienta definitiva pero mucho me temo que sin una preparación previa sobre el volumen, la subasta y la interpretación de las señales de otros timeframes superiores, tomar decisiones únicamente basándonos en OFA no es suficiente. Hay que encontrar otras razones que apoyen lo que nos está diciendo OFA. En este vídeo explico precisamente eso; de cómo decidí entrar al mercado en una dirección y finalmente comprendí que era un error, cerré la operación y abrí otra en sentido contrario que finalmente resultó ser la correcta, todo ello tras haber analizado otras señales más poderosas que contradecían a lo que me decía OFA.

Espero que os guste el vídeo.

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Una operación muy rápida pero certera que ha aparecido tras haber hecho mínimos intradiarios el petróleo CL. No estaba situada en el mejor sitio ya que estaba algo alejada del mínimo pero el riesgo asumido era mayor que el beneficio probable y sin dudarlo hemos abierto la operación. Aunque después el punto de control de volumen diario ha saltado situando el objetivo un poco menor.

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Hoy hemos hecho una operación muy buena aunque mejorable, como veréis en el vídeo ya que no hemos podido entrar en el nivel que nos planteamos al principio. No obstante hemos sabido esperar a un retroceso del precio y a la segunda hemos conseguido cazar al mercado para extraerle 20 ticks en pocos minutos. Explicamos detalladamente en éste vídeo cómo hemos estudiado la estructura del mercado y por qué hemos tomado finalmente la decisión de entrar. Auction Vista una vez más nos proporciona la seguridad que necesitamos para operar. Se ha convertido en nuestra principal herramienta de trabajo.

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Hoy no podía faltar a su cita el fenómeno de la ABSORCIÓN en el EURO y durante la apertura americana. No falla. Y allí hemos estado nosotros esperándolo listos para abrir una operación que en este caso nos ha reportado +18 ticks (120 dólares). que no están nada mal.

 

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Una vez más detectamos ABSORCIÓN en el EURO con Auction Vista de Jigsaw Trading. Esta vez explicamos con mayor claridad cómo filtrar los datos de Auction Vista ya que la nueva versión incorpora el parámetro CIRCLE TUNER para ver con mayor claridad el mercado.

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Segunda operación hoy donde nuevamente hemos detectado ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y hemos aprovechado para operar. Resulta impresionante cómo, combinando niveles y absorción se consiguen operaciones realmente buenas. Y por supuesto gracias a Auction Vista de JigsawTrading.

Pero éste ejemplo es ligeramente distinto. Tras haber sido detectada la absorción y haber sido RETESTEADA, han aparecido algunas ventas que han obligado al precio A RETESTEAR DE NUEVO. En el vídeo explico por qué ocurre ésto y cual es la interpretación correcta a tal comportamiento.

No olvidéis que entender el mercado es imprescindible para hacer trading.

 

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Detectamos ABSORCIÓN en un NIVEL CLAVE y no dudamos en abrir una operación que nos ha reportado +22 ticks en el EURO. La cosa estaba muy clara y gracias a AUCTION VISTA (www.jigsawtrading.com) hemos sabido aprovechar la ocasión. En La Casa del Trading tenemos un curso llamado Trading con el Libro de Órdenes y La Cinta donde explicamos todo lo necesario para hacer operaciones como esta.

 

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Operación muy rápoida de scalping en el EURO con +10 ticks de beneficio. Hemos observado una resistencia muy importante en el Libro de Órdenes y no hemos dudado en poner nuestra orden con un stop loss muy ajustado. Enseguida el precio nos ha dado la razón. Limpio y eficaz.

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Basándonos en una hipótesis inicial tras haber estudiado previamente el estado del mercado, hemos previsto una operación que finalmente se ha desarrollado como esperábamos aunque hemos ajustado el nivel de salida dado que han aparecido compras masivas unos ticks antes de nuestro Take Profit. Gracias a nuestra nueva herramienta de trading, el indicador Auction Vista de JigsawTrading, nos hemos adelantado a las intenciones del mercado.

Terminamos una semana de trading muy buena con una operación de +16 ticks en el futuro del EURO (6E) con un setup producido con la estrategia del 80% del Área de Valor (de volumen, por supuesto). Esta estrategia supone un avance sustancial en el trading con volumen ya que proporciona unas señales muy claras, unos stops adecuados y una salida precisa.

 

 

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Mostramos en éste vídeo cómo, tras detectar absorción de cortos con la herramienta Auction Vista, un Order Flow visual, abrimos una operación alcista en el EURO con un resultado de +17 ticks, que podrían haber sido más si hubiera seguido mi plan hasta el final…Pero bueno, ya aprenderé a quedarme dentro. Cada cosa a su tiempo.

