Trading con Volumen y Estadística
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Dicen que hay que dejar correr los beneficios pero a veces nos lo ponen muy difícil. Esta operación que fué abierta con todo el sentido y basada en el patrón de giro con OFA, y que estuvo en +25 ticks positivos, acabó con un sólo tick. El precio no alcanzó la salida y se dió la vuelta rápidamente. Afoirtunadamente habíamos movido el stop a BE+1 (¿tal vez demasiado pronto?). Conviene verla porque muestra lo que es en realidad el trading. Ni siquiera aunque lleves la razón las tienes todas contigo. Tienes que aprender a convivir con ello si quieres ser trader.

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Hoy no podía faltar a su cita el fenómeno de la ABSORCIÓN en el EURO y durante la apertura americana. No falla. Y allí hemos estado nosotros esperándolo listos para abrir una operación que en este caso nos ha reportado +18 ticks (120 dólares). que no están nada mal.

 

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Justo antes de terminar la jornada y justo después de haber obtenido 5 ticks con una señal del Sistema Oh My Trade! ha surgido ésta operación que seguía las reglas del Sistema VSS. Vamos comprobando cómo nuestro sistema mejora y se refuerza con nuevas técnicas.

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La jornada ha estado algo plana hoy, sobre todo durante la mañana y no hemos tenido señales en el oro, euro y petróleo. Sin embargo hemos podido cazar cuatro señales interesantes, todas ellas positivas aunque una de las producidas en el Emini SP500 ha tardado algo en desarrollarse, como podréis ver en el informe.

Como todos los días, primero la lista de señales enviadas hoy a los amables participantes en el Proyecto Oh My Trade!. De abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,605. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 2077,25 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2086,75. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación ha necesitado algún tiempo en desarrollarse. Ha experimentado un drawdown que quizás a algunos haya asustado. Sin embargo teníamos la seguridad de que estábamo en el lado correcto del mercado porque el VPOC se encontraba SOBRE el VWAP, característica importante que define a los mercados con sesgo BAJISTA. Estos movimientos con latencia son imprevisibles y hay que contar con ellos. La señal era buena pero ha podido desesperar a muchos.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1208,1. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Segunda operación de hoy aprovechando la DIVERGENCIA con el DELTA ACUMULADO que descubrimos hace algunas horas. No buscamos objetivos grandes sino aquello que el mercado nos pueda dar, vigilando muy de cerca el comportamiento del volumen y el Nivel 2.

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Otro ejemplo de lo bien que funcionan las Divergencias con el Delta Acumulado de volumen. El único requisito es saber entrar bien al mercado, cosa que yo no he hecho bien la primera vez, como se puede ver en el vídeo, pero que he resuelto después favorablemente cerrando la mala posición abierta y abriendo una nueva en otro punto más favorable. Resultado: +11 ticks que me vienen de perlas…

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El SCALPING es una técnica de trading muy complicada. Pero es más complicada la gestión de la posición que la entrada al mercado. He salido con +3 ticks de beneficio aún sabiendo que el mercado tenía posibilidades de ofrecerme más. Supongo que necesito practicar más.

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Una operación de SCALPING basada en Level 2 y Sistema VSS. Primeramente hemos determinado HACIA DONDE abrimos la operación. El Sistema VSS nos indica que al estar el VPOC por encima del VWAP, las operaciones permitidas son CORTOS. Una vez conocido el sentido de la operación, queda encontrar el punto idóneo de entrada. Para eso tendrás que ver el vídeo ya que lo explico mejor que si lo escribiera.

Resultado: +8 ticks en el Emini SP500.

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Una operación muy rápida y limpia. En principio el Take Profit hubiera estado puesto en el VWAP, tal y como dice nuestro Sistema VSS. Sin embargo, desde que usamos el Depth Of Market, Profundidad de Mercado, Level 2 ó como quiera llamársele, tenemos una visión mucho más realista y podemos situar la salida acorde con la fuerza del precio. Por eso hemos adelantado la salida en un nivel que marcaba ventas y al final salimos con +10 ticks. Efectivamente, justo ahí el precio se ha dado la vuelta, como preveíamos. Queda demostrado en la siguiente imagen:

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Pero no te pierdas el vídeo que es autoexplicativo.

 

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Vais a ver un vídeo en el que ha ocurrido algo que no es muy habitual. AUnque puse el take profit en +21 ticks, al final he salido con +27 debido al fenómeno que algunas veces ocurre cuando no existen compradores en determinados niveles y el precio es ‘absorbido’ hacia la zona donde sí existen compradores esperando. Otras veces que me ha ocurrido ha sido en mi contra, como muestro en algún vídeo que tengo de hace algunos meses, pero esta vez ha sido a mi favor. Mejor que mejor. En total han sido +27 basándome en las divergencias del precio con el delta acumulado.