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Sólo hemos tenido hoy una señal. Ha sido en el petróleo (CL), con un objetivo de +5 ticks. Lo hemos conseguido aunque la operación se merecía haberusado la técnica del Sistema VSS con objetivo en el VWAP donde el precio ha alcanzado la friolera de más de 80 ticks. Pero bueno. Estamos haciendo scalping y eso es lo que hay. Seguro que hay alguien que ha aprovechado bien la señal y se ha llevado sus réditos correspondientes. Enhorabuena a quien sea.

Por cierto, tenemos un VÍDEO grabado con ésta operación donde podréis ver cómo ocurren las cosas en el Sistema Oh My Trade!.

COmo es habitual dejamos el reporte diario.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. VENTA. ENTRADA EN46. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

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La jornada ha estado algo plana hoy, sobre todo durante la mañana y no hemos tenido señales en el oro, euro y petróleo. Sin embargo hemos podido cazar cuatro señales interesantes, todas ellas positivas aunque una de las producidas en el Emini SP500 ha tardado algo en desarrollarse, como podréis ver en el informe.

Como todos los días, primero la lista de señales enviadas hoy a los amables participantes en el Proyecto Oh My Trade!. De abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,605. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 2077,25 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2086,75. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación ha necesitado algún tiempo en desarrollarse. Ha experimentado un drawdown que quizás a algunos haya asustado. Sin embargo teníamos la seguridad de que estábamo en el lado correcto del mercado porque el VPOC se encontraba SOBRE el VWAP, característica importante que define a los mercados con sesgo BAJISTA. Estos movimientos con latencia son imprevisibles y hay que contar con ellos. La señal era buena pero ha podido desesperar a muchos.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1208,1. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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A continuación detallamos los resultados de las señales de trading difundidas hoy a nuestros participantes en el Proyecto Oh My Trade!. Queremos ser absolutamente transparentes y enseñar todo tal y como se ha producido.

Si quieres participar, sigue las instrucciones en esta página. ES GRATIS.

En primer lugar ofrecemos la lista de señales tal y como han sido transmitidas a sus móviles:

mail.google.com

Este es el PnL del día. Hemos ejecutado 5 operaciones con 5 de las 7 señales enviadas.

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Y a continuación analizaremos una a una estas señales y cómo se han desarrollado en las gráficas. Comenzaremos por la más antigua que se encuentra más abajo en la lista.

Sobran las palabras. Las imágenes hablan por sí mismas.

PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: GC 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1098,2. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 97,2. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1,104. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 43,85. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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QUINTA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1207,8. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEXTA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 2082,5. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SÉPTIMA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1208,7. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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En total han sido siete señales pero dos de ellas

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Segunda operación de hoy aprovechando la DIVERGENCIA con el DELTA ACUMULADO que descubrimos hace algunas horas. No buscamos objetivos grandes sino aquello que el mercado nos pueda dar, vigilando muy de cerca el comportamiento del volumen y el Nivel 2.

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Otro ejemplo de lo bien que funcionan las Divergencias con el Delta Acumulado de volumen. El único requisito es saber entrar bien al mercado, cosa que yo no he hecho bien la primera vez, como se puede ver en el vídeo, pero que he resuelto después favorablemente cerrando la mala posición abierta y abriendo una nueva en otro punto más favorable. Resultado: +11 ticks que me vienen de perlas…

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El SCALPING es una técnica de trading muy complicada. Pero es más complicada la gestión de la posición que la entrada al mercado. He salido con +3 ticks de beneficio aún sabiendo que el mercado tenía posibilidades de ofrecerme más. Supongo que necesito practicar más.

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Una operación de SCALPING basada en Level 2 y Sistema VSS. Primeramente hemos determinado HACIA DONDE abrimos la operación. El Sistema VSS nos indica que al estar el VPOC por encima del VWAP, las operaciones permitidas son CORTOS. Una vez conocido el sentido de la operación, queda encontrar el punto idóneo de entrada. Para eso tendrás que ver el vídeo ya que lo explico mejor que si lo escribiera.

Resultado: +8 ticks en el Emini SP500.

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El uso de Level 2 como marcador de los niveles de entrada y salida de una operación es bastante eficaz. En este caso hemos entrado al mercado sabiendo que el Sistema VSS estaba dando una señal de entrada en el VWAP pero que podíamos entrar antes, justo en el VPOC, donde aparecieron bastantes contratos para ser activados como ventas. Alguien había situado en ese nivel el número suficiente de órdenes LÍMITE DE VENTAS (SELL LIMIT ORDERS) y nosotros nos unimos a ellos para ser arrastrados por la merea y mecernos con ella. Como salida, pusimos el VWAP ya que detectamos un grupo de BUY LIMIT ORDERS que estaban ejerciendo de SOPORTE al precio. Resultado, +8 ticks que no están nada mal justo a la apertura del mercado de Chicago.