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No puedo decir que en esta operación haya usado alguno de los sistemas de trading de los que habitualmente me sirvo. No han habido divergencias con el delta acumulado, ni señales en el VWAP…Tan solo he aplicado el sentido común. Si comparativamente el precio sube la mitad pero gasta el doble…¿no significa eso que no se están obteniendo los resultados esperados?. Es entonces cuando me acuerdo de Richard Wyckoff (que en Gloria esté) y decido operar. Resultado…+10 ticks. ¿Habré inventado otro sistema de trading?…

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Una operación muy bonita basada en una divergencia entre el precio y el delta acumulado de las que muestran claramente una de las leyes de Wyckoff: esfuerzo vs. resultado.
Si el DELTA ACUMULADO baja…¿por qué el PRECIO no lo hace?.
Un claro ejemplo de un esfuerzo que no está siendo recompensado. Oportunidad de entrar al mercado cuando el precio toca el nivel justo.

Todo claramente explicado en el vídeo.

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Otro ejemplo de interpretación de las divergencias del precio con el DELTA ACUMULADO. Además, incluimos una nueva herramienta de lectura de la proporción entre los ticks que se emplean durante un SWING y los contratos operados de tal forma que es más sencillo determinar la desproporción del mercado. Todo está en el vídeo.

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Una divergencia en el ORO entre el precio y el delta acumulado es lo que me ha hecho abrir ésta operación. Sin embargo, he adelantado demasiado la salida y no he tenido la paciencia suficiente para dejarla abierta hasta su conclusión. Finalmente, después de haberla cerrado el precio ha seguido avanzando y  no he aprovechado tod oel  movimiento. Las dudas que tenía enran relativas a la hora de la tarde y al poco volumen que había en el mercado. Pero bueno, la verdad es que no tengo claro si ha sido un error o un acierto el salir…

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Una operación planteada exclusivamente con ORDER FLOW. Este tipo de operaciones son de desarrollo muy corto y a la más mínima sospecha hay que  decidir abandonar el mercado. Si vemos mucho esfuerzo hemos de ver también mucho resultado pero, como es éste caso, el esfuerzo no se ve recompensado hay que pensar en la posible presencia de ABSORCIÓN que muy probablemente se resuelva en que el precio se de la vuelta o que la operación no prospere.

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La divergencia que detectamos ésta mañana en el ORO ha continuado produciéndose a lo largo de la tarde. El precio volvió a subir y claramente intentó atacar una resistencia muy importante, el máximo de hace dos semanas. Nosotros detectamos ese movimiento y entramos al mercado cuando se producía un doble techo que fué apoyado con el ORDER FLOW para indicarnos el momento más adecuado para entrar. Después establecimos la salida según el Sistema VSS en el VWAP, el mejor sitio que sabíamos que el precio iba a visitar. Como resultado nos llevamos otros +21 ticks que hacen ya un total hoy de 44 ticks en el ORO. No está mal.

Aquí te dejo el vídeo para tu disfrute.

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Otro claro ejemplo del funcionamiento de las DIVERGENCIAS DELTA y su máxima expresión a través del ORDER FLOW. Operar con estas herramientas proporciona un nivel cualitativo excepcional y la seguridad que alcanza el trader es enorme. Supone una gran ventaja sobre el resto de participantes del mercado y asegura absolutamente estar siempre en el lado correcto del mercado, haciendo lo que las MANOS FUERTES hacen.
No te pierdas este vídeo.

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Una operación muy interesante en el Emini SP500 donde detectábamos una oportunidad basándonos en el Sistema VSS por un lado y las señales que el DELTA ACUMULADO estaba mostrando, además de haber detectado un nivel donde era muy probable que el precio fuera a testear. Un conjunto de cosas que apuntaban a una operación de muy alta probabilidad y que finalmente se ha saldado con +18 ticks. El vídeo lo explica todo.

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Me he liado un poco esta tarde. Ya lo verás en el vídeo. Me he equivocado poniendo las órdenes en el DOM. Pero aparte de eso, han sido +58 ticks en total en el ORO. Una operación ÉPICA donde, aplicando las DIVERGENCIAS CON EL DELTA ACUMULADO todo ha sido coser y cantar. Es un placer poder trabajar de una forma tan segura en los mercados. Se ve venir todo con mucha antelación. Vas a disfrutar con éste vídeo, te lo aseguro.
Una de las mejores jornadas de mi vida.

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El estudio del volumen no se ha de limitar exclusivamente a comparar velas del precio con sus respectivas de volumen. Los traders denominados de ‘precio y volumen’ clásicos se olvidan de que, al igual que una geoda, lo realmente bonito y valioso se encuentra en su interior. A medida que se usa un timeframe más pequeño, todo análisis técnico comienza a flaquear y el ratio de eficacia disminuye de forma proporcional. Ningún indicador de divergencias (de los clásicos basados en el precio) resiste un timeframe intradiario (1 ó 2 minutos) y cualquier sistema comienza a resquebrajarse y a fallar estrepitosamente. Unos le llaman ‘ruido de mercado’ . Mal llamado así. En el mercado no hay ruido. Todo está perfectamente afinado. Solamente que quien no sabe a qué se enfrenta opta por definir como ‘ruido’ todo aquello que no comprende (ni se interesa en comprender).

Y es en esos niveles cuando hay que cambiar de estrategia y usar otra tecnología. ¿Cómo puede ver un científico a una bacteria?. ¿Con un telescopio?. No. Ha de usar otro instrumento que le permita acceder a los secretos ocultos que se encuentran en ese mundo microscópico. Es hora de dejar de una vez lo que no funciona y buscar alternativas.

Comprender los fenómenos que ocurren en los mercados es fundamental para sobrevivir en ellos. En éste vídeo explicamos uno de ellos: la ABSORCIÓN. Es, en sí mismo, todo un sistema de trading. Y si no quieres usarlo así, puedes hacerlo como confirmación de tu propio sistema. En el vídeo lo explicamos todo.

 

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Segunda operación realizada hoy viernes. Muy tarde apareció una oportunidad muy clara en el ORO donde pudimos detectar un rango de trading de 10 ticks a través de ORDER FLOW. Comprobamos que el precio se encontraba a punto de tocar el límite inferior de ese rango donde había un DELTA ACUMULADO ALCISTA. El Punto de Anclaje de la operación era muy claro y la salida la establecimos en otro DELTA ACUMULADO BAJISTA. La operación, aunque se desarrolló despacio, fué muy segura hacia su objetivo.

Poco a poco vamos comprendiendo el uso de una herramienta tan abstracta como es ORDER FLOW.

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Las operaciones ‘tempraneras’ son las mejores. Te dejan el resto del día tranquilo y libre para poder hacer lo que quieras. Ahora voy a ponerme a estudiar que es lo que más me gusta.

Esta vez hemos alcanzado el objetivo antes de las 08:00 de la mañana en una operación quirúrgica realizda en el ORO.

Hemos usado la combinación DELTA ACUMULADO y ORDER FLOW que una vez más nos sorprende con su precisión y eficacia.

En el vídeo podrás ver con detalle todo el proceso y la interpretación de las señales del mercado así como las decisiones que hemos ido tomando sobre la marcha.

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No hay mejor forma de explicar algo que haciendo una demostración en vivo de ello. Si queréis saber para qué se usa el ORDER FLOW (a rasgos generales) y comprender la importancia que tendría en vuestro trading si lo aplicáseis, no tenéis más que ver el siguiente vídeo. El proceso ha sido el siguiente:

  1. Establecimiento de la tendencia general a través de la ACCIÓN DEL PRECIO y su relación con el DELTA ACUMULADO.
  2. Detección de un PULLBACK del precio y posterior análisis probabilístico del posible PUNTO DE GIRO (reversal).
  3. Determinación precisa del nivel más probable de producirse el giro del precio a través de ORDER FLOW.

Como podrás comprobar tras la visualización de éste vídeo, tienes ante tí una técnica que si la dominas te va a asegurar un trading mucho más preciso y exitoso. Sé que te voy a dejar pensando…Eso es bueno. Disfruta del vídeo.

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El ORDER FLOW es una disciplina muy desconocida entre los traders españoles. SIn embargo es un paso más para comprender lo que realmente ocurre en el mercado en cada nivel del precio. Es cierto que requiere de una abstracción mental poco común pero una vez dominada la técnica se convierte en un modo de confirmación perfecto para aquellas operaciones que otro sistema nos dé.
En esta ocasión lo hemos usado para confirmar la apertura de una operación que marcaba nuestro Sistema VSS pero la gran diferencia ha sido que lo hemos hecho en un nivel mucho más ventajoso que el que nos proporcionaba el Sistema VSS.
El resultado, como podrás ver, ha sido de +14 ticks en el ORO.