GC

Una operación muy rápida y limpia. En principio el Take Profit hubiera estado puesto en el VWAP, tal y como dice nuestro Sistema VSS. Sin embargo, desde que usamos el Depth Of Market, Profundidad de Mercado, Level 2 ó como quiera llamársele, tenemos una visión mucho más realista y podemos situar la salida acorde con la fuerza del precio. Por eso hemos adelantado la salida en un nivel que marcaba ventas y al final salimos con +10 ticks. Efectivamente, justo ahí el precio se ha dado la vuelta, como preveíamos. Queda demostrado en la siguiente imagen:

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Pero no te pierdas el vídeo que es autoexplicativo.

 

ORO

Una operación muy sencilla que apareció en el ORO con señales producidas a través del Sistema VSS. A pesar de que el Punto de Control de Volumen saltó unos minutos antes de producirse el movimiento final con el que salimos del mercado en beneficio, aguantamos la posición ya que nos apoyamos en una divergencia del precio con el delta acumulado. Finalmente obtuvimos 22 ticks en menos de 10 segundos cuando el precio realizó un movimiento rápido.

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Para terminar la semana he hecho dos operaciones en el EURO (6E) desde ORDER FLOW. Se ven los puntos de anclaje de las operaciones mucho más claros con ésta herramienta y se pueden conseguir operaciones muy rápidas y sencillas. En pocos minutos han sido 14 ticks. Genial…

 

GC

Vais a ver un vídeo en el que ha ocurrido algo que no es muy habitual. AUnque puse el take profit en +21 ticks, al final he salido con +27 debido al fenómeno que algunas veces ocurre cuando no existen compradores en determinados niveles y el precio es ‘absorbido’ hacia la zona donde sí existen compradores esperando. Otras veces que me ha ocurrido ha sido en mi contra, como muestro en algún vídeo que tengo de hace algunos meses, pero esta vez ha sido a mi favor. Mejor que mejor. En total han sido +27 basándome en las divergencias del precio con el delta acumulado.

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No puedo decir que en esta operación haya usado alguno de los sistemas de trading de los que habitualmente me sirvo. No han habido divergencias con el delta acumulado, ni señales en el VWAP…Tan solo he aplicado el sentido común. Si comparativamente el precio sube la mitad pero gasta el doble…¿no significa eso que no se están obteniendo los resultados esperados?. Es entonces cuando me acuerdo de Richard Wyckoff (que en Gloria esté) y decido operar. Resultado…+10 ticks. ¿Habré inventado otro sistema de trading?…

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Una operación muy bonita basada en una divergencia entre el precio y el delta acumulado de las que muestran claramente una de las leyes de Wyckoff: esfuerzo vs. resultado.
Si el DELTA ACUMULADO baja…¿por qué el PRECIO no lo hace?.
Un claro ejemplo de un esfuerzo que no está siendo recompensado. Oportunidad de entrar al mercado cuando el precio toca el nivel justo.

Todo claramente explicado en el vídeo.

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Otro ejemplo de interpretación de las divergencias del precio con el DELTA ACUMULADO. Además, incluimos una nueva herramienta de lectura de la proporción entre los ticks que se emplean durante un SWING y los contratos operados de tal forma que es más sencillo determinar la desproporción del mercado. Todo está en el vídeo.

ORO

Una divergencia en el ORO entre el precio y el delta acumulado es lo que me ha hecho abrir ésta operación. Sin embargo, he adelantado demasiado la salida y no he tenido la paciencia suficiente para dejarla abierta hasta su conclusión. Finalmente, después de haberla cerrado el precio ha seguido avanzando y  no he aprovechado tod oel  movimiento. Las dudas que tenía enran relativas a la hora de la tarde y al poco volumen que había en el mercado. Pero bueno, la verdad es que no tengo claro si ha sido un error o un acierto el salir…

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Una operación planteada exclusivamente con ORDER FLOW. Este tipo de operaciones son de desarrollo muy corto y a la más mínima sospecha hay que  decidir abandonar el mercado. Si vemos mucho esfuerzo hemos de ver también mucho resultado pero, como es éste caso, el esfuerzo no se ve recompensado hay que pensar en la posible presencia de ABSORCIÓN que muy probablemente se resuelva en que el precio se de la vuelta o que la operación no prospere.

EURO

Una pequeña operación basada en el Sistema VSS donde hemos salido del mercado un poco antes de alcanzar el objetivo ya que hemos visto como el precio era retenido en un nivel identificado previamente. Ayudados por ORDER FLOW hemos determinado con más precisión los niveles.