 

Buy Hold And Sell Signpost Representing Stocks Strategy

Vengo hablando los últimos días sobre la detección de divergencias entre el PRECIO y el DELTA ACUMULADO pero aún no he hablado sobre ese tema de forma concreta. Por ello publico a continuación una relación de comparaciones entre esos dos elementos que nos ayudarán mucho a saber buscar esas divergencias.
El objetivo es aprendérselas de memoria para integrarlas en nuestro ‘radar’ visual y saber identificarlas de forma rápida y eficaz.
En teoría hay SIETE escenarios que pueden ocurrir:

  1.  El PRECIO y el DELTA ACUMULADO hacen AMBOS techos más altos (HIGHER HIGHS). Los traders quieren COMPRAR pero los vendedores son reticentes a vender. Eso hace que el mercado SUBA. En este contexto NO EXISTE DIVERGENCIA y no se puede deducir nada anómalo. Lo más probable es que el mercado siga haciendo lo que está haciendo, subir. Pero es necesario confirmarlo con otro método.
  2. El PRECIO y el DELTA ACUMULADO hacen AMBOS suelos más bajos (LOWER LOWS). Los traders quieren VENDER pero los compradores son reticentes a comprar. Eso hace que el mercado BAJE. En este contexto NO EXISTE DIVERGENCIA y no se puede deducir nada anómalo. Lo más probable es que el mercado siga haciendo lo que está haciendo, bajar. Pero es necesario confirmarlo con otro método.
  3. El PRECIO hace techos más altos (HIGHER HIGHS) y el DELTA ACUMULADO hace lo contrario, suelos más bajos (LOWER LOWS). Los traders que previamente han comprado están ahora vendiendo. Sin embargo aún quedan en el mercado suficientes compradores que están dispuestos a comprar a precios más altos. El precio está PROBABLEMENTE alcanzando su MÁXIMO y va a encontrar un TECHO fuerte. El mercado se prepara para BAJAR.
  4. El PRECIO hace suelos más bajos (LOWER LOWS) y el DELTA ACUMULADO hace lo contrario, techos más altos (HIGHER HIGHS). Los traders que previamente han vendido están ahora comprando. Sin embargo aún quedan en el mercado suficientes vendedores que están dispuestos a vender a precios más bajos. El precio está PROBABLEMENTE alcanzando su MÍNIMO y va a encontrar un SUELO fuerte. El mercado se prepara para SUBIR.
  5. El PRECIO y el DELTA ACUMULADO están EN RANGO y no muestran ninguno de los dos una intención clara. En este contexto existe EQUILIBRIO y las probabilidades de que el mercado suba o baje son las mismas. En este caso hay que permanecer FUERA de mercado.
  6. El PRECIO se mantiene EN RANGO pero el DELTA ACUMULADO está SUBIENDO, haciendo techos más altos (HIGHER HIGHS). A pesar de que se están produciendo más compras que ventas, indicado por el delta acumulado, el precio no consigue subir. En este contexto se está produciendo ABSORCIÓN de compras y es señal de que las MANOS FUERTES están VENDIENDO todo lo que se intenta comprar. Es como si las MANOS DÉBILES estuvieran intentando hacer un agujero en el techo para continuar subiendo pero las MANOS FUERTES estuvierran echando kilos y kilos de hormigón para tapar ese agujero. No quieren que el precio suba más. Es una clara señal de que EL PRECIO HA ENCONTRADO SU MÁXIMO y en algún momento va a BAJAR.
  7. El PRECIO se mantiene EN RANGO pero el DELTA ACUMULADO está BAJANDO, haciendo suelos más bajos (LOWER LOWS). A pesar de que se están produciendo más ventas que compras, indicado por el delta acumulado, el precio no consigue bajar. En este contexto se está produciendo ABSORCIÓN de ventas y es señal de que las MANOS FUERTES están COMPRANDO todo lo que se intenta vender. Es como si las MANOS DÉBILES estuvieran intentando hacer un agujero en el suelo para continuar bajando pero las MANOS FUERTES estuvierran echando kilos y kilos de hormigón para tapar ese agujero. No quieren que el precio baje más. Es una clara señal de que EL PRECIO HA ENCONTRADO SU MÍNIMO y en algún momento va a SUBIR.

Intenta aprenderte estas señales y sobre todo comprenderlas. Están basadas en la teoría de la oferta y la demanda de Richard Wyckoff y son la base mínima que todo trader debería conocer.

 

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Mejor que escribiendo, lo explico con un vídeo. Nuestra recién adquirida técnica de aplicación del DELTA ACUMULADO nos ha llevado a la búsqueda de DIVERGENCIAS entre éste y el precio. Un sistema basado exclusivamente en el uso del volumen pero ésta vez a través de un proceso más elaborado que produce unos resultados impresionantes. Hoy hemos tenido una divergencia en el ORO que hemos detectado muy temprano. Esa divergencia y la aplicación de la ‘Gran Fotografía’, otra de nuestras técnicas de trading ha determinado que leamos el mercado de una forma muy transparente.

No te pierdas el vídeo porque vas a descubrir algo totalmente nuevo.

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Comenzamos ésta operación con un objetivo muy ambicioso debido al movimiento previo que había hecho el precio, aprovechando la apertura del mercado de divisas (FOREX) que había hecho moverse al ORO bastantes ticks con muchísima volatilidad y dejando un rastro muy evidente de la dirección del precio durante los siguientes minutos. SIn embargo el Perfil de Volummen (bendito indicador) nos ha hecho plantearnos adelantar la salida para evitar problemas. Hemos obtenido +10 ticks que no están nada mal. Todo está explicado en el vídeo.

NOTA: Como se puede ver en la siguiente imagen, el precio no solo llegó al objetivo primero sino que además se produjo el Salto del Punto de Control de Volumen. Así es el trading…

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Una cosa importante respecto de ésta operación: hay una regla que me he saltado hoy y es aquella que dicta que transcurridas 10 velas desde que se abrió la operación sin que ésta haya prosperado, se debe situar la salida en BreakEven +1 para cerrarla rápidamente.
La razón ha sido que he considerado muy evidentes las señales de que la operación iba a ser ganadora. Tan solo necesitaba un poco más de espera. Afortunadamente así ha ocurrido.
A veces hay que saber poner excepciones a las reglas…

Esta mañana hemos comenzado nuestra jornada de trading muy atentos a los datos de DELTA DE VOLUMEN en los pares que solemos operar. Concretamente hemos buscado DIVERGENCIAS entre el precio y su correspondiente DELTA ACUMULADO. Para quien no lo sepa, el DELTA DE VOLUMEN se organiza de dos formas distintas:

  • DELTA NO ACUMULADO: Es aquel que se refiere al que se ha generado en una sola vela, independiente del resto. Muestra el valor ABSOLUTO de la diferencia entre las COMPRAS y las VENTAS. Si ésta diferencia es POSITIVA, se le asigna a COMPRAS. Si es NEGATIVA, se le asigna a VENTAS.  Es muy útil en un entorno de DayTrading para comprobar visualmente quien está teniendo más fuerza en el mercado, si compradores ó vendedores.
  • DELTA ACUMULADO: Es aquel resultante de ir acumulando el delta anterior a través de un período de tiempo determinado. Se muestra en forma de velas a semejanza del precio pero sólo está compuesto de volumen. Se utiliza para buscar DIVERGENCIAS respecto del precio y son extremadamente eficaces en delantarse a los futuros movimientos del precio.

Para poder demostrar lo que decimos, hemos ido publicando en TWITTER (@casadeltrading) nuestro análisis con el fin de poder compararlo depués con los resultados. De esta forma hemos usado esa red social como testigo del experimento.

Comenzamos con el futuro del EURO:

Muy temprano detectábamos una DIVERGENCIA en el EURO (6E) y dejábamos constancia con la siguiente gráfica:

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Estimábamos una ruptura ALCISTA en base al análisis que puede verse escrito en la misma gráfica. Pues bien, un par de horas después se producía esa ruptura que nos ofrecía una oportunidad sensacional para haber hecho la operación del día si hubiéramos puesto una orden de compra, como atestigua la siguiente imagen que tambiénn publicábamos en TWITTER.

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Seguimos con el futuro del Emini Russell:

 

La siguiente divergencia observada correspondía al Emini RUssel, como se describe en la siguiente imagen:

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La reacción del precio llegaba también un par de horas después:

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Es otra operación que nos hubiera proporcionado muy buenos resultados de haberla cogido también.

Por último, el caso del GAS NATURAL

El gas natural (NG) es un instrumento que recientemente hemos agregado a nuestro arsenal para operar sobre todo por las mañanas. Se comporta de muy buena forma y tiene suficiente liquidez para nuestro gusto.

También teníamos la advertencia de una DIVERGENCIA con el precio como muestra la siguiente imagen que fué enviada a TWITTER muy temprano:

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Y el resultado un par de horas después fué este:

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He calculado los ticks que han producido esas tres operaciones y solamente en los primeros impulsos suman…: ¡¡¡¡ 169 ticks…!!!!!

¿Es casualidad?. No lo creo. El estudio del VOLUMEN me demuestra día a día que el trading no puede adolecer de ese ingrediente. De verdad, voy a insistir una vez más: si no estás usando el volumen…¿a qué esperas?.